Блог Мащенко
Сергея

Как на Форексе работают Три экрана Элдера

Похожая на медицинский диагностический тест, а не на метод финансового трейдинга, система торговли с тремя экранами была разработана доктором Александром Элдером в 1985 году.

Несмотря на то, что допустить ошибку вполне понятно, что можно, она не имеет ничего общего с количеством физических дисплеев, используемых в трейдинге. Намек на медицину или «скрининг» не случаен: доктор Элдер много лет работал психиатром в Нью-Йорке, прежде чем занялся финансовой торговлей.

С тех пор он написал десятки статей и книг, в том числе «Торговля для жизни» (1993) и выступал на нескольких крупных конференциях.

Три экрана элдера

Многие трейдеры используют один экран или индикатор, который применяется к каждой сделке. В принципе, нет ничего плохого в том, чтобы принять и придерживаться единого показателя для принятия решений. Фактически, дисциплина, связанная с поддержанием акцента на одной мере, связана с дисциплиной трейдера и, возможно, является одним из главных факторов, определяющих достижение успеха трейдера.

Что если выбранный вами индикатор в корне ошибочен? Что если условия на рынке изменятся так, что ваш единственный экран больше не сможет учесть все возможные события вне его измерения? Дело в том, что рынок очень сложный, даже самые продвинутые индикаторы не могут работать постоянно и при любых рыночных условиях.

Выбор индикаторов

Например, при восходящем тренде рынка следующие за трендом индикаторы растут и выдают сигналы «покупки», в то время как осцилляторы предполагают, что рынок перекуплен, и выдают сигналы «продажи». В нисходящих трендах индикаторы следования за трендом предлагают короткие продажи, но осцилляторы становятся перепроданными и подают сигналы на покупку.

На рынке, движущемся сильно выше или ниже, индикаторы следования за трендом идеальны, но они подвержены быстрым и резким изменениям, когда рынки торгуются в диапазонах. В торговых диапазонах осцилляторы – лучший выбор, но когда рынки начинают следовать тренду, осцилляторы подают преждевременные сигналы.

Чтобы определить баланс мнений индикаторов, некоторые трейдеры пытались усреднить сигналы покупки и продажи, генерируемые различными индикаторами. Но в этой практике есть свойственный недостаток. Если вычисление количества индикаторов следования за трендом превышает количество используемых осцилляторов, то результат, естественно, будет смещен в сторону следования за трендом, и наоборот.

Элдер разработал систему для борьбы с проблемами простого усреднения, используя лучшие методы следования за трендом и осцилляторов. Система Elder предназначена для противодействия недостаткам отдельных индикаторов в то же время, что и для выявления внутренней сложности рынка. Подобно маркеру с тремя экранами в медицинской науке, система торговли с тремя экранами применяет не один или два, а три уникальных теста (экрана) к каждому торговому решению, которые формируют комбинацию индикаторов, следующих за трендом, и осцилляторов.

100 прибыльная стратегия форекс также использует три экрана Элдера.

Проблема статических таймфреймов

Существует, однако, еще одна проблема с популярными индикаторами следования за трендом, которые необходимо устранить, прежде чем их можно будет использовать. Один и тот же индикатор следования за трендом может выдавать противоречивые сигналы при применении к разным таймфреймам.

Например, один и тот же индикатор может указывать на восходящий тренд на дневном графике и подавать сигнал на продажу, указывая на нисходящий тренд на недельном графике.

Проблема усугубляется с помощью внутридневных графиков. На этих краткосрочных графиках индикаторы следования за трендом могут колебаться между сигналами покупки и продажи на почасовой или даже более частой основе.

Чтобы бороться с этой проблемой, полезно разделить временные рамки на пять единиц. При делении месячных графиков на недельные графики, от 4,5 недели до месяца. Переходя от еженедельных графиков к ежедневным, происходит ровно пять торговых дней в неделю. Прогрессируя на один уровень дальше, от ежедневных до часовых графиков, в торговый день уходит от пяти до шести часов. Для дневных трейдеров часовые графики могут быть уменьшены до 10-минутных (знаменатель шести) и, наконец, с 10-минутных диаграмм до двухминутных (знаменатель пяти).

Суть этой концепции «фактор пяти» заключается в том, что торговые решения должны анализироваться как минимум в двух временных рамках.

