Блог Мащенко
Сергея

Адаптивная скользящая средняя для эффективной торговли

Скользящие средние успели завоевать огромную популярность и доверие у трейдеров, потому что они используются настолько часто, что можно говорить о них, как о самых популярных индикаторах. Они обладают большим количеством разновидностей и каждый может подобрать себе подходящую, но в данной статье рассмотрим только адаптивную скользящую среднюю.

Адаптивная скользящая средняя

Адаптивный вариант скользящей средней является разновидностью сообщества скользящих средних. Но она отличается от остальных представителей тем, что ее конфигурация более доработана.

Все остальные виды MA имели один существенный недостаток – большое количество ложных сигналов, которые появлялись при использовании минимальных временных отрезков, а также обладают запаздыванием при торговле на больших таймфреймах в независимости от открытия или закрытия сделки.

В качестве решения данных проблем и был разработан индикатор АМА. Его создателем является Перри Кауфман, который представил его публике в 1995 году.

На первый взгляд индикатор очень схож со стандартной МА и точно также будет расположена на ценовом графике. На графике цены можно легко отличить экспоненциальную среднюю от адаптивной. Последняя будет иметь плавные движения, потому что в период тренда она полностью спокойна, а к цене приближается только при появлении тренда, поэтому прибыль можно фиксировать в необходимое время.

В основе работы рассматриваемого индикатора лежит ЕМА, которая была модифицирована. Тут точно также используется коррекция усредняющего процесса с использованием коэффициента эффективности, который принято считать мерой рыночного тренда. С помощью данной возможности, относительно новый индикатор АМА и получил свойство адаптации. Его основным отличием и является данная возможность адаптироваться к определенным условиям рынка.

Таким образом во время флэта адаптированная скользящая средняя будет более плавно изменяться и с меньшей чувствительностью реагировать на рыночные колебания. И на выходе получается наименьшее число сигналов ложного характера. В период трендовой активности индикатор становится более чувствительным ко всем рыночным и ценовым переменам, чтобы прибыль трейдера была более защищена.

Чтобы достичь описанного выше результата, необходима корректировка базы расчета индикатора. Надо только внести константу SSC, то есть Scaled Smoothing Constant, в ее расчете есть константы, отвечающие за быстрое или медленное усреднение.

Помимо этого, стоит использовать в расчетах и ER, то есть Effectively Ratio. Эта переменная необходима для отображения отношения направления цены к рыночной волатильности. ER во время флета будет иметь направление в сторону нулевой точки. В таком случае, SSC стоит использовать параметр медленного усреднения, что сделает АМА более похожей на ЕМА в плане поведения с большим усредненным периодом.

При настоящем трендовом движении ER будет двигаться по направлению к единице, а SSC будет оцениваться на быстром усредненном периоде. Поведение АМА в целом, будет схоже с ЕМА, обладающей коротким усредненным периодом.

Хочется отдельно упомянуть индикатор TDI, который будет являться отличным решением для получения качественных сигналов на совершение сделок.

Торговая система с адаптивной скользящей средней

Рассмотрим пример работы торговых систем в основе которых лежит адаптивная средняя скользящая, то есть АМА. Она используется для валютных связок с трендовым ценовым направлением. Сюда можно отнести связку евро и доллара на временном отрезке в 30 минут. Основные сигналы будут приходить от индикатора АМА and AMA sig, в основе которого лежит наша адаптивная скользящая.

Чтобы совершать по ней торговые операции, следует установить этот индикатор в торговый терминал. После установки следует процесс настройки, все параметры будут приведены ниже.

Адаптивная скользящая средняя для эффективной торговли

Ниже настройки для второй скользящей.

Адаптивная скользящая средняя для эффективной торговли

Данные параметры были подобраны путем эксперимента, потому что создатель индикатора на дал никаких рекомендаций по его использованию. Но в данных параметрах сошлось большое количество трейдеров.

Вход на рынок по стратегии

Из определения данной АМА можно понять, что абсолютно любое ценовое движение будет иметь две части, одна из которых является общим ценовым движением, а вторая – ложными рыночными колебаниями, которые возникают внутри используемого периода. Фильтровать такие колебания индикатор способен отлично, поэтому их можно будет встретить довольно редко.

Главным сигналом к совершению сделки будет являться пресечение медленной и быстрой адаптивной средней скользящей. То есть медленная должна пересечь быструю, что можно увидеть на приведенном ниже графике.

Адаптивная скользящая средняя для эффективной торговли

Во время тестирования стратегии были использованы только те сигналы, которые являлись в виде пересечения, только стоит исключить первые две сделки, в которых не использовались никакие правила.

Данная стратегия обладает своими недостатками – сделка будет открываться с небольшим запозданием, чаще всего это происходит во время ценового импульса. А также сам индикатор является трендовым, поэтому во время проведения торговли внутри диапазона может возникнуть большое количество сделок в убыток, просадки также возможны.

