Блог Мащенко
Сергея

Как работает метод торговли VSA

Анализируя современные тенденции работы с финансовыми рынками можно заметить, что всё большая часть пользователей отказывается от «классических» методов проведения торговых операций в пользу нестандартных методик. Большая часть подобных стратегий подразумевает работу с фундаментальным рыночным аспектом – торговым объёмом.

Говоря о наиболее эффективных стратегиях подобного рода в первую очередь на ум приходит «VSA». Данный подход во многом поменял взгляд трейдеров на торговые рынке, поэтому он заслуживает отдельного внимания. К тому же, эта методика является весьма эффективной и прибыльной, из-за чего уже заинтересовала немало пользователей.

Метод торговли VSA

Аббревиатура VSA расшифровывается как «Volume Spread Analysis», что переводится с английского языка как «анализ показателей торгового объёма и спреда». Volume Spread Analysis является торговой методикой, в которой применяется информация об объёме финансов, вложенных крупными игроками рынка в торговлю на протяжении определённого промежутка времени. Помимо этого, для анализа также применяется спред временной свечи, представляющий собой разницу между её минимум и максимумом.

Обратившись к истории данного подхода можно узнать, что изначально он разрабатывался для фондовых бирж и активно применялся там ещё в первой половине двадцатого столетия. Одной из ключевых личностей, считающейся основоположником рассматриваемого метода, является Ричард Вайкофф.

Также стоит отметить Тома Вильямса, который оптимизировал VSA-анализ под современные реалии торговых рынков.

Основным рабочим принципом рассматриваемой стратегии является анализ ценового графика и поиск на нём наиболее значимых областей, содержащих максимум полезной информации. Стоит отметить, что Volume Spread Analysis является методом, не требующим чёткого соблюдения каких-либо правил или применения специальных технических инструментов. Однако существуют индикаторы, которые эффективно дополняют данную стратегию. К таковым относится Baracude volume, который можно найти в открытом доступе.

Рабочий алгоритм рассматриваемой стратегии может изменяться исходя из текущей ситуации на рынке: поведения стоимости и торговых объёмов. Основными элементами подобного анализа являются периоды накопления и распределения ценного актива. Помимо них существуют и конкретные сигналы, которые будут описаны позже.

Volume Spread Analysis

Как было сказано ранее, есть 2 личности, оказавшие особое влияние на появление рассматриваемой методики:

  1. Ричард Вайкофф;
  2. Том Вильямс.

Чтобы в полной мере понимать основные тонкости работы рассматриваемой методики следует подробнее ознакомиться с некоторыми фактами биографии каждого из них. Начать стоит с Ричарда Вайкоффа, родившегося в 1873 году. Свой трейдерский путь он начинал с курьерского ремесла на Уолл-Стрит. В скором времени он уже оказался среди работников одной из местных брокерских компаний. Ричард был крайне внимательным и проницательным человеком, благодаря чему с лёгкостью ориентировался в основных аспектах ценового поведения.

Однако на простом анализе рыночного поведения он не остановился. Изучая тикерную ленту, спекулянт находил на ней различные торговые закономерности, в первую очередь связанные с рыночными объёмами и маркет-мейкерами. Таким образом и зародилась основная идея рассматриваемой методики, первоначально носившей имя Ричарда Вайкоффа.

Упомянутые ранее периоды накопления и распределения ценного актива являются основным элементом анализа торговых объёмов, тонкостям которого Ричард обучал множество молодых трейдеров. В результате им было создано принципиально новое направление в изучении торговых рынков, идея которого в последствии была взята в качестве основы для метода, разработанного Томом Вильямсом.

Том родился в 1929 году и начинал свой путь спекулянта с внутридневной торговли. Спустя какого-то времени работы внутри торгового дня, он познакомился с методом, разработанным Ричардом Вайкоффом. Описанные в нём принципы использовались в торговых инструментах, которые применял Том.

С данного знакомства началось становление такой методики, как Volume Spread Analysis в современном её виде. К классическим объёмам Том Вильямс добавил показатель спреда временных свечей, которые показали эффективную взаимную дополняемость (под ней подразумевается взаимосвязь данных показателей). В методе Тома Вильямса спред, как было сказано ранее, является разницей между минимальной и максимальной точками временной свечи. Визуально она показана на картинке, размещённой ниже.

