Блог Мащенко
Сергея

Как определить индекс силы с Force Index

Основной целью, преследуемой Форекс-трейдерами, является получение прибыли от проводимых ими торговых операций. Многие пользователи, которые только начинают освоение финансовых рынков, думают, что получения какого-либо дохода на торговле полностью основывается на таком факторе, как случайность. Однако это в корне неверное утверждение.

Любой торговый рынок, в том числе и Форекс, поддаётся логическому анализу, так как состоит из определённых закономерностей. На их основе опытные трейдеры и проводят торговые операции. Говоря о самом важном аспекте работы спекулянта, – ценовой линии, следует отметить, что она отображает поведение участников торговли. Обратившись к теории функционирования торговых рынков можно узнать, что на движение стоимости того или иного актива влияет количество финансов, вкладываемых в его покупку или продажу.

Как правило, оказать какое-либо влияние на уровень стоимости могут только наиболее крупные игроки – различные банки, фонды, компании и прочие. Рядовой спекулянт напрямую зависит от крупных игроков, так как они определяют общее настроение рынка, под которое ему надо подстраиваться. Состояние, в котором пребывает рынок, отображается ценовой линией и тенденцией.

Чтобы проводить успешные торговые операции и получать от них действительно высокую прибыль, спекулянту необходимо всегда опираться на текущую тенденцию и торговать только в одном направлении с ней. В противном случае значительно возрастает риск того, что открытая пользователем сделка попросту будет «выброшена» из рынка более сильными игроками и принесёт только убыток.

Чтобы максимально точно определять направление, в котором большинством крупных игроков проводится торговля, трейдеру необходимо проводить технический анализ. Проводить его можно двумя способами:

  1. Ручной. Подразумевает самостоятельный поиск трейдером на графике различных ценовых паттернов, которые являются предпосылками к тем или иным изменениям в тенденции. Как правило, это весьма эффективный метод анализа, однако действительно эффективно выполнять его могут только опытные спекулянты, имеющие соответствующий опыт в торговле. Также стоит отметить, что это весьма трудозатратная процедура, требующая немалого количества времени;
  2. Автоматический. Данный метод анализа подразумевает использование специальных технических индикаторов, которые самостоятельно анализируют динамику изменения ценовой линии и на её основе генерируют готовые торговые сигналы или отображают полезную информацию о текущем состоянии рынка. Автоматический анализ является наиболее предпочтительным среди современных трейдеров, так как не требует особых трудозатрат и каких-либо специальных знаний: достаточно просто комплексно ознакомиться с используемым инструментом.

Ввиду того, что второй из вышеописанных методов является более популярным, на данный момент уже изобретено немало различных торговых индикаторов для анализа тех или иных закономерностей рынка. Данная ситуация обстоит и с рыночными объёмами: в интернете можно найти уйму различных алгоритмов, основанных на них.

Руководствоваться при выборе можно различными критериями, однако основным из них является размер прибыли, которую может принести инструмент. В таком случае можно выделить один крайне эффективный индикатор для анализа рыночных объёмов, именуемый «Force Index». Он будет детально разобран ниже.

Force Index

Название рассматриваемого торгового инструмента переводится с английского языка как «Индекс силы». Основной функцией алгоритма является отображение силы, с которой стоимость двигается в том или ином направлении. Как известно, ценовая линия может двигаться лишь в двух направлениях:

  1. Восходящее. В таком случае можно говорить о превосходстве пользователей, открывающих торговые ордеры на покупку выбранного ценного актива;
  2. Нисходящее. В таком случае можно говорить о превосходстве пользователей, открывающих торговые ордеры на продажу выбранного ценного актива.

От вливаемых в то или иное направление средств зависит мощность соответствующего ценового движения, которая и рассчитывается рассматриваемым инструментом. Вычисление происходит путём вычитания текущего уровня стоимости от прошлого с последующим умножением полученного значения на тиковый показатель торгового объёма.

«Force Index» может быть использован для весьма точного отображения на графике областей с большой концентрацией ордеров на покупку и продажу, а также для прогнозирования изменений в рыночной тенденции: её усилений и разворотов в противоположном направлении. Как правило, последняя ситуация возникает во время коррекции стоимости, сопровождаемой низким показателем объёма.

