Блог Мащенко
Сергея

Как правильно использовать Relative Strength Index

Обязательным требованием при работе с финансовым рынком является своевременное открытие тех или иных позиций. Очень часто успех сделки определяется именно тем, при каких условиях она была открыта: определив наиболее подходящий для торговли момент, пользователь сможет обеспечить себе крайне надёжную и прибыльную торговлю. Процедура поиска самых выгодных точек для входа в рынок именуется техническим анализом.

Он может быть реализован при помощи множества вспомогательных инструментов, которые автоматически оценивают движение рынка и показывают спекулянту, когда и каким образом его можно использовать с выгодой.

Чтобы работа приносила хороший результат, трейдеру рекомендуется обзавестись действительно эффективным автоматическим алгоритмом, который очень точно отображал бы рыночную активность и стабильно генерировал достоверные и полезные сигналы.

Для многих спекулянтов процедура подбора наиболее подходящего инструмента является крайне сложной. Чтобы сэкономить время, им рекомендуется в первую очередь обратить внимание на автоматические алгоритмы, ставшие «классическими». К таковым относится индикатор «Relative Strength Index», который будет более подробно рассмотрен ниже.

Relative Strength Index

Комплексно ознакомившись со всеми особенностями и правилами работы с рассматриваемым инструментом, пользователь научится очень точно определять моменты, когда стоимость достигает одной из областей с большим количеством сделок на покупку или продажу. Ввиду своей широкой популярности, он был включён в перечень стандартных алгоритмов для большинства торговых платформ. Это значит, что трейдеру не придётся тратить время на его установку.

«Relative Strength Index» принадлежит к категории осцилляторов и выполняет очень важную функцию – определение относительной мощности доминирующей на рынке тенденции. В переводе с английского его название означает «Индекс относительной силы». Впервые он был предан широкой огласке в 1978 году, когда его описание было опубликовано в популярном журнале самим разработчиком – Дж. Уоллесом Уайлдером.

В основе алгоритма лежат основные принципы, касающиеся теории вероятности, а вычисление его показаний выполняется полностью математическим путём, посредством определения шансов того, что произойдёт то или иное колебание стоимости. Строение алгоритма весьма сложно, однако это не означает, что он непрост в использовании: напротив, для применения он не требует специальных навыков или знаний, что делает его доступным даже для начинающих спекулянтов.

Непосредственно расчётные операции, выполняемые данным алгоритмом, заключаются в сравнении двух показателей уровня стоимости какой-либо пары валют за один и тот же временной отрезок. При работе учитываются:

  1. Коэффициент нисходящего движения стоимости.
  2. Абсолютный показатель роста, которого достигла ценовая линия.

Как использовать Relative Strength Index

В результате данных вычислений на графике отображается кривая линия, двигающаяся строго в границах интервала значений от 0 до 100 процентов. Все перемещения всегда происходят в пределах данного диапазона, при этом стоимость не только никогда не пересекает предельные его значения, но и крайне редко приближается к ним, постоянно двигаясь выше 0 и ниже 100 %.

Также стоит отметить, что после установки пользователь сможет увидеть в рабочем пространстве инструмента ещё 2 ключевых уровня, отвечающих за значения 30 и 70 процентов. Между ними будет лежать средняя линия, значение которой равно 50 % (она устанавливается пользователем самостоятельно, по желанию). Её основной функцией является отображение моментов, когда направление, в котором движется тенденция, меняется на противоположное. В такие моменты происходит пересечение среднего уровня ценовым.

Relative Strength Index настройки

Как было сказано в самом начале, данный автоматический алгоритм является стандартным и не требует ручной установки. Чтобы нанести его на рабочий график, необходимо просто воспользоваться меню «Вставка», где в разделе с индикаторами находятся «Осцилляторы», в которых и расположен «Relative Strength Index»: достаточно перенести его прямо в рабочее пространство при помощи мышки. В результате под основным графиком стоимости появится дополнительное окно осциллятора, где будут отображаться все генерируемые им сигналы.

