Блог Мащенко
Сергея

Как правильно осуществляется торговля по объёмам

В торговле на финансовых рынках часто происходят ситуации, при которых стоимость резко разворачивается после того, как трейдер открывает торговый ордер. Как правило, в таких случаях происходит активация ордера на Стоп-лосс, из-за чего сделка закрывается сама. Интересно, что после этого уровень стоимости вновь возвращается на первоначальный уровень и продолжает повышаться или понижаться.

У многих пользователей в таком случае возникает впечатление, будто бы сам торговый рынок настроен против них. Стоит отметить, что подобное впечатление имеет вполне обосновано и имеет логическое объяснение. В торговле участвует множество различных пользователей: помимо рядовых трейдеров на нём присутствуют крупные игроки, обладающие огромными капиталами.

Маркет-мейкеры могут наблюдать за концентрацией торговых ордеров на ключевых уровнях стоимости и реагировать на неё соответствующими действиями, направленными на разворот рынка в нужном им направлении. В данном случае возникают ложные пробои ключевых уровней, из-за которых многие трейдеры теряют свои деньги: активируются защитные ордеры и происходит резкая смена доминирующего на рынке настроения. При помощи таких манипуляций крупные игроки получают колоссальную прибыль.

Логично, что большинство простых трейдеров заинтересовано в том, чтобы избежать подобных ситуаций. Для этого существует специально разработанная методика технического анализа, направленная на наблюдение за графиком и его закономерностями, отображающими текущее настроение маркет-мейкеров. Зная текущую тенденцию, спекулянт сможет подстроиться под неё и обеспечить себе безопасную и прибыльную торговлю.

В данном случае основным показателем, участвующим в анализе рынка, является торговый объём рынка. Как известно, пользователи могут открывать 2 типа торговых ордеров:

  1. Направленные на покупку ценного актива. В таком случае стоимость будет двигаться вверх;
  2. Направленные на продажу ценного актива. В таком случае стоимость будет двигаться вниз.

Сила того или иного ценового движения зависит от количества финансов, вложенных в соответствующие сделки. Именно данную величину и отображает торговый объём. Зная его, пользователь сможет с высокой точностью определять, какая именно категория спекулянтов доминирует на рынке в данный момент. Для анализа торговых объёмов была разработана методика Volume Spread Analysis, которая и будет разобрана в данной статье.

Торговля по объёмам

Рассматриваемая торговая методика подразумевает анализ текущего объёма торговых ордеров в совокупности с размером и формой соответствующей ему временной свечи. Специфика финансовых рынков, таких как Форекс, обуславливает отсутствие возможности проанализировать реальный торговый объём. Взамен этого, трейдеру доступен показатель тикового объёма, отражающий количество открытых маркет-мейкерами сделок за определённый промежуток времени.

Однако данного показателя не всегда будет достаточно для точного и комплексного анализа, поэтому спекулянту рекомендуется открыть дополнительный торговый счёт у брокера, поддерживающего технологию ECN. Благодаря этому, трейдер сможет получать максимально точную информацию о настроении ключевых участников рынка и видеть полную картину действий, предпринимаемых ими.

В VSA-анализе (сокращённо от Volume Spread Analysis) присутствует такое принципиально новое понятие, как спред. Оно отвечает за разницу между максимальным и минимальным значением отдельно взятой свечи. Выделяют несколько видов спреда:

  1. Узкий;
  2. Средний;
  3. Широкий.

Методика торговли по объёмам

Появление на рынке какого-либо крупного участника всегда ознаменуется соответствующим изменением стоимости: войти в торговлю незаметно у него не получится. Открытие какой-либо значимой сделки отображается на графике соответствующим повышением объёма и формой временной свечи, в период которой был установлен ордер.

Детальное освоение анализа торговых объёмов позволит спекулянту увеличить прибыльность своей торговой системы как минимум на треть. При этом то, какой именно стратегией он пользуется не играет абсолютно никакой роли, так как Volume Spread Analysis позволяет комплексно оценивать именно рыночные условия, в результате чего трейдер сможет находить наиболее благоприятные моменты для открытия торговых ордеров в соответствии с выбранной им стратегией.