Если вы предпочитаете анализировать свои торговые решения с использованием недельных графиков, вам также следует использовать ежемесячные графики. Если вы торгуете с использованием 10-минутных графиков, вы должны сначала проанализировать часовые графики.

Тайм-менеджмент

Как только трейдер определил временные рамки для использования в системе с тремя экранами, он помечает это как промежуточный временной интервал. Долгосрочный период времени на один порядок больше пяти; краткосрочные временные рамки на порядок меньше. Трейдеры, которые проводят свои сделки в течение нескольких дней или недель, будут использовать дневные графики в качестве промежуточных временных рамок. Их долгосрочные временные рамки будут недельными графиками; почасовые графики будут их краткосрочными временными рамками.

Дневные трейдеры, которые держат свои позиции менее часа, будут использовать 10-минутный график в качестве своего промежуточного временного графика, часовой график в качестве своего долгосрочного и двухминутный график в качестве краткосрочного.

3 экрана элдера описание

Система торговли с тремя экранами требует, чтобы сначала был рассмотрен график долгосрочного тренда. Это гарантирует, что сделка следует за течением долгосрочного тренда, в то же время позволяя входить в сделки в те моменты, когда рынок ненадолго движется против тренда. Наилучшие возможности покупки возникают, когда растущий рынок делает более короткий спад; лучшие возможности для короткого замыкания указываются, когда падающий рынок быстро собирается. Когда месячная тенденция повышается, еженедельные снижения представляют возможности покупки. Часовые ралли предоставляют возможности для закрытия, когда дневной тренд нисходящий.

Неважно, движутся ли рынки вверх, вниз или вбок, у профессиональных инвесторов есть стратегии зарабатывания денег. Это и 3 экрана элдера в том числе, а также Gann System.

Стратегия три экрана элдера

Тройной экран Элдера был впервые использован в качестве стратегии торговли акциями, но он также широко используется на рынке Форекс и других рынках. По сути, это система следования за трендом.

Но главная характеристика, и та, которой он наиболее известен, заключается в том, что он сосредоточен на анализе графиков на нескольких таймфреймах.

Суть тройного экрана Элдера заключается в том, что он пытается рассчитать время входа, чтобы оно совпало с временными рыночными коррекциями или откатами. Это может происходить как в бычьих, так и в медвежьих тенденциях.

Зачем нужны Три экрана элдера 1

Стратегия покупает или продает рынок только тогда, когда сигналы между разными экранами на разных таймфреймах совпадают.
Здесь мы рассмотрим упрощенную стратегию трех экранов с проработанными примерами.

Шаг 1 – Выбор настройки диаграммы

Первый шаг – выбрать, какие графики использовать. Большинство трейдеров, которые используют тройной экран, выбирают соотношение времени от 3 до 5.

Это означает, что период каждой диаграммы уменьшается в 3, 4 или 5 раз от самой длинной диаграммы продолжительности до самой короткой диаграммы продолжительности. Если долгосрочный график является недельным, мы делим на 5, чтобы получить тактический график, а затем снова на 5 для графика выполнения. Если точного графика периодов при применении этого правила не существует, используется ближайший.

Выбор правильного набора графиков зависит от ваших торговых целей. Если вы трейдер на покупку и удержание или трейдер на продажу и ожидание, то, возможно, лучшим выбором будет установка на более длинный диапазон.

Кто-то, кто торгует внутри дня, с другой стороны, будет смотреть на короткий набор диапазон карт или ниже.

Шаг 2 – Чтение экранов

Для идентификации записей оригинальная система Элдера использовала комбинацию MACD и индекса силы, которые являются типами генераторов импульса. Однако на практике существует множество других индикаторов, которые будут выполнять ту же работу и работать одинаково хорошо или лучше.

Время – это все используемое с большинством стратегий, и эта – не исключение.

Тройной экран не имеет четкого сигнала на покупку или продажу. Он работает как система подтверждений от одного таймфрейма до следующего. Это сделано так, что данные указывают на подходящее время для входа в тренд в вероятном направлении движения рынка.

Это может быть как хорошо, так и плохо. Потому что, хотя нет жестких критериев, это означает, что вы можете включить свое собственное мышление в стратегию. Это также означает, что вы можете сделать это проще, используя меньше индикаторов.
Когда покупать.

Время покупать на тройном экране – когда бычий тренд только что исправился и снова начинает подниматься.

Чтобы определить это, сначала поднимите экран самого длинного диапазона – в этом примере мы будем использовать недельный график. Затем мы ищем несколько маркеров.

