Блог Мащенко
Сергея

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Каждый пользователь, который имеет определённый опыт работы с финансовыми рынками знает, что одним из важнейших этапов работы является технический анализ. Он во многом определяет дальнейшую эффективность всех выполняемых спекулянтом действий.

Правильно оценив текущую обстановку на рынке, трейдер сможет определить наиболее выгодный момент для открытия торговой сделки, а также правильно сопроводить её и вовремя выйти из торговли с максимальной прибылью.

У начинающих спекулянтов может возникнуть закономерный вопрос: как же проводится технический анализ? Существует 2 способа оценки того, в каком состоянии находится рынок:

  1. Ручной. В данном случае пользователь выполняет визуальный анализ рабочего графика, направленный на поиск определённых ситуаций, которые могут возникнуть на ценовой линии. Они представляют собой паттерны, состоящие из временных свеч. Данный метод является крайне непростым, так как требует от пользователя внимательности и знания определённого набора фигур, которые он будет искать на графике;
  2. Автоматический. Этот способ подразумевает использование индикаторов технического анализа, которые самостоятельно выполняют большую часть процессов, связанных с обнаружением и отображением на графике определённых рыночных ситуаций. Он является наиболее популярным, так как работа с индикаторами не требует наличия каких-либо углублённых тематических знаний или опыта торговли на финансовых рынках.

На первый взгляд может показаться, что использование торговых инструментов является идеальным методом оценки рынка без каких-либо недостатков. Однако это далеко не так: все индикаторы и советники для технического анализа работают на основе математических алгоритмов, которые периодически могут ошибаться из-за изменчивой специфики финансовых рынков.

Также стоит отметить, что инструменты могут по-разному реагировать на похожие рыночные ситуации. То есть можно сделать вывод, что индикаторы технического анализа весьма часто выдают ложные показания, что является их весьма весомым недостатком. Даже очень популярные инструменты, как, к примеру, индикатор ценовых уровней Lines или индикатор 7Seven ElevenPro могут периодически ошибаться. Однако это не повод вовсе отказаться от их использования, так как данный минус можно легко компенсировать.

Существует немало способов улучшить работу тех или иных торговых инструментов. Одним из них является проведение различных тестов работоспособности различных индикаторов в тех или иных условиях. Сделать это можно при помощи специальных программ. Одна из таких интегрирована в торговую платформу «Мета Трейдер 4». Именно она и будет разобрана в данной статье.

Как протестировать индикатор

Возможность проводить проверку различных торговых инструментов была добавлена в «Мета Трейдер» после выхода билда под номером 830. Она позволяет спекулянту анализировать работу используемого им индикатора на исторических показаниях рынка в режиме реального времени. То есть, происходит визуализация показаний алгоритма на историческом графике.

Данная функция поможет трейдеру выполнить сразу несколько действий:

  1. В первую очередь пользователь сможет узнать, перерисовывает ли выбранный им торговый инструмент свои показания;
  2. Также спекулянт сможет увидеть, действительно ли эффективен тот или иной инструмент и сочетается ли он с методикой, по которой им проводятся все торговые операции. В данном случае не будет правой стороны рабочего графика, которая сильно мешает объективному оцениванию недостатков в выбранной торговой стратегии.

Единственное, что требуется пользователю для ощутимого увеличения прибыльности своих торговых операций – это уделить некоторое время изучению алгоритма работы с тестером торговых индикаторов для «Мета Трейдер 4».

Стоит отметить заранее, что для максимально объективного оценивания будет рассмотрена не только стандартная программа, уже установленная в торговой платформе, но и сторонняя утилита под названием «Traders Dynamic Index». Таким образом, пользователь сможет ознакомиться с большим спектром возможностей различных тестеров торговых стратегий. На размещённой ниже картинке можно наблюдать рабочий интерфейс второго описываемого инструмента.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Также следует упомянуть другой важный момент: периодически при работе с тестерами могут возникать определённые неполадки. Как правило, они представляют собой ситуации, при которых программа отказывается работать после того, как был выбран инструмент, который нужно проанализировать. Нельзя точно сказать почему именно это происходит: наиболее логичным объяснением является тот факт, что торговые инструменты были разработаны раньше, чем анализирующая их программа. Ввиду этого стоит быть внимательнее при использовании тестеров.