Но достоинствами она также обладает – большие рыночные колебания она фильтрует отлично, поэтому дополнительные сделки открывать рекомендуется. Но только в трендовом направлении. Данная возможность отлично перекрывает все минусы этой торговой системы.

Индикатор адаптивная скользящая средняя

Индикатор АМА отображается в окне ценового графика, но для этого необходимо использовать клавишу на клавиатуре под названием «Insert». Тогда откроется окно «Добавление графика», здесь уже надо выбрать нужный нам индикатор АМА и добавить его на ценовой график.

Когда все указанные действия будут выполнены, то на ценовом графике отобразится индикатор АМА в виде линии красного цвета. Его стандартные параметры будут выглядеть следующим образом: n равен 10, fast — 2 и slow – 30.

Чтобы редактировать его настройку, понадобится использовать сочетание двух клавиш «Ctrl+E». Тогда появится окно его настроек, где можно будет отредактировать каждый его параметр. Цвет и толщину отображаемой линии можно изменить во вкладке «Свойства». На работу индикатора их изменения никак не повлияют, поэтому выбирать можно что угодно.

Чтобы изменить расчетные параметры, стоит открыть окно «Параметры», в котором необходимо будет указать значение n, то есть периоды АМА, оно по умолчанию стоит на 10, значение fast по умолчанию равное 2 и slow, изначально установленное на 30.

Индикатор открытого интереса для мт4 станет отличным дополнением к любой торговой системе, поэтому советуем обязательно его испытать.

Адаптивная скользящая средняя кауфмана описание

Средняя скользящая Кауфмана, то есть адаптивная скользящая средняя – это индикатор, используемый для технического анализа и построенный на основе простой экспоненциальной скользящей средней. В ней используется немного иная формула расчета, которая позволяет ей адаптировать полученные сигналы. В основе формулы лежит волатильность, которая необходима для расчетов динамики изменения сглаживающей переменной.

Используя торговый терминал Quick стоит помнить, что там она находится под названием АМА и с виду она не имеет отличий от стандартного вида средней скользящей.

Построение индикатора использует собственную формулу Кауфмана, которая является дополненной и улучшенной формулой индикатора ЕМА. Она обладает алгоритмом, в который заложена корректировка усредненного уровня ЕМА, для этого используется коэффициент эффективности, он считается мерой рыночного тренда.

На практике уже не раз доказано, что данный индикатор реально способен адаптироваться под рыночные ситуации, то есть под рыночную волатильность и ценовые перемены на нем.

На ниже приведенном скриншоте можно рассмотреть все возможные формулы расчета индикатора АМА.

Адаптивная скользящая средняя для эффективной торговли

Индикатор базируется на данных расчетах, а если говорить точнее, то на их адаптации к рыночным ситуациям. Таким образом выходит, что при боковом тренде АМА обладает меньшей чувствительностью и в своем поведении уподобляется МА, которая имеет большой период расчета. Во время движения тренда АМА начинает активно себя вести, реагируя на все важные сигналы к торговле.

Такая идея работает по простому принципу: боковое рыночное движение или обычный стандартный участок в горизонтальном направлении, которые может привести к нулевому коэффициенту эффективности. В таком случае SSC использует вес, который рассчитывается для медленного усреднение.

В таком случае АМА будет иметь аналогичное движение с обычной средней скользящей линией, которая обладает большим расчетным периодом. Во время нахождения на рынке трендового движения или направленного, то будет наблюдаться движение в сторону единицы коэффициента эффективности, что даст толчок SSC к взвешиванию, чтобы усреднение прошло быстрее. В такой ситуации АМА будет иметь подобное движение с МА, которая будет рассчитана минимальным периодом.

Индикатор кауфмана

Любые ценовые перемены делятся на две разные составляющие. То есть это общее ценовое движение за выделенный временной отрезок и ложные движения цены в границах выбранного периода времени.

Адаптивная средняя скользящая основывается на предельно быстром получении сигналов, чтобы можно было совершать открытие сделки на трендовом движении рынка и закрытии позиции в определенное время, когда рынок будет находиться в боковом движении.

Индикатор имеет особенности, которые отличают его от простой скользящей средней. Вычисления АМА происходят в зависимости от текущей ситуации на рынке и ценовой динамике. Во время резкого ценового изменения АМА станет уменьшаться, чтобы чувствительность стала более высокой, ну а в момент, когда затухание начинает действовать на рынке, а также появится низкая активность торговых участников, период АМА будет увеличен, что только способствует получению более эффективных сигналов.

Индикатор скользящая средняя показывает себя отлично, поэтому ее использование рекомендуется каждому трейдеру.

Средние скользящие являются самым распространённым индикатором для торговли на форекс рынке. Потому что их использует огромное количество трейдеров со всего света. Но все равно они несут в себе некоторые риски, поэтому каждая торговая система, в которой они используются должна пройти тестирование на виртуальном счете, который предоставит брокер.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!