Тренд: проверьте линию 50-недельного простого скользящего среднего, чтобы подтвердить тренд. Здесь общее направление тренда является бычьим.

Откат: Затем проверьте или подождите, пока линия MACD не опустится из позиции перепроданности и наклон MACD не начнет снова подниматься вверх. Затем убедитесь, что индекс силы находится ниже нулевой линии.

Зачем нужны Три экрана элдера 2

Индикаторы индекса силы, RSI, Momentum или Percent Range Уильямса, индикатор Aroon будут работать так же хорошо.

График 2: ежедневно.

Далее нам нужно проверить средний график, и в этом примере это дневной график.

Импульс: используя индекс силы, MACD или оба, мы смотрим на график, чтобы подтвердить, завершается ли коррекция. Здесь мы пытаемся определить, что понижательное давление продаж от коррекции снижается. Это означает, что поток получения прибыли и других ордеров на продажу достиг пика.

Здесь также важно, чтобы мы убедились, что это не начало нового медвежьего рынка. Если нисходящая коррекция особенно сильна, требуется осторожность. Мы, конечно, хотели бы подождать, пока не установится новое направление для длинного входа, если откат будет особенно резким.

График 3: четыре часа.

Наконец, поднимите график выполнения, который в данном случае является 4-часовым графиком.

На этом графике мы ищем оптимальное время для исполнения заявки на покупку. Это означает, что мы ищем доказательства того, что откат завершен, и рынок достигает точки перепроданности в этом масштабе времени.

Торговая стратегия три экрана Элдера

В торговой стратегии три экрана Элдера обычно для каждого ордера не определен тейк-профит. Вместо этого устанавливается стоп-лосс с трещоткой или трейлинг-стоп. Для ордера на покупку выходной стоп-лосс постепенно смещается вверх по мере роста рынка. Это сделано, чтобы зафиксировать прибыль.

Стоп-лосс для ордера на покупку может двигаться только выше и никогда не двигается ниже. Как только рынок падает на величину убытка, ордер автоматически останавливается, и это приводит либо к прибыли, либо к убытку.

Размер убытка и размеры заказа устанавливаются в соответствии с желаемыми пределами риска.

Когда продавать.

Процедура на стороне продажи идентична вышеописанной, за исключением обратного. Вместо ордеров на покупку мы используем ордера на продажу. Трейлинг-стоп устанавливается в ордере на продажу, чтобы выйти из позиции с выкупом либо в убытке, либо в прибыли.

Три экрана элдера настройки

Доктор Элдерс описывает систему трех экранов в своей книге «Торговля для жизни». Эта система приобрела популярность среди профессионалов и начинающих. Система опирается на краеугольную истину, что трейдерский ум часто ограничен во времени, поэтому нельзя увидеть картину рынка в целом. Многие трейдеры, хотя и получают сигналы на малых таймфреймах, даже не осознают, что торгуют против рынка, что, по мнению Элдера, является самой опасной ошибкой.

Концепция тройного экрана

Концепция «Три экрана» состоит из трех этапов: «Прилив» – используйте экран более высокого периода для определения текущего тренда; Волна – используйте экран среднего периода для определения сигнала; Вход – нижний период, чтобы определить точную точку входа в сделку. Каждый экран использует подходящие по своему назначению индикаторы. Индикатор уровней ганна идеально можно использовать в нашем случае.

Не существует конкретного правила для распределения таймфреймов для трех экранов. Тем не менее, мы выбрали популярные среди вариаций трейдера:
Внутридневная торговля:

  • Экран входа – 15-минутный график
  • Волна – 1-часовой график
  • Рынок Tide – 4-х часовая диаграмма

Долгосрочная торговля:

  • Выход на рынок – 4 часа
  • Волновой экран – 1 день
  • Market Tide – 1 неделя

Скальпинг:

  • Выход на рынок – 1 мин.
  • Волновой экран – 15 минут
  • Экран прилива – 1 час

Тройной экран является последователем тренда; и, как и система Turtle, она работает лучше всего, когда диверсифицирована на нескольких разных рынках.

Это означает, что на одну сделку рискует пропорционально малая сумма, но многие сделки совершаются на разных, не связанных между собой рынках.

Таким образом, риск распределяется, и система не рухнет, когда одна или две сделки в конечном итоге пойдут по неверному пути, что, безусловно, и произойдет.

Смотрите видео про Три экрана элдера

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!