Для начала работы трейдеру необходимо загрузить в программу исторические показания котировок стоимости. Данная задача также выполняется при анализе работоспособности различных советников. Чтобы сделать её, необходимо найти во вкладке «Сервис» подпункт «Архив котировок». Также для загрузки котировок можно нажать клавишу F2.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

В обоих случаях перед пользователем возникнет окно, показанное на картинке снизу.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

К примеру, пользователь проводит торговые операции на паре валют Фунт стерлингов/Доллар. Также трейдеру необходимо выбрать график минутного отрезка времени. Благодаря этому в инструмент будет загружена максимально достоверная история. Для завершения данного этапа следует кликнуть на пункт «Загрузить», как показано на картинке снизу.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

После загрузки в программу истории ценовых котировок пользователю можно закрывать данное окно и переходить непосредственно к тестеру. Чтобы найти его, нужно кликнуть на иконку с изображением лупы, которая показана на картинке снизу.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

После этого откроется окно, изображение с которым размещено ниже.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Ранее в данном меню можно было тестировать только торговые советники, однако сейчас в нём можно найти специальный пункт для того, чтобы выбрать разновидность анализируемого алгоритма.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

На данном этапе пользователю необходимо выбрать интересующий его инструмент. В качестве примера можно взять классический индикатор «MACD». То, каким образом выбираются инструменты показано на картинке снизу.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Можно выбирать любое значение временного отрезка для анализа. В данном примере можно взять тридцатиминутный. Снизу размещён скриншот с данным окном.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Выбрав пункт «Свойства индикатора» пользователь откроет меню, в котором сможет выставить параметры, по которым будет проводиться тестирование.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

В данном случае можно оставить стандартные значения параметров: изменять их следует руководствуясь спецификой выбранного инструмента и информации, которая необходима спекулянту. Вносить какие-либо изменения во вкладке «Свойства символа» пока что также не нужно.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Данная вкладка показывает следующие торговые аспекты:

  1. Свойства спреда торговой платформы;
  2. Уровни ордеров на Стоп-лосс и Тейк-профит;
  3. Разновидность свопа и тому подобные данные.

Если выбрать пункт «Открыть график» откроется визуализирующий график, идентичный тому, что возникает во время тестирования. Однако в рассматриваемом примере после выбора данного пункта какой-либо реакции от программы не последовало. Это можно объяснить недоработкой в самой торговой платформе. Не стоит переживать, если данная функция вдруг не сработает. Если выбрать пункт «Изменить индикатор» возникнет окно с исходным кодом анализируемого инструмента.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

В случае, если пользователь обладает должным уровнем знаний в области программирования, он может отредактировать код инструмента на своё усмотрение. Стоит отметить, что в данном случае отсутствует возможность активировать галочку на пункте «Оптимизация», ведь работа осуществляется с торговым индикатором, а не советником.

Пользователь может заметить, что пункт «Визуализация» изначально уже активирован. Деактивировать его не получится: тогда дальнейшая проверка торгового инструмента попросту не будет иметь смысла, так как трейдер не сможет прочесть информацию на рабочем графике. Возле рассматриваемого пункта можно заметить ползунок, отвечающий за скорость отображения показаний. Рекомендуется передвинуть его на близкое расстояние к началу: в ином случае во время проверки график может попросту слишком быстро продвинутся вперёд.

Далее следует перейти к параметру «Использовать дату» и активировать его. После этого станет доступной возможность выбора временного интервала, на котором будет происходить тестирование нужного индикатора. Данная процедура показана на картинке снизу.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

После выполнения всех вышеописанных пунктов пользователь может переходить непосредственно к проверке. Для её начала следует кликнуть на кнопку «Старт».

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

На протяжении некоторого времени программа будет загружаться, после чего перед пользователем появится отдельное окно с рабочим графиком. Оно показано на изображении, размещённом снизу.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Впоследствии пользователь сможет откорректировать появившийся график. Можно изменить его размер и масштаб, сменить отображение цены барами на отображение свечами или же наоборот, а также выбрать визуальное оформление рабочей области. Помимо этого, трейдер может добавить в систему дополнительный инструмент. В данном случае можно добавить скользящую среднюю линию. Этот процесс наглядно показан на скриншоте снизу.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Можно заметить, что в рассматриваемом примере процесс тестирования протекает весьма медленно. Это объясняется тем, что ползунок, отвечающий за скорость генерации визуальных показаний был выставлен на маленьком расстоянии от точки начала. Если передвинуть его дальше, можно значительно ускорить процесс отображения.