Как использовать Relative Strength Index 1

Очень важным фактором, влияющим на работоспособность инструмента в тех или иных условиях, являются его настройки, при правильной оптимизации которых можно сделать его отлично подходящим для анализа любых графиков. Меню с ними открывается сразу после того, как индикатор был установлен. В первую очередь следует обратить внимание на рабочий период алгоритма, который по умолчанию равен 14.

Данное значение будет оптимальным для весомой части различных графиков, однако во многих ситуациях рекомендуется скорректировать его. Это выполняется исходя из изменчивости выбранного для работы ценного актива, а также поведение стоимости вблизи ключевых уровней алгоритма (30 и 70): она очень часто пересекает их, однако в большинстве случаев это не является достоверным сигналом для торговли. Важный момент: данную переменную обязательно следует оптимизировать в случаях, когда финансовые операции проводятся на краткосрочных временных отрезках.

Непосредственно настройка рабочего периода индикатора осуществляется посредством ручных тестов того или иного значения. Следует отметить следующую закономерность, которая может помочь при подборе оптимального показателя: чем он выше, тем точнее будет работать индикатор, но тем медленнее и слабее он будет реагировать на новые колебания рынка, пропуская весомую их часть. В обратном случае наблюдается снижение общей точности индикатора, однако количество сигналов и скорость их генерации повышается.

Логично, что оптимальным будет среднее значение, которое позволяло бы алгоритму работать оптимально точно и быстро. Важный момент: если установить слишком низкое число, трейдеру потребуется использование дополнительных фильтров. Для отсеивания ложных сигналов можно использовать все индикаторы Ганна, а также созданные на их основе системы, как, к примеру, – Gann System.

Как использовать Relative Strength Index 2

Непосредственно в самом окне с настройками пользователь сможет увидеть 3 основных вкладки, среди которых:

  1. «Параметры». В данной вкладке пользователь может производить различные манипуляции с сигнальной линией инструмента, изменяя её окраску, тип и толщину. Также для изменения здесь доступны разобранный ранее рабочий период алгоритма и предельные точки сигнального диапазона инструмента, по умолчанию равные 0 и 100 для минимума и максимума соответственно. Вносить какие-либо изменения в 2 последних значения не рекомендуется;
  2. «Уровни». С её помощью в первую очередь можно активировать или деактивировать отображение средней линии индикатора, а также добавлять к уже имеющимся ключевым уровням дополнительные, устанавливать наиболее оптимальные значения для них, а также, при необходимости, – удалять.
  3. «Отображение». Эта вкладка отвечает за то, на каких временных интервалах будет отображаться «Relative Strength Index». Его можно использовать на всех таймфреймах, но так как он разрабатывался в первую очередь для фондовых бирж, оптимальным будет выбор краткосрочных промежутков.

Как использовать Relative Strength Index 3

Relative Strength Index как пользоваться

Говоря непосредственно о практическом применении рассматриваемого алгоритма, стоит в первую очередь сделать акцент на том, что он предельно прост в работе. Она заключается в наблюдении за поведением сигнальной линии относительно ключевых уровней индикатора со значениями 30, 50 и 70. В таком случае работают следующие закономерности:

  • при пересечении верхнего уровня со значением 70 в восходящем направлении можно говорить о том, что в данный момент времени на рынке присутствует большое количество ордеров на покупку, что является благоприятным условием для входа в противоположную сторону – на продажу;
  • при пересечении нижнего уровня со значением 30 в нисходящем направлении можно говорить о том, что в данный момент времени на рынке присутствует большое количество ордеров на продажу, что является благоприятным условием для входа в противоположную сторону – на покупку.

Данные сигналы плохо подходят для того, чтобы открывать сделки: их основной функцией является дополнительное подтверждение достоверности торговых возможностей, отображаемых другими системами или стратегиями. То есть «Relative Strength Index» будет максимально эффективным только в сочетании с другой методикой. Для тех, кто, к примеру, использует бинарные опционы, стратегия система сквозной канал станет отличным решением для качественной торговли.