Разработчиком данного инструмента является очень известный спекулянт Александр Элдер. Основной сферой применения рассматриваемого индикатора являются краткосрочные и среднесрочные торговые стратегии. К примеру, добавлением алгоритма «Force Index» может быть улучшена любая недельная стратегия форекс.

Для образования на рынке сильной и продолжительной тенденции краткосрочных торговых операций будет недостаточно, так как они могут пробить какой-либо ключевой уровень стоимости лишь на крайне короткий промежуток времени, после которого рынок вернётся к исходному состоянию.

Чтобы поддерживать мощное движение тенденции, понадобится постоянно открывать на рынке новые торговые ордеры в одном и томе же направлении.

Каждый участник торговли, а особенно тот, кто обладает маленьким рабочим капиталом, должен крайне внимательно относиться к анализу текущего настроения крупных пользователей и обладать максимально точной и актуальной информацией о нём. Правильно понимая, торгуют ли пользователи на повышение или понижение уровня стоимости, спекулянт сможет эффективно использовать образовавшееся сильное движение для получения хорошей прибыли с минимальным риском.

Elders Force Index

Обратившись к работам Александра Элдера, создателя данного инструмента, можно узнать, что показатель текущей мощности рынка формируется не только на основе направления стоимости и амплитуды её импульсов, но и на основе торговых объёмов, вкладываемых в неё. Именно поэтому рассматриваемый индикатор содержит в основе своих вычислений не только показатели стоимости, но и информацию о количестве и размере открытых участниками торговли сделок.

Движение стоимости в каком-либо направлении возможно только при увеличении соответствующего рыночного объёма. Стоит учесть, что чем больше открываемых в определённую сторону сделок, тем выше шанс дальнейшего продолжения текущеё рыночной тенденции. Важный момент: для увеличения точности расчётов рассматриваемого инструмента пользователь может использовать скользящие средние линии.

Как утверждал создатель алгоритма, на графике может возникать несколько ключевых рабочих ситуаций:

  1. Обновление местной точки минимума или максимума, произошедшее на линии рассматриваемого индикатора, является подтверждающим сигналом для продолжения текущей рыночной тенденции. Даже в случае, если торговый объём стремительно растёт, но цена крайне слабо реагирует на это обстоятельство, присутствующая на рынке тенденция является наиболее приоритетной;
  2. В противоположном случае, когда стоимость обновила свою предельную точку, а инструмент никак не отреагировал на это (то есть, стремительное движение стоимости сопровождается низким показателем объёма), ценовая линия осуществляет своё движение по инерции (также этому может способствовать удаление с графика ордера на Стоп-лосс). В таком случае можно утверждать, что в скором времени произойдёт разворот трендовой линии в противоположном направлении, или стоимость перейдёт в фазу флетового движения;
  3. Также слабое движение ценового уровня, сопровождаемое высоким показателем объёма и сильное, сопровождаемое низким объёмом, могут приблизительно одинаково отображаться рассматриваемым инструментом. Стоит учесть, что анализировать стоит в общем контексте рынка, относительно его прошлого состояния.

Методика вычисления

Для максимального понимания всех тонкостей работы рассматриваемого алгоритма, трейдеру рекомендуется детально ознакомиться с техническими аспектами его работы. Для построения показаний индикатора сначала находится его сырое значение, представляющее собой разницу между стоимостями закрытия за текущий и прошедший рабочие периоды, умноженную на показатель объёма, соответствующий генерирующейся в данный момент на графике временной свече. Непосредственно формула показана на размещённой ниже картинке.

Как определить индекс силы с Force Index

Конечная трактовка полученного результата имеет 2 варианта:

  1. В случае, если имеющаяся на данный момент стоимость закрытия находится на уровне выше относительно прошедшей (рынок двигается в восходящем направлении), результат вычисления будет положительным;
  2. В случае, если имеющаяся на данный момент стоимость закрытия находится на уровне ниже относительно прошедшей (рынок двигается в нисходящем направлении), результат вычисления будет отрицательным.

