Блог Мащенко
Сергея

Какие сигналы дает пересечение скользящих средних

Скользящие средние линии являются одним из самых популярных торговых инструментов среди пользователей финансовых рынков. Большая часть опытных спекулянтов хорошо знакома с данным индикатором и знает основной принцип его работы, а также оптимальные настройки для различных временных отрезков. Однако понимания основных тонкостей функционирования алгоритма недостаточно для прибыльной торговли: чтобы проводить успешные финансовые операции, рекомендуется обзавестись хорошей торговой стратегией.

Рассматриваемый индикатор является основой для множества разнообразных стратегий, обладающих разной степенью эффективности. В данной статье будут рассмотрены наиболее прибыльные и простые из них.

Также следует отметить, что скользящая средняя часто используется в различных советниках, с которыми также следует ознакомиться.

Важный момент: скользящие средние линии также могут быть использованы в качестве дополнительного алгоритма для фильтрации сигналов, поступающих от других систем. К примеру, метод торговли VSA часто комбинируется с рассматриваемой системой для более эффективной торговли.

Пересечение скользящих средних

Начать стоит методики, которая отлично подходит для проведения торговых операций на старших временных отрезках. Она подойдёт спекулянтам, не имеющим возможности уделять время проведению множества мелких сделок. Стратегия подразумевает использование только одной скользящей средней. После установки необходимо выставить следующие параметры:

  1. Количество анализируемых свечей (рабочий период), равное трём;
  2. Сдвиг относительно реального уровня стоимости, также равный трём;
  3. Активировать пункт «применить к закрытию».

Чтобы приступить к торговле, спекулянту необходимо перейти на дневной рабочий график какой-либо пары валют. Наиболее оптимальными активами являются пары Евро/Доллар и Фунт стерлингов/Доллар. На открытом графике следует разместить скользящую среднюю линию с описанными ранее параметрами. Непосредственно торговля осуществляется посредством отложенных сделок. Данная стратегия может генерировать 2 типа торговых сигналов:

  1. Сделка на приобретение актива осуществляется при условии, что восходящая свеча пересекает индикаторную линию и заканчивает генерироваться над ней. В таком случае необходимо разместить ордер на Стоп-покупку в точке максимума данной свечи, а ордер на Стоп-лосс – в точке минимума;
  2. Какие сигналы дает пересечение скользящих средних

  3. Сделка на продажу актива осуществляется при условии, что нисходящая свеча пересекает индикаторную линию и заканчивает генерироваться под ней. В таком случае необходимо разместить ордер на Стоп-покупку в точке минимума данной свечи, а ордер на Стоп-лосс – в точке максимума.

Какие сигналы дает пересечение скользящих средних

Данная стратегия подразумевает отсутствие ордеров для фиксации прибыли. Выход из торговли выполняется посредством ручной установки Трейлинг-стопа. Трейдеру необходимо дождаться, пока закроется дневная временная свеча, на которой он проводил торговые операции: в случае, если она окончила генерацию в прибыльном направлении, следует переместить Стоп-лосс в область безубытка.

После полного формирования следующей временной свечи необходимо переместить Стоп-лосс на уровень максимального значения стоимости при торговле на продажу и минимального значения стоимости при торговле на покупку. В результате ордер будет закрыт автоматически во время очередного разворота ценовой линии и пользователь получит свою прибыль.

Стоит отметить, что периодически индикатор может генерировать ложные торговые сигналы. Как правило, это происходит во время того, как рынок пребывает в состоянии флетового движения. Скомпенсировать полученный убыток можно посредством торговли во время мощного трендового движения: подобные торговые операции могут принести крайне высокую прибыль, которая перекроет все потери и оставит спекулянта в плюсе. Также следует отметить один важный момент: в случае, если отложенная сделка не отрабатывает на протяжении пяти временных свечей, её следует вручную удалить и приступить к поиску новых торговых сигналов.

Как было сказано ранее, данная торговая стратегия рассчитана на работу со среднесрочными и долгосрочными временными отрезками. То есть, она будет максимально эффективна только на дневном и более старших таймфреймах. Интервалы младше дневного обладают крайне высокой степенью рыночного шума, из-за чего сильно повышается вероятность генерации ложного торгового сигнала. Приблизительно также себя показывает любая стратегия на объемах форекс.