Стоит отметить, что в инструменте присутствует ошибка, связанная со скоростью построения рабочего графика. В случае, если ползунок был перемещён на расстояние, равное 31, то образование новых ценовых баров будет происходить с весьма умеренной скоростью. Однако если переместить его на одну единицу вперёд, то есть до 32, график сделает сильный скачок вперёд.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

В рассматриваемом примере проверка закончилась очень быстро, так как было выставлено значение скорости, как раз равное 32. Теперь можно поэкспериментировать с типом моделирования. К примеру, было выставлено построение по всем тикам ключевых точек графика. После этого можно заметить, что скорость отображения рабочего графика значительно снизилась. Данное явление можно увидеть на картинке снизу.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Многих мог заинтересовать данный тип моделирования. Он является максимально точным и основывается сразу на всех доступных отрезках времени. К примеру, если перемещение линии стоимости происходит на тридцатиминутном графике, для вычисления показаний будут использованы данные и с минутных свечей.

Другой метод под названием «Контрольные точки», который использовался ранее, является менее точным. В его случае вычисления проводятся на основе показаний из ближайшего младшего отрезка времени. Это является причиной того, что тестирование происходит быстрее. То есть, для тридцатиминутного графика будет применяться пятнадцатиминутный временной отрезок, так как он является наиболее близким среди младших.

Открыв новый рабочий график пользователь сможет заметить, что скорость, с которой генерируются показания инструмента, стала значительно меньше. Благодаря этому проводить их анализ стало намного удобнее. Увидеть данную ситуацию можно на размещённом ниже изображении.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Для того чтобы повысить точность и наглядность отображения всех показаний рекомендуется выбрать тип под названием «Все тики». Также стоит отметить, что старый вид графика не был закрыт: он остался в соответствующей вкладке.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Его можно использовать для визуального сравнения с новым или же попросту удалить, если он точно больше не понадобится. Теперь можно проделать всё то же самое и со сторонним торговым инструментом «Traders Dynamic Index». То, как приступить к работе с ним показано на расположенной ниже картинке.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Как в метатрейдере протестировать индикатор

Самым главным аспектом подобной работы является возможность наблюдать за динамикой показаний какого-либо инструмента в режиме реального времени. К примеру, при генерации входных точек пользователь сможет увидеть, пропадают ли они по прошествии генерации нескольких временных свечей, или нет. В случае, если трейдер планирует выставить соответствующий торговый ордер, он может сделать полезные отметки на рабочем графике.

В случае, если при помощи рассматриваемого в данном примере инструмента спекулянт входил бы на продажу при развороте скользящих средних линий красного и зелёного цвета от верхней линии индикатора, которая окрашена в голубой, а также при условии их пребывания над уровнем со значением 68, на графике появилась бы картина, показанная на изображении снизу.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Точка входа в торговлю в данном случае отмечена соответствующей стрелочкой.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Приблизительно в данной точке произошел бы выход из торговли.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

В конечном итоге, после выполнения всех вышеописанных манипуляций пользователь будет обладать полезной статистикой, при помощи которой можно проводить технический анализ.

Как протестировать индикатор на базе исторических данных

Тестирование индикатора в mt4

Умение тестировать торговые инструменты позволит трейдеру проводить максимально эффективные торговые операции. Однако стоит отметить, что автономное использование индикаторов крайне неэффективно, так как присутствует высокий шанс генерации ложных показаний. Наилучшим решением будет использовать полноценные торговые стратегии как, к примеру, Индикатор Три индейца.

Благодаря тестированию спекулянт сможет максимально объективно оценивать возможности тех или иных торговых инструментов и, в случае чего, оптимизировать их или исключать из своей торговой стратегии. Также не стоит забывать о том, что таким образом можно очень легко и быстро выявить перерисовку в рабочем алгоритме.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!