Ввиду специфики финансового рынка форекс, проявляющейся в отсутствии на нём реальных показателей торгового объёма, которые заменены тиковыми, индикаторная линия будет двигаться крайне нестабильно и содержать немало разрывов и сильных импульсов. Для дополнительной фильтрации генерируемых на ней сигналов создатель алгоритма рекомендовал выполнять дополнительное сглаживание по экспоненциальным скользящим средним. Используемая для этого формула показана на картинке снизу.

Как определить индекс силы с Force Index

Какие-либо другие методы сглаживания, представленные различными модификациями простой скользящей средней, могут быть использованы для торговли на каких-либо крайне нестабильных ценных активах. Обязательным условием для этого является проверка используемой трейдером торговой стратегии и включенных в неё индикаторов. Для этого можно использовать весьма полезную программу Forex tester, значительно упрощающую тестирование тех или иных торговых инструментов.

Force Index индикатор скачать

Для начала работы с инструментом трейдеру понадобится установить его в свою торговую платформу, так как он является пользовательским алгоритмом, не интегрированным в какие-либо рабочие клиенты. Данная процедура выполняется по следующему алгоритму:

  1. Для начала необходимо найти и скачать индикатор. Сделать это довольно легко, так как он является абсолютно бесплатным и находится в открытом доступе, благодаря чему скачать его может каждый желающий;
  2. После скачивания пользователю необходимо переместить все файлы из загруженного архива в соответствующую папку с пользовательскими инструментами используемой им торговой платформы;
  3. Для окончательной активации алгоритма следует перезапустить рабочий клиент: после этого он будет отображаться в меню с другими инструментами;
  4. Далее его можно переносить на рабочий график и приступать непосредственно к анализу рынка.

Однако непосредственно перед торговлей пользователю рекомендуется уделить некоторое время настройке индикатора. Сразу после установки в рабочем интерфейсе появляется соответствующее окно, располагающееся прямо под ценовым графиком. Пользователь может настроить цветовые параметры его внешнего вида.

Как определить индекс силы с Force Index

Говоря о функциональных настройках данного инструмента следует отметить, что спекулянт может изменить количество анализируемых им временных свечей, тип стоимости, с которым проводятся все манипуляции, а также способ для усреднения получаемых показаний. Чаще всего инструмент используется в виде простого осциллятора с дополнительным нулевым уровнем, однако разработанный Александром Элдером первоначальный вариант имеет вид гистограммы.

Как определить индекс силы с Force Index

Также разработчик алгоритма выделил перечень его оптимальных настроек, которые сохраняют свою актуальность и по сей день. В рабочем периоде можно выставить либо значение 13, которое позволяет применять рассматриваемый индикатор в качестве долгосрочного алгоритма для анализа тенденции, либо значение 2, проявляющее его краткосрочные качества.

Увеличивая параметр сглаживания до значения, превышающего 20, пользователь сможет наглядно отслеживать поведение долгосрочной тенденции. Если же уменьшить данное значение, трейдер сделает алгоритм более чувствительным к слабым импульсам стоимости, из-за чего увеличится количество генерируемых им сигналов.

Как определить индекс силы с Force Index

Force Index описание

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что индикатор может быть использован двумя разными способами. Следует остановиться на каждом из них подробнее.

Краткосрочная версия «Force Index», как правило, используется в качестве обычного осциллятора. Она является оптимальным алгоритмом для торговли на краткосрочных временных отрезках до часового. Данная версия наиболее часто используется в виде гистограммы. Непосредственно торговые сигналы в таком случае генерируются при пересечении сильной тенденции и среднего уровня гистограммы. Всего может быть несколько торговых ситуаций:

  1. При восходящем пересечении вышеописанных линий следует открывать торговый ордер на покупку валюты;
  2. При нисходящем пересечении вышеописанных линий следует открывать торговый ордер на продажу валюты.

Стоит отметить, что описанные торговые ситуации могут быть использованы и для торговли против направления тенденции. В таком случае при каком-либо пересечении индикаторных линий следует выходить из торговли и фиксировать прибыль в соответствующих точках.

Как определить индекс силы с Force Index

Среднесрочная версия индикатора представляет собой динамически уровень баланса между двумя противоборствующими рыночными силами – покупателями и продавцами. В данном случае также может сгенерироваться несколько разновидностей торговых сигналов:

  1. В случае, если основная линия рассматриваемого индикатора располагается над средним уровнем, можно утверждать о превосходстве пользователей, открывших ордеры на покупку валюты;
  2. В случае, если основная линия рассматриваемого индикатора располагается под средним уровнем, можно утверждать о превосходстве пользователей, открывших ордеры на продажу валюты.