Стратегия пересечение скользящих средних

Среди немалого количества разнообразных методик существуют те, что подразумевают использование сразу нескольких скользящих средних на одном рабочем графике. Они также обладают весьма высокой эффективностью, поэтому будет полезно рассмотреть одну из таких. Для начала работы необходимо установить на рабочем графике 2 индикатора скользящих средних, желательно, – экспоненциального типа. Они должны обладать маленьким и большим периодами.

Существует немало значений, которые можно установить для обеих линий: руководствоваться следует текущими условиями на рынке и конкретно на выбранном торговом активе и таймфрейме. Чаще всего применяются следующие комбинации значений:

  1. 7 и 21;
  2. 14 и 28;
  3. 24 и 60;
  4. 30 и 100;
  5. 50 и 200.

Непосредственно вход в торговлю осуществляется при пересечении быстрой скользящей средней (имеет маленький рабочий период) и медленной (имеет, соответственно, большой рабочий период). Открывать торговый ордер необходимо в одном направлении с быстрой скользящей средней линией. Максимально надёжными являются те точки пересечения, после которых медленная линия направилась в сторону покупки. На показанных ниже изображениях можно увидеть примеры пересечения линий с периодами 7 и 21, а также 30 и 100.

Какие сигналы дает пересечение скользящих средних
Какие сигналы дает пересечение скользящих средних

На данных изображениях точки входа в торговлю отмечены соответствующими стрелочками. Следует отметить важный момент: от величины рабочего периода линий зависит степень их запаздывания относительно реальной рыночной ситуации. Но вместе с тем улучшается степень фильтрации ложных сигналов. В любом случае, значений, всегда выдающих прибыльные сигналы попросту не существует.

То есть, периодически спекулянт будет проводить убыточные сделки по генерируемым системой сигналам. Ввиду этого следует применять ордеры на Стоп-лосс, оберегающие трейдера от слишком больших денежных потерь. Не стоит придавать особое значение неудачным сделкам: убыток от них, благодаря Стоп-лоссу, будет низким, поэтому его можно с лёгкостью скомпенсировать одним прибыльным ордером.

Пересечение скользящих средних на малых таймфреймах

От выбранного пользователем для торговли временного интервала зависит эффективность тех или иных рабочих периодов инструмента. К примеру, если спекулянт торгует на старших таймфрейах, по типу четырёхчасового или дневного, ему не следует устанавливать значения рабочих периодов, равные 30 и 100. Данные параметры хорошо подходят для краткосрочных временных отрезков, так как с ними инструменты генерируют большое количество прибыльных торговых сигналов. В ином случае спекулянт сможет получать только несколько сигналов в год.

Ещё одним крайне важным аспектом работы с данной стратегией является выбор ценного актива, на графике которого будут проводиться финансовые операции. Каждый из них обладает различной степенью изменчивости, от которой зависит периодичность и мощность сильных ценовых импульсов.

Для максимальной оптимизации под какие-либо условия, рекомендуется протестировать в них различные значения периодов.

Как и большая часть других торговых стратегий, рассматриваемая методика является весьма неэффективной в периоды флетового движения рынка: это объясняется тем, что стоимость совершает слабые колебания в различных направлениях, из-за чего прогнозирование каких-либо изменений в её уровне становится крайне затруднительным.

Именно поэтому для работы рекомендуется выбирать для работы торговые активы с максимально высокой волатильностью: на них флетовое движение наблюдается реже, а убытки от торговли при нём можно с лихвой перекрыть прибылью от сделок, открытых на сильных импульсах ценовой линии.

Для максимальной безопасности рекомендуется применять ручной Трейлинг-стоп, то есть, перемещать ордеры на Стоп-лосс относительно происходящих с уровнем стоимости изменений. Ввиду того, что основной целью данной методики является фиксация прибыли с мощного движения ценовой линии, следует размещать защитные ордеры на большом расстоянии от открытой сделки. Это предостережет пользователя от внезапных коррекций стоимости, при которых может активироваться Стоп-лосс.

