Блог Мащенко
Сергея

Как правильно работать с индикатором вертикальных объемов

Финансовый рынок полон полезной информации, которая может помочь пользователю проводить прибыльные финансовые операции. Она отображается непосредственно на ценовом графике: единственное, что требуется трейдеру – это умение читать её и применять в своей торговле. Для обнаружения полезных торговых сигналов и оценки текущего состояния рынка спекулянты проводят технический анализ.

Данная процедура направлена на поиск тех или иных закономерностей в поведении стоимости на графике. Рынок Форекс состоит из множества технических аспектов, которые могут значительно повлиять на исход той или иной сделки. Вряд ли у пользователя получится изучить все из них, однако существует несколько факторов, которые играют более важную роль, чем все остальные. Как правило, именно наиболее значимые аспекты применяются в различных торговых стратегиях и автоматических алгоритмах.

Одним из таких факторов является вертикальный объём рынка. Анализируя его, пользователь сможет наблюдать за текущей силой или слабостью ценового движения, предугадывать точки, в которых рыночная тенденция может развернуться, а также отслеживать поведение уровня стоимости при той или иной фазе рынка.

Это может значительно улучшить работу любой стратегии. В качестве примера можно привести методику тактика Адверза. Благодаря вертикальным объёмам пользователь сможет эффективно отсеивать генерируемые ей ложные торговые сигналы.

Объём является очень важной составляющей технического анализа: к его поиску следует относиться максимально ответственно и внимательно, так как от него во многом зависит успех дальнейших торговых операций, проводимых трейдером. Также стоит отметить, что данный процесс является весьма непростым, поэтому максимально использовать вертикальные объёмы получится далеко не у каждого трейдера.

Однако технический анализ с целью обнаружения информации о рыночных объёмах можно значительно облегчить при помощи детального изучения их сути, а также технических индикаторов, которые были созданы специально для работы с ними. Ниже будут разобраны все эти аспекты.

Индикатор вертикальных объемов

Индикаторы технического анализа, в большинстве своём, основывают свои показания на уровне стоимости во время закрытия прошлой торговой сессии. К примеру, по такому принципу анализируют рынок известные скользящие средние линии. Помимо стоимости закрытия, для работы с рынком индикаторы теханализа могут использовать минимальные и максимальные уровни стоимости, а в некоторых случаях – показатель ценовой линии во время начала новой торговой сессии.

Помимо этих четырёх величин можно выделить ещё одну, пятую. Именно ей и является переменная рыночных объёмов, позволяющая анализировать информацию, которую нельзя найти непосредственно на рабочем графике. Под этой информацией подразумевается активность всех участников рынка. Они условно делятся на две противоположные категории:

  1. Покупатели. Проводят торговые операции, направленные на приобретение валюты;
  2. Продавцы. Соответственно, проводят торговые операции, направленные на продажу валюты.

Стоит отметить, что две эти силы определяют направление, в котором будет двигаться ценовая тенденция. К примеру, если сумма всех сделок, открытых покупателями, будет больше, чем сумма ордеров на продажу, то линия стоимости будет стремительно двигаться вверх. Данный принцип действует и при противоположных условиях: если количество ордеров на продажу валюты превалирует над сделками, открытыми на покупку, то ценовая линия будет стремительно двигаться вниз.

Стоит отметить, что вертикальный объём всегда отображает активность участников рынка только за определённый промежуток времени. То есть, пользователь сам выбирает таймфрейм, объём которого он хочет узнать. Однако выбирать можно только из отрезков, предложенных торговой платформой (минутные, часовые, дневные, недельные и так далее).

Важный момент: существенное влияние на движение стоимости оказывают только самые крупные участники торговой сессии, которые работают с огромными капиталами. Рядовому трейдеру как-либо повлиять на ценовую линию не получится. Единственное, что ему остаётся, это подстраиваться под мнение большинства и торговать в том же направлении, что и превалирующие на данный момент времени крупные игроки.