Как работает метод торговли VSA

В результате появилось несколько новых торговых сигналов, среди которых:

  1. Останавливающий показатель объёма;
  2. Кульминация трендового движения;
  3. Атака на определённый уровень;
  4. А также несколько десятков других, менее распространённых торговых сигналов.

С развитием электронно-вычислительных машин Том Вильямс задумался об автоматизации разработанных Ричардом Вайкоффом нестрогих подходов. В результате была создана специальная платформа для спекулянтов, торгующих при помощи Volume Spread Analysis – «TradeGuider». Основной её функцией является отображение ключевых торговых паттернов и сигналов, получаемых подобным методом анализа.

Всё вышеописанное затрагивает VSA-анализ в том виде, в котором он существовал несколько десятков лет назад. За столь длинный промежуток времени торговые рынки сильно поменялись: на данный момент они намного ликвиднее, а с каждым годом создаётся всё больше торговых инструментов и разновидностей спекулянтов. Ввиду этого появляется закономерный вопрос: актуален ли подобный метод работы с рынками в современных реалиях?

Торговля по объемам VSA

Рассматриваемый метод анализа финансовых рынков может быть использован на абсолютно любой торговой площадке. Без разницы, будут ли это финансовые, фьючерсные или фондовые биржи. Между ними существуют определённые различия, основным из которых является степень ликвидности того или иного торгового рынка. Однако в любом случае, философия VSA-анализа одинакова: необходимо торговать в соответствии с настроением крупных игроков.

Стоит заранее отметить, что рассматриваемый торговый подход является весьма непростым, поэтому эффективно использовать его сможет далеко не каждый спекулянт. Особенно это касается начинающих трейдеров.

Для работы по Volume Spread Analysis пользователю необходимо хорошо ориентироваться в основных технических тонкостях рынка, используемого им для проведения торговых операций.

Помимо этого, требуется хорошо знать основные паттерны, влияющие на поведение стоимости и обладать пониманием того, как работаю области спроса и предложения. Только после детального изучения этих аспектов пользователь может приступать к работе с VSA-анализом. Важный момент: данный метод анализа сопровождается с теориями о контроле стоимости крупными игроками, к которым в данный момент наблюдается весьма скептическое отношение.

Стоит детальнее остановиться на данном моменте. В качестве примера можно рассмотреть финансовый рынок Форекс: он охватывает весь мир и является крайне объёмным, из-за чего почти не поддаётся какому-либо внешнему влиянию. Сумма финансов, участвующих в его ежедневном обороте, равняется 5,1 триллиона долларов (информация за 2016 год).

Помимо этого, подавляющее большинство ценных активов обладает крайне высоким показателем ликвидности, то есть, какие-либо манипуляции с ними являются весьма затратными. Ещё одним немаловажным аспектом является то, что число различных мелких трейдеров и малых финансовых фондов, относительно общего числа участников, составляет приблизительно 3,5 процента.

Данный показатель является крайне низким, из чего можно сделать вывод, что в обороте участвует весьма небольшое число финансов, из которых можно получать хотя бы какую-нибудь прибыль. Для справедливости следует отметить, что с 2013 года данный показатель вырос на 2 процента, однако он всё ещё является слишком низким.

Последним значимым аспектом в данном вопросе является то, что основные цели крупных рыночных игроков захватывают более важные задачи, чем воровство небольших капиталов у рядовых участников рынка. В основным задачам маркет-мейкеров можно отнести:

  1. Поддержание стабильного уровня ликвидности финансового рынка;
  2. Открытие больших торговых позиций (мета-ордеры);
  3. Сопровождение ранее открытых крупных сделок.

Ввиду всего вышеописанного можно сказать, что теории о различных манипуляциях с рынком, проводимых крупными участникам торговли, являются бессмысленными.

