Блог Мащенко
Сергея

Как пользоваться индикатором MACD правильно

Современная торговля на финансовых рынков практически не обходится без различных автоматических индикаторов, при помощи которых можно выполнять технический анализ. Наиболее эффективными и полезными считаются алгоритмы, относящиеся к категории «классических»: их отличительной чертой является то, что они присутствуют в списке стандартных алгоритмов большинства торговых платформ.

Данная категория инструментов является приоритетной для изучения новичками, так как на основе её представителей создаются и другие технические индикаторы. В данной статье будет рассмотрен один из наиболее известных и часто используемых торговых инструментов – «MACD».

MACD индикатор как пользоваться

Рассматриваемый торговый алгоритм принадлежит к категории осцилляторных инструментов. Для нахождения и отображения графических показаний он применяет комбинацию из двух скользящих средних линий экспоненциального типа. Одна из них обладает маленьким рабочим периодом, то есть, является быстрой. Вторая напротив – имеет высокое значение периода и является медленной.

«MACD» является основой для огромного множества различных торговых методик, основанных на механическом проведении финансовых операций, примером является стратегия Последний Поцелуй. Популярность данного алгоритма обуславливается его характеристиками, которые и будут подробно рассмотрены ниже.

Начать стоит непосредственно с того, каким образом работает данный индикатор. Как было сказано ранее, он относится к типу осцилляторов, однако его основной функцией является мониторинг состояния рыночной тенденции. Вместе с этим он также может отображать на ценовом графике потенциальные торговые возможности, которыми может воспользоваться трейдер.

Основная суть инструмента раскрывается в его названии, которое расшифровывается и переводится как схождение и расхождение скользящих средних линий, являющиеся его основным рабочим элементом. Как можно понять, для вычисления своих показаний рассматриваемый инструмент использует скользящие средние, две из которых отображаются на непосредственно на рабочем графике. Сам метод расчёта заключается в вычитании показаний меньшей линии из большей с последующим сглаживанием полученного результата.

Ключевым фактором, определяющим высокую популярность алгоритма, является то, что он предоставляет пользователю обширный комплекс полезной информации о текущем состоянии рынка. Помимо этого, «MACD» комбинирует в себе положительные качества осцилляторов и сигнальных индикаторов.

MACD индикатор как пользоваться

Многих пользователей интересует крайне строгая система сглаживания показаний инструмента. Такой строгий подход объясняется тем, что современному рынку характерна высокая изменчивость стоимости, при которой ценовая линия на графике совершает множество импульсов. Из-за этого проведение точного анализа на графике становится затруднительным, а автоматические алгоритмы генерируют много ложных сигналов. Для предотвращения подобных ситуаций и предусмотрена дополнительная проверка всех сигналов.

Установка и настройка индикатора

Как было сказано ранее, инструмент является стандартным для большинства торговых платформ. Это означает, что он не требует ручного скачивания и установки: достаточно просто найти его в рабочем клиента. Выполняется это следующим образом:

  1. Пользователю необходимо перейти в главное меню терминала, выбрать пункт «Вставка», затем «Индикаторы» и найти тип «Осцилляторы», в котором и будет расположен «MACD»;
  2. MACD индикатор как пользоваться 1

  3. Альтернативным способом является использование горячих клавиш «Ctrl+N», при нажатии которых откроется меню «Навигатора», где следует найти вкладку «Индикаторы» и рассматриваемый инструмент.

MACD индикатор как пользоваться 2

После переноса алгоритма на рабочий график перед пользователем возникнет окно с его параметрами. То, как оно выглядит, показано на изображении снизу.

MACD индикатор как пользоваться 3

Для настройки доступно всего 4 параметра:

  1. Период медленной скользящей средней. Его оптимальным значением является 9;
  2. Период быстрой скользящей средней. Чаще всего используют значение 12;
  3. Период сигнальной скользящей средней. Рекомендуется устанавливать показатель, равный 26;
  4. Тип стоимости, используемой для вычислений. Как правило, выбираются показания ценовой линии с точек закрытия ценовых свечей. То есть, при работе с инструментом подразумевается торговля по окончанию свечи.