Торговать в противоположную им сторону крайне небезопасно, так как в таком случае сильно увеличивается шанс того, что пользователь не просто не получит дохода, а вовсе уйдёт в убыток. По сути, именно на определение текущего настроения на рынке и направлен анализ рыночных объёмов.

Логично, что для максимально эффективного проведения технического анализа пользователю нужны хорошие торговые инструменты. Ведь при вычислении необходимых показаний нужна предельная точность: какие-либо погрешности могут сильно повлиять на конечный исход торговли.

Стоит учесть, что Форекс является децентрализованным финансовым рынком с весьма фрагментированным показателем ликвидности. То есть, все точки, в которых осуществляется торговля, находятся в разных уголках планеты. Ввиду этого сконцентрировать абсолютно всю информацию о рыночном поведении в каком-либо едином центре попросту невозможно. Однако даже несмотря на это проблема, связанная с поиском источника, из которого поступает вся используемая для торговли информация о VSA может быть решена.

Конечно, абсолютно идеального решения не существует: его не могут предложить даже крупнейшие мировые банки, являющиеся самыми сильными участниками валютных рынков. Однако приблизиться к подобному решению вполне возможно, и сделав это, трейдер сможет значительно повысить результативность своей торговли на Форексе.

Чтобы лучше понимать суть рассматриваемого рыночного аспекта следует углубиться в его историю. Впервые анализ вертикальных рыночных объёмов был выполнен известным спекулянтом Ричардом Вайкоффом, ещё в начале двадцатого века. Метод, используемый им, назывался «Чтение ленты». В современном виде он был представлен Т.Вильямсом, и на данный момент известен под названием «Volume Spread Analysis». По сути, этот инструмент является той же самой лентой, которая просто была усовершенствована и спроецирована на современные реалии финансовых рынков.

Вернувшись непосредственно к тикерной ленте можно сказать, что она является тем же рабочим графиком, который используется и сейчас. Основным их различием является то, что лента в начале двадцатого века была сделана из простой бумаги. Но сейчас есть современные индикаторы тиковых объёмов, которыми можно пользоваться.

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 1

Ричард Вайкофф использовал свой авторский метод для наблюдения за изменениями в активности наиболее крупных торговых операций. Основной целью подобного анализа был поиск объёмов рыночных операций, направленных на накопление определённого торгового актива с последующим его накоплением.

Индикатор объема торгов вертикального типа

Информация о вертикальных рыночных объёмах может быть взята как минимум из трёх основных источников, среди которых:

  1. Тиковые рыночные объёмы;
  2. Объёмы из фьючерсных торговых площадок;
  3. ECN-объёмы.

Спекулянты активно спорят о том, какой из данных источников является лучше, приводя различные аргументы и доказательства. Однако на самом деле определить то, какой именно из них является лучшим попросту невозможно, поэтому все подобные споры являются бессмысленными. Каждый из вышеописанных источников имеет свою уникальную специфику, достоинства и недостатки, поэтому сравнивать их просто нельзя. Однако ознакомиться с каждым из них рекомендуется.

Начать стоит с наиболее доступных для рядового трейдера объёмов – тиковых. Они имеют целый ряд и преимуществ, и недостатков. В первую очередь стоит рассмотреть именно вторые:

  1. Информация о тиковых объёмах поступает от различных торговых брокеров, поэтому отражает только общее количество торговых операций, но не размер финансов, участвующих в них;
  2. Ввиду того, что информация поступает сразу из нескольких источников, общая картина рыночной ситуации, которая получается в итоге, имеет определённые отличия от той, что присутствует на нём в реальности. То есть, при анализе будет присутствовать определённая доля погрешностей;
  3. Трейдер имеет сильную зависимость от выбранного им торгового брокера. Как правило, он обладает ограниченным количеством счетов, которое не может в полной мере отобразить все происходящие на рынке процессы. Также может быть так, что выбранным трейдером брокером не пользуются крупные рыночные игроки, что делает анализ финансового рынка ещё более сложным.