Также понимание того, как могут повести себя маркет-мейкеры позволит спекулянту выставлять оптимальные торговые цели и вовремя покидать рынок. Благодаря этому значительно повысится процент успешных сделок и, соответственно, снизится вероятность срабатывания устанавливаемых Стоп-лоссов.

Немаловажным аспектом работы с торговыми объёмами является то, что она позволяет полностью контролировать ситуации, связанные с ложными пробоями ключевых уровней стоимости. Зачастую, именно они являются причиной того, что трейдеры теряют свои деньги. Успешно предугадывая периоды, во время которых крупные игроки «выкидывают» из рынка более мелких, позволит спекулянту оставаться на плаву и получать огромный доход.

Стоит отметить, что в первое время могут возникнуть определённые трудности с изучением рассматриваемой методики, так как её нельзя назвать простой.

Пользователю придётся потратить некоторое время на изучение основных теоретических тонкостей, а также их практическое освоение. Однако впоследствии трейдер вполне сможет применять эти знания на автоматическом уровне.

Торговля по объемам VSA

Рассматриваемый метод анализа подразумевает работу с краткосрочными ценовыми импульсами, то есть, максимально эффективным он будет на младших временных отрезках (рекомендуется использовать таймфреймы до часового). Наиболее интересной данная система будет трейдерам, проводящим торговые операции внутри дня. А любителям среднесрочной и долгосрочной торговли придётся пересмотреть свои взгляды, так как анализ объёма на данных соответствующих временных отрезках является крайне неэффективным.

Немаловажным аспектом работы с рассматриваемой методикой является то, что все выдаваемые ей сигналы являются сугубо информационными: то есть, их нельзя использовать для определения конкретных точек входа и выхода из торговли. Из этого можно сделать вывод, что Volume Spread Analysis не может быть использована автономно: она является лишь дополнением, которое может улучшить другие торговые методики или индикаторы.

Крайне эффективная торговая система получается при комбинировании VSA и инструмента Fibo Machine Pro, генерирующего готовые торговые сигналы. Таким образом, трейдер сможет находить множество точек для входа в рынок и выбирать наиболее перспективные из них. Помимо этого, индикатор предоставляет крайне полезную информацию о том, где лучше устанавливать ордеры на Тейк-профит и Стоп-лосс.

Торговля по объемам и уровням

Автоматические алгоритмы не могут с должной точностью предугадывать моменты окончания какой-либо тенденции. В свою очередь рассматриваемая методика является крайне эффективным средством для того, чтобы определять продолжительность текущей волны трендовой линии. Множество пользователей рынка Форекса считает, что когда ценовая линия достигает какой-либо новой предельной точки, текущая рыночная тенденция разворачивается в противоположном направлении.

В дополнение к этому могут образовываться дополнительные предпосылки к продолжительному повышению, такие как выход ключевых тематических новостей или каких-либо прогнозов от известных аналитиков. Однако этими же предпосылками могут воспользоваться и крупные игроки для того, чтобы выйти из торговли при максимально благоприятных условиях.

Кульминационным моментом во время покупки или продажи какой-либо валюты является период максимального дисбаланса между спросом и предложением на актив. Данное обстоятельство обуславливает разворот основной рыночной тенденции. Существует 2 набора условий, при которых можно наблюдать изменения в поведении участников торговли:

  1. В случае, если текущий уровень стоимости достигает новой предельной точки, а какой-либо VSA -индикатор отображает наличие на рынке высокого показателя объёмов, сопровождающееся предельно близким закрытием временной восходящей свечи с высоким спредом и максимальным уровнем, а также следующей временной свечой, закрывшейся с небольшим спредом и большим объёмом, то на рынке наблюдается кульминационный период покупок. Это значит, что пользователю нужно закрывать ордеры на покупку и находить точки для входа в продажу;
  2. Методика торговли по объёмам 1

  3. В случае, если текущий уровень стоимости достигает новой предельной точки, а какой-либо VSA -индикатор отображает наличие на рынке высокого показателя объёмов, сопровождающееся предельно близким закрытием временной нисходящей свечи с низким спредом и минимальным уровнем, а также следующей временной свечой, закрывшейся с небольшим спредом и высоким объёмом, то на рынке наблюдается кульминационный период продаж. Это значит, что пользователю нужно закрывать ордеры на продажу и находить точки для входа в покупку.

