Блог Мащенко
Сергея

Как определить ложный пробой уровня

Важную роль в техническом анализе рыночных условий играют поддержка и сопротивление. Именно на их основе строится большая часть различных стратегий торговли, которые, в свою очередь, делятся на два вида: стратегии на пробой уровня и на отскок от него в противоположном направлении.

Тут образуется некоторое противоречие, ведь по сути, стратегии являются взаимоисключающими, получается, что половина трейдеров остаётся с прибылью, а другая теряет деньги? Не совсем так: зарабатывают все: и приверженцы отскока, и приверженцы пробития (кроме тех, кто попросту совершил ошибку в своей стратегии).

Рассматривать данные уровни стоит не как текущее направление цены, а как сторону её потенциального движения, при этом направление вовсе не имеет значения. От силы какого-либо уровня зависит то, насколько сильным будет соответствующий ему потенциал движения, а также его мощность и расстояние.

Трейдеру не нужно угадывать сторону, в которую направится ценовая линия. Нужно фиксировать непосредственно само движение и захватывать как можно большие его отрезки. Сделки открываются только тогда, когда пробой или отскок уже были совершены, в соответствующем им направлении.

На данном этапе появляется другая, очень серьёзная проблема, именуемая ложным пробоем. Его возникновение может полностью развалить текущую стратегию трейдера и лишить его всей суммы сделки. При этом просчитать его очень непросто, а порою и вовсе невозможно. Однако существуют закономерности, знание которых поможет не только сберечь, в случае чего, свои деньги, но и выйти из проблемы получив выгоду.

Ложный пробой уровня

Данное явление может возникнуть абсолютно случайно, в любое время. Частота появления ложных пробоев зависит от особенностей рынка, а также активов, на которых осуществляются торговые операции. Также стоит обратить внимание на пары валют, а точнее – на их изменчивость. Чем она выше, тем больше вероятность возникновения рассматриваемого явления.

Ложным называется такой пробой, горизонтальной или наклонной прямой, после которого движение цены сразу же, или за короткий промежуток времени направляется в сторону, обратную направлению пробития. Свеча, пробившая линию уровня, именуется пробойной.

Ложный пробой уровня

Это явления представляет серьёзную опасность для всех трейдеров, вне зависимости от вида используемой ими стратегии (на пробой или на откат). Пробивные методы трейдинга, при этом, генерируют сигналы на покупку в направлении текущей тенденции. Однако в момент, когда цена повернется в противоположную сторону, все позиции покупки будут закрыты в соответствии с установленным Стоп-лоссом.

В отбойных стратегиях дело обстоит с точностью, да наоборот: генерируется сигнал, оповещающий о необходимости осуществлять продажу. Она также происходит по Стоп-лоссам, однако после этого цена резко меняет своё направление в первоначальную сторону. В результате все установленные Стоп-лоссы попросту сбиваются возникшим пробоем.

Ложные пробои являются инструментом в руках крупных игроков, при помощи которого они могут перемещать цену в нужном направлении для увеличения ликвидности рынка. Зачастую такие пробои являются знаком долговременной коррекции рынка или даже его разворота.

Паттерн ложный пробой

Ценовые уровни могут быть представлены различными графическими моделями. Исходя из этого, ложные пробои также делятся на несколько разновидностей:

  1. Пробой линии тренда;
  2. Пробой горизонтальной линии сопротивления или поддержки;
  3. Пробой графической модели для теханализа.

Для полного понимания стоит детально остановиться на каждой из них.

Пробой тенденции

Пробой тенденции 1

На примере показано, что спустя некоторое время после того, как сторона движения тенденции была определена, а цена находилась в ней, происходит направленный вниз пробой движущегося вверх тренда. Цена располагается под линией тенденции на расстоянии четырёх свечей, после чего резко в исходное направление. Всё это – признаки ложного пробоя. Стоит отметить, что когда цена пробила уровень тренда, она оставалась на приблизительно одном и том же уровне.

Пробой тенденции 2

При ложном пробое восходящей тенденции алгоритм действий следующий:

  1. Необходимо удостовериться, что произошло направленное вниз пробитие тренда;
  2. Когда цена вновь вернётся в верх линии тренда, осуществляется покупка в случае, если был пробит максимум свечи. Торговать рекомендуется отложенными сделками.