Стоит отметить, что даже несмотря на все вышеописанные недостатки анализ тиковых объёмов может предоставить пользователю пусть и не идеально точную, но весьма полезную информацию, которую можно эффективно применить в торговле. Особенно ценным анализ тиковых объёмов является для пользователей, у которых нет доступа к другим источникам. Стоит отметить, что большая часть наиболее популярных и крупных торговых брокеров предоставляет приблизительно одинаковые показания торговых объёмов.

Также торговые тиковые объёмы можно анализировать эмпирическим методом, который подразумевает их совмещение с денежными. В таком случае коэффициент корреляции между ними равняется 0,98. Данный показатель был получен в результате анализа денежного и тикового объёмов на валютной паре Немецкая марка/Французский франк, генерировавшихся на протяжении 1998 года.

Приблизительно такая же ситуация наблюдается и в наше время. Ввиду этого, пользователь может комбинировать данные методы или заменять один другим. На представленном снизу изображении показано сравнение двух видов рыночного объёма. В верхней части показан фьючерсный, а в нижней – тиковый.

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 2

После рассмотрения тиковых объёмов можно плавно переходить к фьючерсным. В них также можно выделить определённый перечень преимуществ и недостатков. Из негативных сторон можно выделить следующие аспекты:

  1. Фьючерсные показания поступают только из торговой биржи, базирующейся в Чикаго. Ввиду этого они, также как и тиковые, не могут в полной мере отражать общемировую картину рынка;
  2. Расположенная в Чикаго торговая биржа содержит в себе лишь небольшой процент от общего объёма всех торговых ордеров рынка Форекс, поэтому фьючерсная информация далеко не всегда может быть эффективной.

Однако в противовес данным минусам можно выделить преимущества фьючерсных объёмов:

  1. В первую очередь стоит отметить, что весьма немалое количество крупных участников рынка предпочитает торговать при помощи чикагских фьючерсов, поэтому получаемые из них сведения об объёме имеют высокую ценность в торговле;
  2. Фьючерсные торговые объёмы, получаемые из CME весьма близки к показателям других популярных торговых брокеров. То есть, показания с различных бирж для торговли фьючерсами приблизительно равны между собой, что позволяет говорить об их высокой точности.

Последними в списке источников для получения информации о вертикальных объёмах является ECN. Подробнее об его недостатках:

  1. В первую очередь стоит отметить, что вся информация, появляющаяся на подобных торговых площадках, ограничивается только ими;
  2. Все данные, которые содержатся на ECN, представляются в виде определённых индексов, которые в полной мере не отображают текущего положения дел на рынке. Из-за этого торговые алгоритмы могут отображать только ту информацию, которая актуальна лишь на ECN-площадках.

Из положительных моментов стоит выделить, что в показаниях, полученных подобным образом, наблюдается весьма сильная корреляция, аналогично фьючерсам. Это делает подобные объёмы вполне пригодными для анализа. На изображении снизу показано сравнение показаний, полученных при помощи анализа фьючерсов (верхняя часть интерфейса с индикаторами) и ECN-площадок (нижняя часть интерфейса с индикаторами).

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 3

В результате рассмотрения всех источников информации, необходимой для анализа вертикальных объёмов можно сказать, что ни одни из них не имеет каких-либо существенных преимуществ или недостатков, выделяющих его на фоне остальных. Они весьма похожи между собой, поэтому одинаково могут быть использованы для работы. Найти данные объёмы можно на соответствующих торговых биржах.

Индикатор вертикального объема для мт4

После разбора всех тонкостей работы с вертикальными объёмами и их использования на финансовом рынке можно переходить непосредственно к рабочим инструментам, которые могут помочь пользователю с их обнаружением. Подобных торговых индикаторов, подточенных под работу на Форексе, существует немного. Из них можно выделить 3 наиболее эффективных:

  1. Индикатор технического анализа «Volumes»;
  2. Индикатор технического анализа «Better Volume»;
  3. Система индикаторов технического анализа «VSA Trader».

