Блог Мащенко
Сергея

Как правильно осуществлять фильтрацию Стохастика

Стохастик – это простой импульсный генератор, разработанный Джорджем К.Лейном в конце 1950-х годов. Будучи импульсом генератора, стохастик может помочь определить, когда валютная пара находится в зоне перекупленности или перепроданности. Поскольку осциллятору более 50 лет, он выдержал испытание временем, что является большой причиной, по которой многие трейдеры используют его по сей день.

Фильтрация стохастика

Хотя есть несколько вариантов Stochastic, сегодня мы сосредоточимся исключительно на Slow Stochastic.

Медленный стохастик находится внизу вашего графика и состоит из двух скользящих средних. Эти скользящие средние ограничены между 0 и 100. Синяя линия – это линия % K, а красная линия – это линия %D. Поскольку %D является скользящим средним для % K , красная линия также будет отставать или отставать от синей линии.

Трейдеры постоянно ищут способы уловить новые тенденции, которые развиваются. Таким образом, импульсные осцилляторы могут дать ключи, когда рыночный импульс замедляется, что часто предшествует сдвигу тренда. В результате, трейдеру, используя стохастик можно увидеть эти изменения в тренде диаграммы.

Представим медленные стохастические входные сигналы.

Импульс сдвигает направления, когда эти две стохастические линии пересекаются. Поэтому трейдер получает сигнал в направлении пересечения, когда синяя линия пересекает красную линию.

Краткосрочные тренды были обнаружены стохастиком. Однако трейдеры всегда ищут способы улучшить сигналы, чтобы их можно было укрепить. Есть два способа отфильтровать эти сделки, чтобы улучшить силу сигнала.

1 – ищите кроссоверы на экстремальных уровнях.

Естественно, трейдер не захочет принимать каждый появляющийся сигнал. Некоторые сигналы сильнее, чем другие. Первый фильтр, который мы можем применить к трендовому индикатору и осциллятору, принимает пересечения, которые происходят на экстремальных уровнях.

Представим фильтрацию стохастических входных сигналов.

Поскольку осциллятор ограничен между 0 и 100, перекупленность считается выше уровня 80. С другой стороны, перепроданность считается ниже уровня 20. Следовательно, пересечение, которое происходит выше 80, будет указывать на потенциальную тенденцию к смещению ниже уровней перекупленности.

Аналогично, пересечение, которое происходит ниже 20, будет указывать на потенциальную тенденцию к смещению выше уровней перепроданности.

2 – Фильтр сделок на старшем таймфрейме в направлении тренда.

Второй фильтр, который мы можем добавить, это фильтр трендов. Если мы обнаружим очень сильный восходящий тренд, то стохастический осциллятор, скорее всего, останется на уровнях перекупленности в течение длительного периода времени, давая много ложных сигналов на продажу.

Мы не хотели бы продавать сильный восходящий тренд, поскольку в направлении тренда доступно больше пунктов.

Поэтому, если мы находим сильную тенденцию к росту, мы должны искать в коррекцию на время покупки входа. Это означает ожидание исправления внутридневного графика и показаний перепроданности.

В этот момент, если Stochastic переходит вверх от уровней перепроданности, тогда давление и импульс продаж, вероятно, уменьшатся. Это дает нам сигнал на покупку,который соответствует большему тренду.

EUR/JPY выше цены были значительно выше 200-дневной простой скользящей средней (скользящая средняя не была показана, потому что она была значительно ниже текущих цен). Поэтому, если бы мы фильтровали сделки по тренду на дневном графике, то были бы взяты только длинные сигналы (зеленые стрелки).

Поэтому трейдеры используют стохастик для определения времени входа для сделок в направлении большего тренда.

Фильтрация стохастика 1

Чем фильтровать стохастик

Торговые стратегии часто можно разделить на две категории – стратегию и импульс, которые означают стратегию реверсии. Моментальные торговые стратегии часто ставят большее значение направления тренда и силы тренда.

Концепция стратегии импульсов в том, что, если в цене слишком много сил, идущих в одном направлении, то, скорее всего она должна продолжать идти в том же направлении, и цена будет продолжать в течение еще нескольких пунктов являться безопасной ставкой. В определенном смысле, это правда.

Стратегии момента имеют шансы укладываются в их пользу. Однако, стратегии импульса имеют ахиллесову пяту. Их слабость в том, что часто ищут в импульсах торгов с валютными парами или инструментов, которые либо в состоянии перекупленности или перепроданности. Во время этих сценариев, импульс расстановки часто попадает в ловушку, поскольку рынок неудачный. Это приводит нас к противоположной категории торговых стратегий – реверсии.

Средние стратегии реверсии – это стратегии, которые уделяют гораздо больше внимания уровню цен, является ли это перекупленностью или перепроданностью. Как следует из названия, стратегия реверсии означает, что цена всегда вернется к средней цене. Если вы смотрели на графики в течение достаточно долгого времени, особенно на рынке форекс, вы бы заметили, что это правда.

Цена действительно возвращается к своему среднему значению. Это также является логичным способом торговли, как вы не хотели бы, чтобы покупать на рынке, который уже перекуплен или перепродан. В данном случае трудно продавать дорого, когда вы уже купили высоко, и это также трудно продать ниже, если вы уже продали по низкой цене.

Некоторые трейдеры пытаются использовать два типа стратегий – импульс и среднюю реверсию. Многие из них доказали свою стратегию и пошли дальше, чтобы стать профессиональными трейдерами для хедж-фондов.

Стратегия, которую мы будем обсуждать сейчас является типом стратегии, которые можно было бы рассматривать как стратегию реверсии среднего.

Однако, несмотря на то, что это стратегия реверсии среднего, мы будем также принимать во внимание направление долгосрочного тренда.