Как правильно осуществляется торговля по объёмам

Данные условия помогут с высокой точностью предсказывать моменты смены текущей рыночной тенденции и предпринимать соответствующие действия. При этом данной возможностью вполне могут воспользоваться трейдеры, не углублявшиеся в изучение Volume Spread Analysis. С обнаружением текущих предельных значений стоимости может помочь индикатор ценовых уровней Lines, наглядно отображающий их на графике.

Индикатор объема торговли форекс

Стоит отметить, что существует немало других торговых методик, основанных на основных принципах VSA-анализа. В качестве примера можно рассмотреть одну относительно молодую, но крайне эффективную стратегию, под названием «Sumo Trend». Данная торговая стратегия, аналогично рассматриваемой выше методике, применяется на краткосрочных временных отрезках в пределах часового.

Стоит отметить, что она весьма универсальна и может эффективно работать на любых ценных активах, вне зависимости от их волатильности.

Данная стратегиях представляет собой систему из нескольких торговых индикаторов, каждый из которых можно найти в открытом доступе. Все они требуют ручной установки, выполняющейся по стандартному алгоритму. На показаниях данных инструментов основывается основная последовательность действий. Для открытия сделок на продажу необходимо соблюдение на рынке следующих условий:

  1. В первую очередь стоит обратить внимание на индикатор «SonicR»: генерируемые им столбцы должны быть окрашены в зелёный цвет и находиться за пределами 75-процентного уровня другого инструмента –« Money Flow». Данная ситуация отображает наличие высокого объёма и соответствующей сильной тенденции;
  2. Линия алгоритма «Trix4Kids» должна находиться над средним уровнем и иметь зелёный цвет. Пользователю следует отметить свечу, на которой сгенерировался данный сигнал;
  3. На выделенной свече следует найти точку минимума и провести через неё горизонтальную прямую, на которой размещается ордер на покупку. Эти данные являются актуальными только в пределах текущего торгового дня;
  4. Рекомендуемый размер Стоп-лосса составляет 10 пунктов, однако трейдер может устанавливать его на своё усмотрение, единственное обязательно условие: он должен относиться к Тейк-профиту как 5 к 1. Рекомендуемый размер одного лота составляет 1-2% от общего депозита.

Условия для продажи противоположны:

  1. В первую очередь стоит обратить внимание на индикатор «SonicR»: генерируемые им столбцы должны быть окрашены в красный цвет и находиться за пределами 75-процентного уровня другого инструмента –« Money Flow»;
  2. Линия алгоритма «Trix4Kids» должна находиться под средним уровнем и иметь красный цвет. Пользователю также следует отметить свечу, на которой сгенерировался данный сигнал;
  3. На выделенной свече следует найти точку максимума и провести через неё горизонтальную прямую, на которой размещается ордер на продажу. Эти данные являются актуальными только в пределах текущего торгового дня;
  4. Работа со Стоп-лоссом и Тейк-профитом идентична торговле на продажу.

Методика торговли по объёмам 3

Рассмотренные метод анализа и основанная на нём стратегия являются крайне эффективными средствами для проведения торговых операций. Они позволяют трейдеру комплексно анализировать рынок и открывать только надёжные сделки, приносящие хороший доход. Стоит отметить, что VSA-анализ является крайне эффективным методом фильтрации сигналов, поступающих от таких инструментов, как Bb RSI.

Смотрите видео про торговлю по объёмам

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!