Volumes

Начнём по порядку. Алгоритм «Volumes» представляет собой предельно простой в использовании инструмент для поиска преобладающего на рынке настроения пользователей. Он наглядно отображает потенциальные перемены в поведении ценовой линии. Также стоит отметить, что инструмент лишен перерисовки, что делает его максимально эффективным для анализа исторических показаний графика.

Основной принцип данного торгового инструмента заключается в построении собственного рабочего графика, состоящего из разноцветных столбцов разной длинны. Они отображают доминирующую на рынке тенденцию. Столбцы могут располагаться двумя разными способами: если какой-либо столбик выше идущего перед ним, то он будет окрашен в зелёный цвет, в ином случае, когда он располагается ниже предыдущего, он будет окрашен в красный цвет.

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 4

Как было сказано ранее, на данный момент не существует автоматических инструментов, способных определять точную сумму финансов, вложенную пользователями в покупку или продажу валюты. Данный инструмент не является исключением: он не отображает потраченные крупными игроками средства.

Однако это не означает, что данный торговый инструмент неэффективен. Он наглядно отображает количество самих торговых операций, проведённых маркетмейкерами. Именно оно и отображается вертикальной диаграммой инструмента.

Очень важным аспектом работы с рассматриваемым инструментом является интерпретация его сигналом пользователями. Стоит отметить, что они могут восприниматься по-разному. Однако существует несколько правил, которые необходимо знать при нахождении каких-либо сигналов на анализируемой рыночной тенденции:

  1. В случае, если происходит одновременное повышение как уровня стоимости, так и генерируемого инструментом показателя объёма, на рынке следует ожидать продолжение имеющейся на данный момент восходящей тенденции;
  2. В случае, если происходит одновременное понижение как уровня стоимости, так и генерируемого инструментом показателя объёма, на рынке следует ожидать продолжение имеющейся на данный момент нисходящей тенденции.

Однако стоит отметить, что даже при повышении показателя объёма присутствует определённая вероятность того, что тенденция будет направляться не вверх, а вниз. К примеру, если при движении ценовой линии подряд генерируется несколько окрашенных в зелёный цвет столбцов, которые идут на повышение, а в дальнейшем, при продолжающемся росте линии стоимости, начинают формироваться убывающие столбцы красного цвета, на рынке в скором времени произойдёт смена превалирующей тенденции.

В случае, если на рынке наблюдается маленький уровень объёма, при котором стоимость выполняет стремительный рост, можно утверждать, что продавцы сильно уступают покупателям, так как небольшое число сделок смогло сильно повлиять на уровень стоимости. При этом количество данных ордеров может быть малым, а финансы, вложенные в них, – огромными, из-за чего и происходит проталкивание уровня стоимости вверх.

На рынке могут возникать и противоположные условия. В случае, если наблюдается большая величина объёма, сопровождающаяся слабыми колебаниями стоимости, на рынке могут развиваться два сценария. Первая из них заключается в том, что на рынке присутствует большое количество торговых ордеров, которые несут в себе небольшое число финансов: в таком случае можно утверждать, что основные крупные игроки ещё не вошли в торговлю. Также может развиваться ещё один сценарий: показатели объёма и количества торговых сделок направленных на покупку и продажу приблизительно равны. Это является причиной небольшого смещения стоимости.

В случае с последним сценарием стоит проявить максимальную внимательность, так как рано или поздно какая-либо из позиций вырвется вперёд, после чего последует сильное ценовое движение в соответствующую сторону. Правильно определив данное определение пользователь сможет получить высокую прибыль, но в случае ошибки он рискует не только остаться без заработка, но и вовсе уйти в убыток.

