Блог Мащенко
Сергея

Какими преимуществами обладает сглаженная скользящая средняя

Многие спекулянты, торгующие на финансовых рынках, активно интересуются качественными торговыми индикаторами, так как благодаря им можно существенно увеличить прибыльность любой торговой стратегии. Говоря о подобных инструментах, следует в первую очередь отметить скользящую среднюю линию. Она является стандартным индикатором, на который многие пользователи не обращают внимания, что является серьёзной ошибкой.

Скользящая средняя линия представляет собой алгоритм, направленный на анализ текущей рыночной тенденции. Она отображает на графике средний показатель ценового уровня за определённый временной интервал.

Следует отметить, что индикатор вычисляет среднюю стоимость конкретно того ценного актива (в случае с Форексом – валютной пары), который используется спекулянтом для проведения финансовых операций.

Термин, которым обозначается рассматриваемый торговый алгоритм, означает, что средний показатель цены динамичен, то есть изменяется с течением времени и появлением новых котировок. То есть, данная линия отображает трендовый уровень и сглаживает слабые колебания стоимости, которые могут лишь дезориентировать пользователя.

Рассматриваемый торговый инструмент является одним из наиболее известных автоматических алгоритмов, который широко применяется в различных торговых стратегиях и системах. Вместе с тем следует отметить, что финансовый рынок постоянно развивается: появляются новые методики и инструменты. Однако, для того чтобы разбираться в них, следует уделить некоторое внимание «классике» торгового анализа, так как она во многом определяет эффективность работы и других торговых инструментов.

Важный момент: специфика работы данного индикатора очень схожа с инструментами, направленными на анализ торговых объёмов, так как в обоих случая пользователь определят доминирующую на рынке тенденцию. Ввиду этого, почти каждая стратегия на объемах форекс так или иначе касается рассматриваемого индикатора.

В данной статье будет разобрана одна из разновидностей скользящей средней – сглаженная. Рассматриваемый торговый инструмент за время своего существования обзавёлся множеством модификаций, которые так или иначе изменяют принцип его работы. Одной из таких и является сглаженная скользящая средняя, обладающая собственной спецификой, благодаря которой данный инструмент в определённых ситуациях может быть эффективнее стандартной версии.

Сглаженная скользящая средняя

Перед тем как приступать непосредственно к рассмотрению сглаженной скользящей средней, следует уделить некоторое время рассмотрению стандартного индикатора: он является её основой и во многом определяет результативность её работы. Простая скользящая средняя определяет среднее арифметическое всех значений стоимости какой-либо валютной пары за заданное пользователем количество временных свечей.

Вычисление показаний индикатора выполняется по следующей рабочей формуле: SMAt(n)=1/n∑i=0/n−1pt−i=(pt+pt−1+pt−2+…+pt−n+1)/n. В ней особый интерес вызывают следующие значения:

  1. pt. Данный показатель отвечает за уровень стоимости временной свечи, для которой в данный момент происходит расчёт уровня скользящей средней линии;
  2. pt-1, pt-2 и так далее. Данные показатели отображают уровень стоимости на предыдущих временных свечах, в соответствии с числом, отнимаемым от первоначального торгового бара.

Как правило, для определения pt применяется уровень стоимости, наблюдаемый во время закрытия каждой временной свечи. Стоит отметить, что пользователь, исходя из специфики своей рабочей стратегии, может выбирать и другие методы расчёта её показаний, среди которых можно выделить:

  1. Уровень стоимости, наблюдаемый во время открытия каждой торговой свечи;
  2. Максимальный уровень ценовой линии на каждой торговой свече;
  3. Минимальный уровень ценовой линии на каждой временной свече;
  4. Средний показатель стоимости каждой временной свечи (определяется путём деления суммы минимума и максимума на 2). То есть, в данном случае берётся та точка временной свечи, что находится на одинаковом расстоянии от её максимума и минимума (также называется медианной ценой);
  5. «Типичный» показатель стоимости. Определяется путём деления суммы точек минимума, максимума, а также уровня закрытия свечи на 3;
  6. Взвешенный показатель ценовой линии. Для его вычисления производится деление суммы минимальной и максимальной точек, а также двух показателей стоимости закрытия соответствующей свечи на 4;
  7. Также следует отметить, что рассматриваемый инструмент может использовать для построения своих показаний информацию, получаемую при помощи какого-либо другого индикатора.