Важный момент: указанные выше числовые значения являются рекомендуемыми, однако пользователь всегда может проводить определённые эксперименты и менять их для того или иного ценного актива или временного промежутка.

Как пользоваться MACD индикатором

Чтобы лучше понимать основные тонкости работы с индикатором, рекомендуется уделить внимание тому, как происходит построение его на графике. Данная процедура может выполняться двумя способами:

  1. Линейный;
  2. Гистограммный.

Эффективность инструмента во многом зависит от того, как именно он был настроен. Чаще всего для результативной работы достаточно будет оставить стандартные значения его параметров. Пример того, как на рабочем графике отображается рассматриваемый алгоритм со стандартными параметрами показа на изображении снизу.

MACD индикатор как пользоваться 4

Как можно заметить, в рабочем интерфейсе отсутствуют скользящие средние линии, а в нижней части экрана появилось окно со столбиками. Чтобы лучше понять общую картину следует установить на график 2 скользящие средние линии с аналогичными рабочими периодами, равными 12 и 26.

MACD индикатор как пользоваться 5

После этого можно выбрать любую временную свечу и измерять на ней расстояние между линиями. Полученное значение следует отложить под графиком стоимости, на соответствующем сигнальном столбце. В случае, если быстрая линия будет располагаться над медленной, полученный показатель будет построен индикатором в области положительных значений. В обратном случае, соответственно, – в области отрицательных.

В точках пересечения скользящих средних линий происходит закономерный переход значений алгоритма от отрицательных к положительным, или наоборот. Подобное явление представляет собой пересечение средней линии гистограммы.

MACD индикатор как пользоваться 6

Также на графике можно увидеть третью скользящую среднюю, отмеченную красным цветом. Многие пользователи думают, что она нужна для сглаживания показаний, однако это не так. Её основной функцией является отображение среднего уровня гистограммы индикатора. Ещё одним немаловажным аспектом работы индикатора является именно эта линия. Её показания высчитываются по следующей формуле: ЕМА (12) — ЕМА (26) = MACD. На картинке снизу можно увидеть пример.

MACD индикатор как пользоваться 7

Во время пересечения двух этих линий показатель стоимости равняется нулю, а вместе с ним соответствующее значение принимает и разница между их уровнями.

MACD индикатор как пользоваться 8

Также важным сигналом данной пары мувингов является их дивергенция. Она возникает в моменты, когда расстояние между ними начинает увеличиваться. Это означает, что импульсы стоимости становятся мощнее, а текущая рыночная тенденция начинает перемещаться быстрее. В данном случае индикаторная линия также будет отдаляться от среднего уровня.

Противоположным явлением является конвергенция линий, при которой наблюдается их схождение друг с другом. Данное обстоятельство оповещает о том, что на рынке происходит постепенное затухание ценового движения. Оно сопровождается приближением индикаторной линии к уровню нуля. Исходя из вышеописанного можно выделить 2 основных сигнала, определяемых по среднему уровню «МАКД»:

  1. Если ценовая линия находится над ним, то на рынке наблюдается восходящая тенденция;
  2. Если ценовая линия находится под ним, то на рынке, соответственно, наблюдается нисходящая тенденция.

Завершить описание технических моментов работы индикатора следует его гистограммой. Она является ещё одним методом его графического построения. Основной особенностью гистограммы является то, что она вычисляет расстояние между скользящими средними и сигнальной линией инструмента путём откладывания их от нулевого уровня.

То есть, если мувинги будут двигаться над сигнальным уровнем, гистограммные столбцы будут генерироваться на уровне выше нуля. Если же будет наблюдаться обратная ситуация, их построение будет происходить в области отрицательных значений. Непосредственно на ценовом графике это выглядит так, как показано на изображении снизу.

MACD индикатор как пользоваться 9

В данном случае всё объясняется весьма просто: на уровне линейного «MACD» генерируется своя скользящая средняя с рабочим периодом, равным 9. Она играет роль сигнальной линии. Это нужно для того, чтобы максимально рано находить на графике сигналы о развороте доминирующей рыночной тенденции.

MACD индикатор как пользоваться 10

Внешне рассматриваемый подход к построению представляет собой гистограмму, столбцы которой отображают взаимодействие сигнальной линии со скользящей средней с периодом, равным 9.