Также стоит обратить внимание на ещё один немаловажный тип торговых сигналов рассматриваемого индикатора – конвергенцию и дивергенцию его показаний. Пример подобных ситуаций на рабочем графике наглядно показан на размещённой ниже картинке.

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 5

Основной задачей рассматриваемого торгового инструмента является подтверждение или опровержения возникающих на торговом графике пробоев ценовой линией своих ключевых уровней. Какое-либо движение будет подтверждено соответствующим ростом показаний индикатора. В таком случае стоит обращать внимание на поведение рыночной тенденции. Как правило, подобные изменения в её состоянии возникают после появления каких-либо важных тематических новостей.

Стоит отметить, что рассматриваемый инструмент может иметь различные внешние характеристики в разных торговых платформах. Однако зачастую он представлен на графике гистограммой с разноцветными столбцами. Иногда может встретиться интерфейс инструмента, представленный линией.

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 6

Из наиболее важных торговых сигналов, генерируемых данным индикатором, можно выделить следующие ситуации:

  1. Одновременный стремительный рост стоимости и объёма, а также рост объёма сделок и падение уровня ценовой линии. В таком случае можно ожидать смену направления, в котором движется текущая тенденция;
  2. Падение объёма торговых ордеров. В таком случае наблюдается ослабление рынка и его переход в фазу флета, при которой стоимости выполняет очень слабые колебания. Выполнять какие-либо торговые операции в таких условиях крайне не рекомендуется.

Рассматриваемый торговый инструмент предельно прост в использовании: достаточно просто комплексно подходить к анализу его показаний. Чтобы сделать индикатор максимально точным, рекомендуется комбинировать его с другими торговыми инструментами и системами. К примеру, данные о рыночных объёмах помогут более эффективно использовать на любых таймфреймах выполняя дополнительную фильтрацию его показаний.

Better Volume

Данный торговый инструмент во многом схож с предыдущим и также весьма широко распространён среди трейдеров. Его основной рабочий принцип заключается в сопоставлении торговых объёмов определённых свечей с их диапазоном значений. Наиболее эффективно данный метод показывает себя на временных графиках в интервале от пятиминутного до четырёхчасового. Однако на дневных и более старших временных отрезках индикатор становится менее эффективным.

Внешне «Better Volume» также представлен гистограммой с разноцветными столбцами, однако стоит отметить, что окрасок в данном случае намного больше. Это позволяет уверенно утверждать, что он наглядно отображает на графике сразу несколько разновидностей полезных аналитических данных для торговли.

Рассматриваемый индикатор технического анализа выполняет весьма обширный спектр работ с ценовым графиком, благодаря чему отображает большое количество информации, которая может быть очень полезна трейдеру. Данный аспект работы алгоритма проявляется в обилии его торговых сигналов.

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 7

Можно выделить список основных из них:

  1. Генерация столбцов красного цвета сигнализирует о том, что на рынке присутствует большой торговый объём, сопровождающийся обширным спредом на направляющейся вверх свече. Данное обстоятельство свидетельствует о зарождении или затухании восходящей тенденции, или же о коррекции ценовой линии в период нисходящей тенденции;
  2. Генерация столбцов, окрашенных в белый цвет, сигнализирует о том, что на рынке присутствует большой торговый объём, сопровождающийся обширным спредом на направляющейся вниз свече. Данное обстоятельство свидетельствует о зарождении или затухании нисходящей тенденции, или же о коррекции ценовой линии в период восходящей тенденции;
  3. Генерация столбцов, окрашенных в желтый цвет свидетельствует о том, что на рынке присутствует маленький показатель объёма, который оповещает пользователя о затухании текущей тенденции, или о переходе стоимости в фазу коррекции;
  4. Генерация столбцов, окрашенных в зелёный цвет свидетельствует о том, что на рынке сгенерировалась свеча, отображающая большой рыночный объём, сопровождаемый небольшим показателем спреда. Как правило, подобный сигнал оповещает о том, что крупные игроки осуществляют выход из торговли путём продажи своих позиций рядовым трейдерам, которые получают убыток из-за того, что выполняли вход в период разворота ценовой тенденции;
  5. Генерация столбцов, окрашенных в голубой цвет свидетельствует о том, что на данный момент на рынке отсутствуют какие-либо пригодные для использования в торговле ситуации.