Пробой тенденции 3

При движении тенденции вниз алгоритм остаётся почти таким же, за исключением некоторых моментов:

  1. Пробитие тенденции должно произойти в направлении верха;
  2. Когда цена переместится под линию тренда, отложенные ордеры на покупку открываются на точке пробоя минимума свечи.

Пробой линии поддержки/сопротивления

На основе этих уровней происходят все графические построения, нужные для торговли. Именно поэтому высока их популярность и важность. При этом тренды – это тоже уровни поддержки (восходящий) и сопротивления (нисходящий).

Пробой сопротивления

На рисунке выше видно, что до того, как произошел пробой уровня сопротивления, цена пересекалась с ним 4 раза. Это считается значимым уровнем, так как чем больше отскоков, тем больше его значение. На первый взгляд вероятность стремительного пробития очень высока, однако всё не так просто.

Пробой сопротивления 2

Иногда и самые надёжные закономерности не срабатывают. Пример такого случая представлен на рисунке. Однако имея достаточно опыта и знаний, можно получить большую выгоду из данной ситуации. Если произошло ложное пробитие линии сопротивления, нужно сделать следующее: дождаться пробоя вверх, а затем открыть отложенный ордер на свечном минимуме, когда цена вернётся под линию сопротивления.

Пробой поддержки 1

При ложном пробитии поддержки всё с точностью, да наоборот: фиксируется нисходящий пробой прямой поддержки, после чего осуществляется отложенная покупка на свечном максимуме во время того, как цена возвращается вверх линии.

Пробой поддержки 2

Ложный пробой индикатор

Немаловажным аспектом правильного определения ложности возникшего пробоя является отсутствие каких-либо сомнений. Они могут быть выражены ручным перемещением начерченной ранее линии в соответствии с новообразовавшейся тенью вместо того, чтобы осуществлять торговлю по ложному пробою после пересечения линии тенью.

Справиться с этой проблемой можно путём использования дополнительных уровневых индикаторов, которые могут производить автоматическую разметку. В качестве примеров можно привести:

  1. Уровни Пивот;
  2. Уровни Мюрея;
  3. А также любой индикатор для нахождения поддержки и сопротивления.

В таком случае разметка происходит строго по предварительно установленному алгоритму, исключающему возникновение спорных ситуаций. Ниже представлен пример действия индикатора Пивот.

Пивот

Не стоит паниковать в случаях, когда произошел ложный пробой. Понимание сути данного процесса позволит не только сохранить, но ещё и приумножить свои деньги.

Как определить ложный пробой

Существует множество способов выявить появление пробоя. Одним из них является применение индикатора Volume. В основе этого способа лежит то, что настоящий пробой характеризуется повышением объёма. Говоря чуть проще: если показатели индикатора растут после того, как произошел пробой, то он с высокой вероятностью будет истинным. И напротив, если показатели идут на уменьшение, пробой будет ложным.

Также существует отдельная классификация явлений по тому, насколько они сильны:

  1. Сильный пробой. Для таких случаев характерно то, что пробитие направлено в ту же сторону, что и текущая тенденция;
  2. Средний. Происходит тогда, когда на рынке присутствуют высокие показатели флета;
  3. Слабый. Он, в противовес сильному, направлен в противоположную сторону от текущей тенденции.

Определение пробоя 1

Данная классификация широко распространена среди многих опытных трейдеров. Используя её, можно фильтровать сигналы и доверять только самым сильным из них. Средние сигналы берутся во внимание только в тех случаях, когда они дополняются какими-либо другими факторами, к примеру – увеличением объёма. Со слабыми сигналами лучше работать осторожно и анализировать их через большие временные отрезки.

Стоит подробнее остановиться на последней разновидности. Работа со слабыми сигналами сводится к анализу их на длинных отрезках времени. Если сделать всё правильно, то можно выявить достаточно сильный сигнал на пробой, который можно эффективно использовать в торговле.

Абсолютно каждый местный тренд является частью какого-то более глобального. Рассматриваются последние на старших отрезках времени. Когда сторона движения рассматриваемого отрезка тренда аналогична стороне движения старшей тенденции, возвращение пробоя в противоположном направлении очень маловероятно. Зато велика вероятность того, что пробой будет как раз в том же направлении, в котором движется тенденция.

Определение пробоя 2

Любой тенденции свойственно наличие областей отката. Когда местный тренд приближается к такой области, шанс того, что пробитие будет достоверным значительно повышается.