VSA форекс что такое

Говоря непосредственно о работе по рассматриваемому подходу следует начать с того, что наиболее оптимальными являются максимально ликвидные ценные активы, на которых наблюдается средняя изменчивость стоимости и наличие ярко выраженных тенденций. В подобных условиях методика будет отрабатывать максимально эффективно. Работа по классической версии Volume Spread Analysis подразумевает использование трёх точек зрения:

  1. Области накопления и распределения ценного актива;
  2. Правило усилия и результата;
  3. Периоды роста и падения уровня стоимости.

Первыми в списке являются области, в которых происходит накопление или распределение ценного актива. Они представляют собой фазы, при которых рынок почти не меняется и не проявляет какой-либо активности, при помощи которой можно было бы получить прибыль. В такие периоды ликвидность концентрируется в границах примерно одного уровня или диапазона ценовой линии, что является крайне благоприятным условием для крупных участников рынка, открывающих мета-ордеры.

В данном случае им предоставляется возможность устанавливать (во время накопления) или закрывать (во время распределения) торговые ордеры частично. В описываемые периоды крайне часто генерируются основные сигналы для анализа Volume Spread Analysis: «вытряхивание» стоимости, ап-траст, проверка уровня и некоторые другие паттерны.

Основной задачей спекулянта при работе во время рассматриваемых периодов является определение целей, преследуемых маркет-мейкерами и оптимизация своей торговой стратегией под них. На показанном ниже изображении показан пример того, как выглядит ценовой график во время накопления стоимости.

Как работает метод торговли VSA

В данном случае на графике можно наблюдать следующую картину:

  1. Точки под номерами 1 и 2 отображают сигналы к остановке текущей тенденции, которые будут подробно разобраны ниже;
  2. Точка под номером 3 показывает восходящую временную свечу с небольшим показателем объёма. Её генерация также сигнализирует о том, что в скором времени следует ожидать разворот тенденции в противоположном направлении;
  3. В точках под номерами 5 и 6 стоимость выходит за пределы уровня сопротивления, после чего трендовая линия разворачивается.

Стадия распределения происходит при диаметрально противоположных условиях. В данном случае после восходящего движения рынка идёт разворот стоимости вниз.

VSA форекс как работает

Вторым в выше представленном списке является правило усилия и результата. Основной задачей данного аналитического метода является акцентирование внимания на показателях спреда и торгового объёма каких-либо отдельных временных свечей или же групп из нескольких из них. Ввиду того, что движение рынка во многом зависит от уровней спроса и предложения, будет полезным проанализировать ценовой график с точки зрения привила про усилие и результат для восходящего и нисходящего графиков.

Если свеча обладает показателем спреда, превышающим среднее значение (а объёмы при этом продолжают двигаться) и стоимость направляется в сторону усилия (например, в восходящем направлении), на рынке наблюдается превосходство спроса над предложением. В данном случае наблюдается доминирование покупателей, которые входят в рынок, над продавцами, его покидающими. На размещённом ниже изображении можно увидеть пример подобной ситуации.

Как работает метод торговли VSA

В данном случае события развиваются следующим образом:

  1. В точке, отмеченной цифрой 1, наблюдается высокий показатель объёма ордеров на покупку валюты. На данном этапе было бы крайне трудно определить, что данная временная свеча будет драйвером восходящего движения рынка. Ценовая линия прошла данный уровень на свечах со средней волатильностью;
  2. В точке, отмеченной цифрой 2 наблюдается классическая формация «вытряхивание», направленная вверх относительно идущего перед ней уровня сопротивления, который теперь стал поддержкой. Данная ситуация является ещё одной предпосылкой, после которой также последовало восходящее движение;
  3. Точками, под номерами 3 и 4 отмечены первые попытки продавцов взять инициативу в свои руки. Однако какого-либо результата они не принесли.

Индикатор объемов VSA

С наиболее важными паттернами стоимости, которые используются для торговли по рассматриваемому методу, можно ознакомиться в книге Тома Вильямса «Хозяева рынков». В конечном итоге можно сказать, что рассмотренный метод позволяет спекулянту крайне эффективно анализировать рынок и подстраиваться под него.

Подобную задачу преследует не менее интересная Тактика Адверза. Также следует отметить, что стратегия отлично сочетается с инструментами технического анализа, из которых можно выделить индикатор Vulkan profit.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!