Для того, чтобы иметь логическое смещение относительно направления тренда, мы будем использовать 200 экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Это потому, что 200 EMA представляет собой скользящее среднее.

Чем больше трейдеров используют ее, тем более она надежна. Также, как перекупленность и перепроданность, это – стратегия реверсии, в целом, в основном в экстремальных условиях рынка мы будем смотреть на долгосрочное направление тренда, а не в краткосрочной перспективе, чтобы иметь место для сигнала. Имея перекупленность или перепроданность, только очень немногие условия совпадают с очень краткосрочным направлением тренда.

Трейдеры также часто используют колеблющиеся показатели для оценки того, перекупленность или перепроданность на рынке. По факту, это довольно трудно оценить, является перекупленность или перепроданность без одной цены, за исключением рынков с четко определенными горизонтальными опорами и сопротивлениями, которые трудно найти.

Одним из наиболее распространенных колеблющихся показателей, используемых для средних стратегий реверсии является показатель стохастик. Я бы рассмотрел его как более быстрый осцилляторный показатель по сравнению с другими. Это позволяет торговать краткосрочные средние реверсии, тогда как цена откатывается назад к среднему значению.

Фильтрация стохастика 2

Кроме того, одна важная вещь о ценовом действии и ожидании закрытия свечи. Часто бывает так (будь то дневной график, четырехчасовой, ежечасный и т. д.), что ценовое действие будет доминирующим в одном направлении, и большинство свечей только сильно развернется в торговле по окончанию свечи.

Институциональные трейдеры знают, что розничные трейдеры менее дисциплинированы, чем они. Они знают, что может формироваться хорошая торговая свечная модель, и часто заставляют трейдеров поверить в то, что свеча является поглощающей свечой или свечой разворота, а затем быстро перемещают цену в последнюю минуту или 5 минут свечи только для того, чтобы резко изменить ее, застрявшие трейдеры в определенном направлении в надежде на более высокие / более низкие цены.

Фильтр ложных срабатываний индикатора stochastic

Для генерации используются следующие стандартные параметры:

  1. % K Период: 5
  2. % D Период: 3
  3. Замедление: 3

Как и RSI, осциллятор стохастик имеет зоны перекупленности и перепроданности. Дивергенция или конвергенция в этих зонах значительно увеличивает шансы на положительные результаты сделки.

Фильтрация стохастика 3

Недостатком стохастика является слишком частое появление расхождений, то есть много ложных сигналов. Все сигналы должны интерпретироваться как предупреждение о возможных изменениях, поэтому необходимо использовать дополнительные методы для определения точек входа в рынок, такие как фильтр ложных срабатываний индикатора stochastic.

MACD является интересным осциллятором, который также может помочь определить расхождения. Индикатор используется со стандартными параметрами:

  1. Быстрая ЕМА: 12
  2. Медленная EMA: 26
  3. MACD SMA: 9

Фильтрация стохастика 4

Одним из правил определения дивергенции с использованием MACD является следующее: осцилляторы не должны пересекать нулевой уровень. На скриншоте ниже показано, что в этом случае дивергенция не очевидна, поэтому шансы на прибыльную сделку невелики.

Фильтрация стохастика 5

В отличие от предыдущих индикаторов, этот генерирует меньше сигналов. Но это индикатор тренда, и поэтому он информирует о глобальных изменениях на рынке. Несмотря на все преимущества, вход в рынок должен быть подтвержден анализом ценового действия или свечными моделями.

С каким индикатором использовать стохастик

С каким индикатором использовать стохастик? Конечно же это индикатор объема!

Объем является еще одной важной характеристикой. Одним из самых сильных сигналов разворота является расхождение (или конвергенция) цены и объема. Идея заключается в следующем. Восходящее движение продолжается до тех пор, пока новые объемы поступают на рынок. На одном из сильных прорывов мы видим снижение объема, что означает, что покупатели перестают предоставлять деньги рынку. Мы можем сделать вывод, что цена перекуплена и, вероятно, будет двигаться вниз. Описанная ситуация показана на рисунке ниже.

Фильтрация стохастика 6

В этом контексте я вижу OBV как наиболее интересный индикатор. Это обеспечивает хорошие сигналы входа в рынок, основанные на этой скрытой дивергенции.

Фильтрация стохастика 7

Что касается классической дивергенции в OBV, то это часто указывает только на замедление и переход к консолидации.

Фильтрация стохастика 8

Индикатор WmiFor. Коридор возможных ценовых движений нарисован коричневыми полосами (облако). Облако на экране не указано, оно отображается, если найдено хотя бы два похожих образца.

Синие столбики внутри облака – один из возможных вариантов поведения цены. Коричневые линии «начало образца» и «окончание образца» можно произвольно перемещать (дважды щелкнув их сначала).

Прогноз будет пересчитан через 1-2 секунды после перемещения линий. Начало и конец можно зафиксировать, чтобы образец не двигался после новых появляющихся баров (тогда прогноз будет фиксированным и не будет перерисовываться на каждом новом баре).

Кроме того, вы можете исправить только начало образца, например, в начале дня (как на скриншоте), и конец образца будет перемещаться после новых баров. При таком подходе каждый новый столбец будет немного улучшать прогноз (размер выборки увеличивается, но начало выборки фиксируется).

Этот подход позволил нам создать полностью осуществимую стратегию, которая, однако, позволяет использовать другие инструменты. Недостатки этой стратегии включают случайное неправильное построение индикаторных линий и необходимость корректировать их вручную. Это затрудняет автоматизацию стратегии и, как следствие, анализ. Тем не менее, исследования показали, что могут существовать не только классические стратегии.

Смотрите видео про фильтрацию стохастика

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!