MACD индикатор как пользоваться 11

Гистограмма, аналогично линейному построению, обладает средним уровнем. Ввиду этого можно сказать, что все вышеописанные принципы подходят и для данного случая. Однако тут следует обращать внимание на индикаторную линию, а не скользящие средние с периодами 12 и 26. Также следует отметить важный момент, связанный с тем, что при помощи линейной версии можно анализировать направление трендовой линии, а также повышение или понижение мощности её движения: вся информация берётся непосредственно с ценового графика.

Гистограммная же версия используется для получения ранних торговых сигналов: она не подходит для проведения технического анализа, так как использует в расчётах информацию с линейного «MACD». На показанном ниже изображении можно увидеть ситуации, при которой сигнальная линия индикатора указывает на восходящую тенденцию, когда как на гистограмме сгенерировалось 6 сигналов о завершении трендового движения.

MACD индикатор как пользоваться 12

Как пользоваться индикатором MACD

От теории можно переходить к изучению практических методов использования индикатора в торговле. Для определения направления, в котором движется тенденция, следует руководствоваться следующими правилами:

  1. В случаях, когда сигнальная линия двигается выше нулевого уровня, а максимальные точки гистограммных столбцов повышаются, на рынке наблюдается восходящая тенденция, которую можно использовать для открытия ордеров на покупку;
  2. Когда сигнальная линия двигается ниже нулевого уровня, а минимальные точки гистограммных столбцов понижаются, на рынке наблюдается нисходящая тенденция, которую можно использовать для открытия ордеров на продажу.

MACD индикатор как пользоваться 13

При генерации на гистограмме новых местных точек минимума и максимума можно говорить о том, что текущее рыночное движение завершается и следует ожидать разворот тенденции в противоположном направлении или её переход в фазу коррекции.

MACD индикатор как пользоваться 14

В качестве продолжения данного сигнала можно выделить генерацию на графике впадин. К примеру, на гистограмме появляется новый максимум, после чего её столбцы понижаются и генерируется бар, максимальная точка которого лежит на уровне выше предыдущей. При этом, пересечения индикаторной и нулевой линий не происходит. Это означает, что движение стоимости было коррекционным и на данный момент закончилось. Подобные сигналы являются весьма слабыми и часто не отрабатываются в периоды флетового движения.

MACD индикатор как пользоваться 15

При пробитии нулевого уровня индикаторной линии происходит та же ситуация, что и при пересечении скользящих средних. Если пробой был нисходящим, спекулянту следует открывать ордер на продажу валюты, если восходящим, то, соответственно, – на покупку валюты.

MACD индикатор как пользоваться 16

При возникновении расхождения между уровнем стоимости и сигнальной линией «MACD» можно говорить о том, что текущая рыночная активность постепенно приближается к своему окончанию.

MACD индикатор как пользоваться 17

Восходящая дивергенция генерируется в моменты, когда новая точка максимума стоимости не подтверждается обновлением максимума рассматриваемого инструмента. То есть, пик следующего импульса стоимости располагается выше предыдущего, а максимум нового столбца – ниже предыдущего. Это указывает на слабость восходящей тенденции. В большинстве случаев после подобного сигнала происходит переход стоимости к коррекции.

При обратных условиях, когда новый минимум стоимости не подтверждается соответствующим гистограммным столбцом, происходит нисходящее расхождение.

MACD индикатор как пользоваться 18

Дивергенция является сигналом открытия торговых ордеров против направления угасающей тенденции, так как она будет двигаться до появления явных предпосылок к развороту.

Важный момент: данный сигнал указывает на ослабевание какого-либо трендового движения, но не на полное его затухание.

Именно поэтому при работе с данным сигналом следует опираться на другие трендовые индикаторы и осцилляторы.

Подведя итог можно сказать, что рассматриваемый торговый инструмент предоставляет много полезной информации и торговых сигналов. Однако всё это требует дополнительного подтверждения, без которого работа будет попросту неэффективной. В качестве фильтра можно использовать инструмент WmiFor.

Смотрите видео про то, MACD индикатор как пользоваться

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!