Конкретный пример

Для максимально полного понимания всего вышеописанного можно рассмотреть конкретный пример расчёта рассматриваемого индикатора. В данном случае будет вычисляться скользящая средняя линия с рабочим периодом, равным 5 и типом расчёта по стоимости закрытия часового временного отрезка. Работа происходит в 10.15, то есть, последняя ценовая свеча, отображающаяся на графике, соответствует ровно десяти часам. Для вычислений будут взяты уровень стоимости в точке закрытия данной свечи, а также аналогичные уровни для четырёх сгенерировавшихся ранее баров.

Следуя вышеописанной формуле, индикатор сложит все эти числовые показания между собой и разделит на 5. Важный момент: до наступления 11 часов уровень закрытия будет постоянно меняться с появлением новых котировок стоимости, из-за чего спекулянт не сможет получить конечное значение скользящей средней. Однако после закрытия анализируемой свечи будет получен конечный показатель, который больше не будет меняться.

Какими преимуществами обладает сглаженная скользящая средняя

Для определения уровня скользящей средней на протяжении временной свечи, отвечающей за 11 часов, будет произведена манипуляция, аналогичная вышеописанной: текущий уровень её закрытия, а также такие же показатели для прошлых баров будут просуммированы и разделены на общее количество изучаемых свечей (5).

В результате полученный диапазон средних значений стоимости будет периодически меняться, так как индикатор скользит по графику, анализируя новые котировки стоимости и «забывая» старые. Следует отметить, что ширина данного диапазона зависит то того, какое значений пользователь выставил в параметр, отвечающий за рабочий период инструмента.

В данном случае работает следующее правило: чем выше данный числовой показатель, тем сильнее будет сглаживаться ценовая линия. Но вместе с тем, снизится скорость, с которой индикатор генерирует свои показания:

  1. Если внести слишком высокое значение, то индикаторная линия попросту перейдёт в горизонтальное положение и практически никак не будет реагировать на какие-либо изменения в уровне стоимости. В таком случае инструмент станет практически бесполезным;
  2. В случае, если значение рабочего периода будет слишком маленьким (единица или близко к ней), то инструмент не сможет эффективно усреднять уровень стоимости, из-за чего скользящая средняя будет почти полностью повторять движение уровня стоимости. Логично, что от данной информации также не будет никакой пользы.

Важный момент: для каждой новой анализируемой свечи, генерируемой в данный момент, средний показатель отсутствует, так как индикаторная линия учитывает при генерации показания с каждой n-ной свечи. Как было сказано ранее, чем сильнее выполняемое сглаживание, тем медленнее работает инструмент. Это означает, что показания индикатора запаздывают относительно реальной рыночной ситуации. Данный фактор стоит учитывать во время оптимизации инструмента под те или иные рабочие условия.

Также следует отметить, что в некоторых случая уровень рассматриваемого инструмента смещают по оси вертикалей или горизонталей. Первый метод, как правило, отображается в виде процентного показателя от первоначального значения скользящей средней. То есть, первоначальный показатель индикатора умножается на какой-либо процентный показатель из диапазона от -100% до +100%. В данном случае положительные показания смещают индикатор вверх, а отрицательные, соответственно – вниз.

Для смещения индикаторной линии в будущее время берутся значения стоимости с прошедших временных свечей и складываются между собой. К примеру, для анализа уровня ценовой линии для 15.00 можно использовать информацию со свечей, отвечающих за 12.00, 11.00, 9.00 и 8.00 часов анализируемого торгового дня. По обратному принципу могут определяться показания для прошлых временных свечей.