Сила сгенерированного торгового сигнала зависит от расстояния между индикаторной линией и средним уровнем: чем оно больше, тем выше наблюдаемый в данный момент соответствующий торговый объём.

Для открытия ордера на покупку необходимо, чтобы на рынке появилась ярко выраженная восходящая тенденция, идущая из области отрицательных значений. Генерация новой местной точки максимума значительно повышает шанс срабатывания данного сигнала, оповещая о продолжении восходящего движения тенденции. Непосредственно вход в торговлю осуществляется в точке нисходящего отката стоимости.

Как определить индекс силы с Force Index

В обратном случае, для открытия ордера на продажу, необходимо, чтобы на рынке появилась ярко выраженная нисходящая тенденция, идущая из области положительных значений. Генерация новой местной точки минимума значительно повышает шанс срабатывания данного сигнала, оповещая о продолжении нисходящего движения тенденции. Непосредственно вход в торговлю осуществляется в точке восходящего отката стоимости.

Именно на среднесрочной версии рассматриваемого торгового инструмента, как правило, генерация новой предельной точки непосредственно на индикаторной линии сопровождается соответственно высоким показателем реального торгового объёма, направленного в ту же сторону. Подобные торговые сигналы являются максимально надёжными и с высочайшей вероятностью срабатывают.

Если на графике сгенерировался новый минимум или максимум, противоречащий текущей трендовой линии, можно утверждать о том, что крупные игроки больше не интересуются в проведении соответствующих торговых операций, что подтверждается снижением торгового объёма и амплитуды, с которой движется стоимость. Разворот в направлении среднего уровне требует, как минимум, перемещения Стоп-лоссов ближе к ценовой линии. Выход из торговли осуществляется в случае пересечения среднего уровня и стоимости.

Дивергенция и флет

В случае, если какое-либо изменение стоимости не подтверждается соответствующим показателем объёма, а показания инструмента практически не меняются, следует ожидать разворота текущей тенденции в противоположном направлении. При таких условиях можно говорить о дивергенции алгоритма. Обнаружить её можно только на среднесрочной версии, а также при условии более высокого значения рабочего периода. То, в какую сторону был выполнен разворот, определяется линией индикатора.

Как определить индекс силы с Force Index

Стоит отметить, что для открытия торгового ордера требуется дополнительное подтверждение сгенерировавшегося расхождения в показания инструмента и фактической ситуации на рынке. При наличии мощной ценовой тенденции, отображаемой «Force Index», стоимость будет на протяжении весьма длительного срока времени перемещаться в заданном направлении, из-за чего ожидание разворотных моментов становится нецелесообразным.

Сигнал для входа в торговлю генерируется только при условии параллельного изменения ценовой динамики и дельты индикаторных показаний. То есть, ценовые импульсы должны сопровождаться соответствующими показаниями объёма. При условии, что сигнальная линия алгоритма перемещается вблизи среднего уровня, следует воздержаться от торговли, так как рынок пребывает в состоянии низкой изменчивости.

При переходе рынка в фазу флета дальнейшее развитие событий может происходить по двум сценариям:

  1. В случае, если слабые колебания стоимости сопровождаются низкой изменяемостью торговых объёмов, можно говорить о том, что флет близится к концу. В таких условиях пользователи попросту утрачивают какой-либо интерес к выбранному ценному активу и переходят в режим ожидания генерации каких-либо сторонних факторов. Рядовому пользователю в таком случае следует ожидать постепенного выхода ценовой линии за пределы своего диапазона;
  2. Если же стоимость совершает слабые колебательные движения, сопровождающиеся высокими показателями объёма, то крупные игроки ожидают конечного результата в своём противостоянии. Рядовому трейдеру в скором времени следует ожидать сильный разворот тенденции в противоположном направлении.

Индикатор Force Index стратегия

Непосредственно в реальной торговле рассматриваемый торговый инструмент применяется в комбинации с какими-либо трендовыми индикаторами, необходимыми для дополнительной фильтрации точек для входа и выхода из торговли, генерируемых непосредственно на линии тенденции во время её быстрых разворотов. На показанном ниже изображении размещён пример работы рассматриваемого алгоритма в комбинации с инструментом, под названием «Аллигатор».