Определение пробоя 3

Противоположное направлению старшей тенденции движение местного тренда (это можно считать его откатом) значительно увеличивает вероятность пробоя в противоположную сторону. В таких случаях всё зависит от типа части, которой приходится глобальному тренду текущий рабочий фрагмент.

Определение пробоя 4

Когда местный участок является стартом отката на старшей тенденции, шанс пробития против тренда очень низок, но полностью не исключается.

Если рабочая область тренда является завершением отката, вероятность достоверности потенциального пробоя возрастает почти до 100%.

Определение пробоя 5

Forex стратегия ложного пробоя

Ложный пробой в дальнейшем сопровождается мощным противоположным движением. Используя этот аспект в торговле, можно заработать крупные суммы. Одним из способов такой работы является торговля по системе «Fakey». Она представлена в двух разновидностях:

  1. Ложный пробой внутри рабочей свечи;
  2. Ложный пробой на горизонтально направленной линии.

Оба случая будет удобнее рассмотреть на конкретных примерах.

Внутренняя свеча

Ситуация: на протяжении определённого количества времени сохраняется восходящая тенденция. В результате этого образовалась большая свеча, а за ней ещё одна, полностью лежащая в диапазоне прошлой. Это условие является предпосылкой к формированию внутренней свечи. Торговля ведётся только по линии тренда, поэтому рассматриваются только ордеры на покупку. Отложенные сделки располагаются в точке максимума сигнального бара. На примере ниже показано, что цена начала перемещаться вверх и задействовался отложенный ордер. Но сгенерировался пин-бар, сигнализирующий о том, что пробитие в свече будет ложным.

При таких обстоятельствах рекомендуется завершить все сделки (в таком случае потери минимизируются) и подумать о перспективе приступить к продажам. Отложенный ордер размещается на точке минимума сигнального бара, а Стоп-лосс – на максимуме пин-бара. Возможен более ранний вход, но он обусловлен высоким риском. На рисунке можно увидеть, что ценой был задействован ордер на продажу, а рынок начал движение в нужную сторону. Тейк-профит размещается по усмотрению трейдера.

Стратегия Fakey

Если было пробито внутренней пространство полнотелого бара, после чего сгенерировался противоположный, закрывшийся сверху или снизу текущей точки входа, пробитие также считается ложным. Рекомендуется покинуть текущую позицию и выстраивать план для дальнейшего входа по новым сигналам.

Горизонтальный уровень

Его пробитием считается ситуация, когда сигнальный бар закончил генерацию выше или ниже данной линии. Ложным оно будет тогда, когда за этой свечей образуется ещё одна, вернувшаяся в обратное направление. Вход в рынок происходит только после того, как возникнет ещё одно, дополнительное подтверждение. Также возможен вариант открытия отложенной сделки в минимуме или максимуме, направленной в противоположном от ложного пробития направлении.

Необходимым условием является наличие опорной точки, представленной горизонтальной линией, скользящими средними, а также, в некоторых случаях, уровнями Фибоначчи. Ситуации ложного пробоя предоставляют отличную опору в виде горизонтальной линии, исходя из чего становится доступным рассмотрение перспектив входа в торговлю.

Паттерн уровень и ложный пробой

Паттерны технического анализа являются весьма эффективным торговым инструментом, который ценится среди опытных трейдеров. Торговля по ним будет рассматриваться на примере фигуры симметричного треугольника, которая очень часто встречается на графиках цен.

Паттерн теханализа

Большинство трейдеров, сталкиваясь с паттерном технического анализа, рассчитывают на то, что будут пробиты его границы. Многие не ждут непосредственно пробоя, что очень рискованно. Рекомендуется выждать момент пробоя, который, в свою очередь, вполне способен оказаться ложным. Если пожадничать и слишком долго ждать, можно понести серьёзные убытки.

Правильным решением будет закрыть ордер при помощи Стоп-лосса и направить своё внимание на противоположное направление торговли, в сторону ложного пробоя. Таким путём можно выйти из затруднительной ситуации с прибылью.

В данном случае алгоритм работы сводится к следующему:

  1. Найти на графике подходящую фигуру. Она должна быть хорошо различима;
  2. Дождаться момента, когда произойдёт пробой. Если цена вновь переместится в направлении границ паттерна, необходимо вести торговлю в противоположном текущему пробою направлении.

Ложные пробои – сильно усложняющая жизнь трейдеру ситуация. Но при правильном подходе можно получить из неё хорошую прибыль. Пользуясь вышеперечисленными методами, трейдер сможет сохранить и приумножить свои деньги.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!