Торговля на пересечении скользящих средних

Существует модифицированная версия описанной выше стратегии, основной особенностью которой является значительное улучшения качества фильтрации торговых сигналов. Главное отличие между двумя этими методиками – количество скользящих средних: в предыдущей версии их было две, в этой – три.

Благодаря дополнительной линии можно отсеивать весомый процент ложных сигналов, представляющих собой простой рыночный шум. Однако высокая точность достигается определённой жертвой: сигналы генерируются с определённым запозданием относительно предыдущих, из-за чего спекулянт может пропустить определённую часть мощного трендового движения.

Как и в случае с прошлой методикой, для данной стратегии существует определённый набор значений рабочего периода для всех трёх индикаторов:

  1. 7, 21 и 63;
  2. 8, 13 и 21;
  3. 14, 28 и 63;
  4. 24, 63 и 100;
  5. 30, 100 и 200.

Сигнал для входа в торговлю представляет собой пересечение между собой всех скользящих средних линий. В таком случае может появиться 2 разновидности входных точек:

  1. В случае, если после пересечения все линии двигаются в восходящем направлении, следует открывать ордер на приобретение валюты;
  2. В случае, если после пересечения все линии двигаются в нисходящем направлении, следует открывать ордер на продажу валюты.

На изображениях снизу показаны примеры работы данной системы с периодами линий, равными 14, 28 и 63 на часовом и дневном временных отрезках. На примерах можно увидеть, что рассматриваемая методика позволяет крайне простым образом находить глобальные и сильные тенденции, торговля по которым может приносить колоссальную прибыль.

Какие сигналы дает пересечение скользящих средних
Какие сигналы дает пересечение скользящих средних

Советник на пересечении двух скользящих средних

Для улучшения различных торговых методик многие пользователи применяют различные торговые советники. Одним из таких является «4hr Trader», основанный на двух скользящих средних линиях. Данный инструмент позволяет проводить технический анализ без рискованных методов по типу систему Мартингейла или сетки торговых ордеров.

Часто можно встретить мнение о том, что стандартные торговые инструменты, заранее установленные в большинстве торговых платформ, являются неэффективными и спустя определённое время работы начинают приносить только убыток. Нельзя сказать, что это мнение правильно, однако многие инструменты всё же требуют дополнительного улучшения. В основном оно сводится к грамотному мани-менеджменту и внимательному анализу получаемых сигналов.

Именно для выполнения данных функций и был разработан рассматриваемый торговый советник. Всего он может применять три рабочих стратегии:

  1. Пересечение между собой двух скользящих средних с рабочими периодами, равными 4 и 89;
  2. Какие сигналы дает пересечение скользящих средних

  3. Пересечение рабочего уровня осциллятора «Стохастик» (его рабочие периоды равны 5, 3 и 3) с уровнем инструмента «ADX», рабочий период которого равняется 74;
  4. Какие сигналы дает пересечение скользящих средних

  5. Пересечение основной сигнальной линии алгоритма «ADX» с периодом, равным 36, и уровнем индикатора «МАКД», с периодами 12, 26 и 9.

Какие сигналы дает пересечение скользящих средних

В случае, если какая-либо из стратегий показывает неэффективные результаты, полученный убыток можно с лихвой перекрыть прибылью от других. Данный инструмент автоматически устанавливает на графике ордер на Стоп-лосс, на расстоянии в 123 пункта от точки входа. Вместе с ним устанавливается ордер на фиксацию прибыли, размер которого составляет 56 пунктов прибыли. Для проведения торговых операций при помощи данного инструмента рекомендуется выбирать валютную пару Евро/Доллар.

В конечном итоге можно сказать, что основным преимуществом подобных торговых методик является предельная простота в использовании, сопровождающаяся приличным доходом от торговых операций. Помимо этого следует отметить, что данные методики уже много лет активно используются многими спекулянтами, что лишь доказывает их эффективность.

Из отрицательных моментов можно выделить то, что торговля по пересечению скользящих средних может проводиться только во время наличия на рынке ярко выраженной тенденции, а сигналы генерируются с определённой задержкой. Для частичной компенсации данных недостатков можно использовать алгоритм Forex Insider.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!