Как определить индекс силы с Force Index

Ещё одним способом создания стабильно работающих торговых систем является комбинирование «Force Index» с различными осцилляторными индикаторами. Стоит отметить, что метод их расчёта не играет никакой роли. В данном случае рассматриваемый инструмент выполняет функцию трендового индикатора. На представленной снизу картинке показана работа рассматриваемого индикатора в комбинации с обычным «Стохастиком».

Как определить индекс силы с Force Index

Если выполнять наблюдение за тенденцией при помощи простых скользящих средних линий, то рассматриваемый инструмент можно весьма эффективно применять для анализа торговых объёмов, а в качестве дополнительного фильтра выступает какой-либо обычный осциллятор.

Данная система приносит значимый результат только на среднесрочных временных отрезках, начиная с четырёхчасового. Это нужно для того, чтобы инструменты своевременно компенсировали взаимное запаздывание и максимально точно применяли тиковые показатели объёма. На картинке снизу можно увидеть пример использования данной системы инструментов на практике.

Как определить индекс силы с Force Index

Стоит обратить отдельное внимание на отрицательные качества рассматриваемого индикатора. Во время работы на младших временных отрезках использование для вычислений тикового рыночного объёма является причиной частого пропуска точек входа в торговлю наиболее крупных рыночных игроков. Это связанно с тем, что среди огромного количества небольших торговых сделок действительно крупные просто незаметны.

Проще говоря, «Force Index» в рамках финансового рынка Форекс генерирует частично ложные показания. Стоит отметить, что это не совсем является отрицательным качеством инструмента, скорее, это особенность Форекса. Чтобы скомпенсировать данный аспект, рекомендуется применять данный торговый инструмент на временных периодах от часового.

Ещё одним бросающимся в глаза недостатком является частичное запаздывание генерируемых инструментом сигналов. Для решения данной проблемы можно устанавливать на график дополнительные фильтры, к примеру, – алгоритм Aliev FX Volumes. Стоит отметить, что финансы в рынок поступают постепенно, а отображаемые графиком показания являются конечным результатом данного процесса.

Рассматриваемый алгоритм предварительно сигнализирует о различных изменениях в дельте рыночных объёмов, так как стоимость всегда реагирует на них в последнюю очередь.

Force Index alert

Помимо стандартной версии данного индикатора, пользователь может найти в интернете его весьма популярную модификацию с соответствующей приставкой. Основным её отличием является наличие специальных звуковых сигналов, оповещающих пользователя о генерации на рынке тех или иных торговых событий. Данная функция значительно облегчает трейдеру его работу, так как исключает необходимость самостоятельного наблюдения за графиком в поиске необходимых входных точек.

В качестве итога можно сказать, что рассматриваемый инструмент является крайне вариативным индикатором, который может использоваться в различных торговых методиках и генерировать, при этом, разные сигналы, зависящие от специфики используемой трейдером стратегии:

  1. К примеру, быстрая версия «Force Index» очень оперативно реагирует на различные изменения в рынке, а потому может быть использована для внутридневной торговли или скальпинга. При этом не стоит забывать про строгий Мани-менеджмент;
  2. Среднесрочный «Force Index» с высокой точностью определяет шанс генерации на графике среднесрочных трендовых линий. Он отлично подходит для поиска входных точек и сопровождения уже открытых сделок, направленных в сторону текущей тенденции.

Опробовавшие данный индикатор на практике профессионалы утверждают, что он максимально эффективно сочетает уровень стоимости и показатели рыночного объёма в одно общее значение. К тому же, он практически никак не реагирует на различные фундаментальные рыночные факторы, актуальные в современном трейдинге.

Стоит отметить, что данный индикатор изначально создавался для работы с реальными рыночными объёмами на различных торговых биржах. В финансовых рынках присутствуют только тиковые объёмы, отражающие количество самих торговых ордеров, а не вложенных в них финансов. Из этого можно сделать, что применять данный индикатор автономно крайне не рекомендуется: чтобы добиться максимально эффективной его работы, рекомендуется устанавливать дополнительные фильтры.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!