Сглаживание скользящей средней

Изучив формулу, используемую для вычисления показаний простой скользящей средней можно увидеть, что всем показателям стоимости на каждой из свеч придаётся одинаковое значение 1, делённое на n. То есть, уровень закрытия, к примеру, 8-й анализируемой свечи окажет на конечный результат такое же внимание, как и уровень 20-й или более старшей свечи. Данная особенность почти никак не отражается на результатах во время анализа коротких промежутков времени.

Однако если для анализа используется, например, 100 временных свечей, то можно подвергнуть сомнению факт того, что свеча, закончившая генерироваться уже 99 часов назад окажет такое же влияние на результат вычислений, как и та, что закрылась час назад. Ввиду данной закономерности и была разработана сглаженная скользящая средняя, обладающая своим специфическим алгоритмом вычисления.

В случае с ней, во время расчёта показаний также применяется определённое количество временных свечей, однако теперь инструмент делает более свежие котировки стоимости приоритетнее чем те, что образовались уже довольно давно. Вычисления выполняются по следующей формуле: WMAt(n)=1/W⋅∑(i=0)/(n−1)wipt−i=1/W⋅(w0pt+w1pt−1+w2pt−2+…+wn−1pt−n+1).

В ней можно выделить несколько ключевых переменных:

  1. Wi отвечает за определённые коэффициенты значимости, количество которых равняется коэффициенту n;
  2. W отображает сумму всех описанных выше коэффициентов для заданного пользователем временного периода, на протяжении которого проходит технический анализ.

В случае, если Wi буде равен единице, сглаженная скользящая средняя будет функционировать как простая. Рассматриваемый торговый инструмент, аналогично его стандартной версии, весьма часто смещается по вертикальной и горизонтальной осям. Аналогично вышеописанной версии инструмента, сглаженная скользящая средняя может рассчитываться по различным типам стоимости. Их перечень такой же, как и тот, что представлен в размещённом выше списке.

Как было сказано, все скользящие средние принадлежат к типу трендовых алгоритмов, то есть, отображают текущую рыночную тенденцию: её направление и мощность. Также для подобной цели была разработана крайне эффективная торговая стратегия – метод Вайкоффа. Для наблюдения за тенденцией следует руководствоваться следующими правилами:

  1. В первую очередь следует обращать внимание на угол наклона индикаторной линии. К примеру, если инструмент генерирует линию, которая на протяжении долгого времени двигается вниз, то на рынке присутствует нисходящая тенденция и, соответственно, если линия направляется вверх, то на рынке наблюдается восходящий тренд. Если же индикаторная линия двигается в узком диапазоне значений и часто меняет своё направление, то можно утверждать, что рынок пребывает в фазе флета, при которой не рекомендуется проводить какие-либо торговые операции;
  2. Также тенденцию можно идентифицировать по расположению временных свечей относительно уровня скользящей средней: если они генерируются над ней, то на рынке доминирует восходящая тенденция, если под ней – то, соответственно, нисходящая. Если же свечи наблюдаются с обеих сторон линии, то рынок пребывает во флетовом движении;
  3. Также следует отметить, что весьма эффективным методом работы с рассматриваемым инструментом является комбинирование сразу нескольких скользящих средних с различными рабочими периодами. Как правило, краткосрочная линия с низким показателем рабочего периода применяется для поиска торговых возможностей, а долгосрочная, с высоким показателем периода, применяется для фильтрации. Для торговли применяют следующее правило: если медленная линия располагается над быстрой, то на рынке доминирует тенденция, движущаяся вниз. При обратных условиях на рынке можно наблюдать трендовую линию, движущуюся вверх.

В целом можно сказать, что рассматриваемый торговый инструмент отлично подойдёт каждому спекулянту, так как он весьма прост в использовании и может принести отличный результат. Благодаря своим настройкам, алгоритм может быть оптимизирован под любые условия торговли, будь то какая-либо внутридневная, дневная, или недельная форекс стратегия. Единственное, что требуется спекулянту для эффективной работы, – это наличие определённой базы теоретических знаний, а также дополнительного фильтрующего метода.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!