Индикатор Relative Strength Index

Стоит отметить, что выше был описан лишь наиболее узкий и простой подход к использованию рассматриваемого алгоритма. При более детальном углублении можно понять, что он предлагает более обширный перечень возможностей, представленный обилием различных торговых сигналов, которые можно разделить сразу на несколько категорий.

Наиболее часто используемыми являются торговые возможности, находимые в результате оценивания ключевых уровней индикатора. Помимо уже описанных ранее сигналов о переходе стоимости к областям с высокой концентрацией сделок того или иного типа, они могут отображать и следующие события:

  1. Если сигнальная линия на протяжении долгого времени двигается в пределах значений от 70 до 100, то на рынке в данный момент времени присутствует мощная восходящая тенденция.
  2. Нисходящее пробитие сигнального уровня со значением 70 свидетельствует о том, что рыночное движение развернулось в сторону падения, сопровождаясь соответствующей тенденцией.
  3. Если сигнальная линия на протяжении долгого времени двигается в пределах значений от 0 до 30, то на рынке в данный момент времени присутствует мощная нисходящая тенденция.
  4. Восходящее пробитие сигнального уровня со значением 30 свидетельствует о том, что рыночное движение развернулось в сторону роста, сопровождаясь соответствующей тенденцией.

Как использовать Relative Strength Index 4

При работе с данными сигналами следует всегда помнить, что они подразумевают проведение сделок против направления доминирующего на рынке тренда. Оно, как правило, содержит повышенные риски неудач, обуславливающиеся высокой вероятностью того, что ценовая линия может попросту перейти в фазу коррекционного движения. Чтобы изменить тип торговли на трендовую, следует просто добавить на рабочий график среднюю линию.

В таком случае работа значительно облегчается, так как пользователю будет достаточно просто проводить финансовые операции в направлении пересечения стоимости и линии со значением 50. При восходящем пробое следует входить в покупку, а при нисходящем, соответственно, – на продажу валюты.

Важный момент: подобный подход не будет эффективен в случаях, когда рынок двигается в фазе флета, так как при ней мощная тенденция попросту отсутствует, из-за чего торговля по ней становится невозможной.

Ещё одним весьма интересным, но вместе с тем – противоречивым подходом является применение индикатора для наблюдения за графическими паттернами. Таким образом можно с лёгкостью находить на ценовом графике те или иные паттерны, а также эффективно отрабатывать их, проводя попутно ключевые уровни стоимости – поддержку и сопротивление. Не все пользователи высказываются положительно о подобной методике, так как запаздывающий алгоритм не всегда будет отображать поведение стоимости лучше, чем её стандартная линия.

Последним важным типом торговых сигналов, свойственным всем осцилляторам, является расхождение их показателей с реальной рыночной ситуацией. Это очень мощный сигнал: на представленном ниже изображении можно увидеть ситуацию, при которой стоимость отобразила генерацию двух новых максимумов, когда как сигнальная линия показывает 2 новые точки минимума.

Как использовать Relative Strength Index 5

В данном случае можно говорить о том, что покупатели постепенно теряют свою силу, из-за чего возможно 2 варианта развития дальнейших событий:

  1. Стоимость перейдёт к коррекционному движению при которой рынок может развернуться в противоположном направлении.
  2. Смена трендового направления произойдёт сразу, и на смену восходящей придёт нисходящая тенденция.

Для восходящих дивергенций все основные условия будут диаметрально противоположны. Подведя итог по всему вышесказанному можно сказать, что «RSI» является универсальным и очень полезным инструментом, при помощи которого можно создавать огромное множество различных высокоэффективных систем. К примеру, трейдер может скачать Pipfinite Volume Critical и соединить его с рассматриваемым инструментом для максимальной точности получаемых сигналов.

Смотрите видео про Relative Strength Index

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!