VSA Trader

По своей сути, данный инструмент является системой, которая включает в себя 9 индикаторов технического анализа. Изначально она была разработана в Португалии, однако со временем была оптимизирована и под русский язык.

Данная торговая система способна не только анализировать рыночные объёмы, но и выполнять построение ключевых уровней стоимости, наглядно отображать текущий шумовой фон рынка, а также текущую ситуацию с других временных отрезков. Все эти аспекты предоставляют пользователю максимально полную картину рынка, благодаря чему он может выполнять вход в торговлю в максимально благоприятных для этого условиях.

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 8

Данная система отлично комбинируется с различными торговыми стратегиями, делая их максимально точными и повышая уровень прибыли, которую может получить пользователь. Многие трейдеры в своих отзывах отмечают, что стратегия по Боллинджеру отлично сочетается с индикатором «VSA Trader», в результате чего значительно увеличивается качество фильтрации её торговых сигналов.

Также хорошим вариантом является ClusterDelta volume, который вы можете рассмотреть в другой статье моего блога.

Индикатор вертикальных объемов для Квик

Стоит отметить, что показатель вертикального объёма может быть очень полезен для пользователей, которые работают с торговой платформой «Квик». Именно поэтому есть смысл детально ознакомиться с алгоритмом поиска торговых объёмов в данной торговой платформе. Начать стоит с выбора и построения графика необходимого трейдеру торгового инструмента.

После этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на ценовой график и в появившемся меню выбрать пункт «Добавить индикатор». После этого появится соответствующее окно с настройками. В нём необходимо выставить значение «Volume», а также активировать параметр «Новое окно», которое отвечает за отображение рабочего интерфейса с сигналами об объёмах под ценовым графиком. Для завершения работы с данным окном следует нажать кнопку «Да».

затем необходимо перейти к выпадающему списку под названием «Вид графика» и выбрать в нём пункт «Гистограммы» (выбирать его не обязательно, однако гистограмма является наиболее эффективным методом отображения важных сигналов). Также в данном окне можно выполнить цветовую кастомизацию рабочего интерфейса, чтобы сделать его максимально приятным и удобным. Чтобы настройки вступили в силу необходимо выбрать пункт «Сохранить».

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 9

После выполнения всех настроек перед трейдером появится окно с вертикальными объёмами рынка, расположенное под рабочим графиком. Для корректировки настроек отображения показаний следует нажать правой кнопкой мыши на какой-либо столбец гистограммы и выбрать в появившемся меню пункт «Параметры».

Пример работы индиктатора вертикальных объёмов 10

На размещённом выше изображении можно увидеть фьючерсный график дневного временного отрезка, на котором установлен стандартный индикатор вертикальных объёмов. Каждый столбец гистограммы в таком случае отображает числовой показатель приобретённых и проданных в течение дня торговых контрактов.

Стоит отметить, что со сменой рабочего временного отрезка будут изменены и показатели объёма: один гистограммный столбик отвечает за одну выбранную пользователем временную единицу.

В качестве итога можно сказать, что вертикальные объёмы являются крайне важным торговым показателем, который может существенно повлиять на проводимые трейдером торговые операции. Однако ввиду их специфики нельзя назвать точно, какой метод анализа будет наиболее оптимальным. Представленные в данной статье методики и торговые инструменты для определения вертикальных объёмов являются наиболее оптимальными. Какой именно выбрать – решать трейдеру. При этом стоит учитывать особенности торгового брокера, услугами которого он пользуется.

Смотрите видео про индикатор вертикальных объемов

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!