Блог Мащенко
Сергея

Какую пользу может принести взвешенная скользящая средняя

Скользящие средние являются очень популярным инструментом в техническом анализе. Многие критикуют их за простоту и примитивность, но несмотря на это, их используют во многих торговых стратегиях в самых разных целях. Многолетний опыт использования их на самых разных рынках подтверждает их эффективность.

Существует несколько основных видов:

  1. простые – simple moving average;
  2. экспоненциальные – exponential moving average;
  3. взвешенные – weighted moving average (о них сегодня и пойдет речь).

Наиболее популярной считается простая скользящая средняя (далее – СС), но она обладает серьезным недостатком. Он приводит к формированию многочисленных ложных сигналов. Минус заключается в применении равных весов ко всем ценам, используемым при расчете среднего значения.

Как можно догадаться из названия взвешенной средней скользящей, в ней этот недостаток устранен. Здесь при расчете в исходной функции значение каждого члена равно соответственному члену в арифметической прогрессии. Именно поэтому при использовании данного инструмента в ходе технического анализа рынка возникает меньше ложных сигналов. Дополнить их качество можно при использовании индикатора открытого интереса для МТ4.

Взвешенная скользящая средняя

Данный инструмент представляет собой арифметическое взвешенное от изменений цены за определенный период на рынке. Если говорить по-простому, то это просто улучшенная версия простой скользящей средней, в которой наибольший вес отдан более поздним ценам. Сделано это потому, что трейдеру в первую очередь нужно анализировать последние цены на рынке.

Если оценивать WMA в рамках технического анализа, то он имеет, хоть и незначительное, преимущество над SMA. При этом сегодня, когда развит рынок разработчиков инструментов для форекс, есть множество модификаций этого индикатора, в которых устранены все недочеты и сделаны многочисленные улучшения.

Там используются разные варианты подсчетов, каждый из которых хорош по определенным пунктам. Особой разницы по способу использования нет.

Как и в случае с любой другой скользящей средней, этот инструмент рекомендуется использовать только в том случае, если на рынке заметно четкое восходящее или нисходящее движение. Для лучшего восприятия я подготовил для вас гистограмму, как рассчитывается взвешенная средняя скользящая:
Взвешенная скользящая средняя 1

Также я бы здесь хотел отметить, что экспоненциальная средняя взвешенная имеет схожий метод расчета, но там есть отличие. Ниже вы можете посмотреть аналогичную гистограмму. Я её сделал, чтобы вы не путались в этих двух инструментах:
Взвешенная скользящая средняя 2

В последнее время WMA набирает большую популярность среди трейдеров. Почему? Ответ на этот вопрос очень простой! Этот индикатор в силу своего расчета считается более гибким, а потому эффективным в торговле. Несмотря на свою большую популярность, простой мувинг давно считают инструментом «прошлого» и используют его лишь как основу для разработки более продвинутых индикаторов.

Есть также ещё ряд особенностей, которые нужно учитывать перед началом использования этого технического средства:

  1. несмотря на улучшенный расчет, все равно остается запоздание в прорисовке индикатора при возникновении нового трендового движения. Но здесь же стоит отметить, что оно существенно сократилось по сравнению с SMA. Полностью запаздывание устранено в наиболее продвинутой на сегодняшний день версии – EMA. О ней я расскажу в другой статье;
  2. при появлении ложного сигнала «картинка» WMA сильно меняется из-за того, что в расчете упор делается именно на последние значения цены. Если сравнивать с простой скользящей, то там такой нюанс отсутствует;
  3. взвешенную скользящую среднею не рекомендуется использовать при позиционной торговли. Она имеет более высокую сглаживаемость из-за низкого шума рынка. Так что лично я использую её или при краткосрочной, или при среднесрочной торговле.

Как и в любом другом случае, изначально я советую тестировать работу с этим инструментом на демо-счете. Ни в коем случае не проводите тестирование на реальных деньгах. А вообще, лучше воспользуйтесь Forex Tester, чтобы за минимальный промежуток времени посмотреть на особенности работы этого индикатора на основе исторических данных.

Пример торговли на WMA

Чтобы вы увидели работу данного инструмента в деле, я решил наглядно показать, как работает одна из стратегий, основанная на базе индикатора. Она называется «Везвешенный Тейлор». Также можете дополнительно посмотреть видео-обзор этой методики на YouTube, их там предостаточно от разных авторов.

Здесь есть следующие условиях, выполнение которых необходимо для торговли по стратегии:

  1. Работа ведется на дневном таймфрейме. Лучше всего стратегия показала себя на валютной паре евро/доллар. И ещё советую подходить к работе на таком таймфреме с большим запасом депозита. А если такой возможности нет, то лучше снижайте объём одной сделки;
  2. Далее нужно нанести на график сразу 5 индикаторов WMA с разными периодами. Голубой – 5. Оранжевый – 15. Желтый – 30. Розовый – 60. Красный – 90. Промежуточный график у вас должен выглядеть следующим образом:
  3. Взвешенная скользящая средняя 8

  4. Также нужно поставить RSI с периодом 5 и уровнями 60 и 40;
  5. И в завершении установите MACD. Настройки такие: быстрая EMA – 5, медленная EMA – 13 и простая SMA. И ещё нужно поставить два уровня (красный цвет) со значениями 0,005 и -0,005.

Итоговая картинка графика должна получиться следующей:
Взвешенная скользящая средняя 9

Теперь давайте расскажу, как осуществляется торговля. Основной упор делайте именно на скользящие средние. Они являются центром этой стратегии. Долгосрочные СС имеют наиболее сглаженный вид. Вам нужно ждать, пока краткосрочные не пересекут их сверху вниз или снизу вверх. Когда это происходит, трейдер получает четкий сигнал о начале восходящего (снизу вверх) или нисходящего (сверху вниз) тренда.

На моем примере (картинка выше) ситуация свидетельствует о спокойно обстановке на рынке. Однако я бы отметил здесь, что голубая линия (краткосрочная) уверенно «ползет» к розовым и красным (долгосрочным) линиям. В таком моменте нужно быть особенно внимательным и продолжать наблюдать, как поведет себя рынок.

Два других индикатора здесь тоже не просто так. Для начала обратим внимание на RSI. Если его линия находится в промежутке от 40 до 60, то не советуется открывать сделки. Дело в том, что именно в данном коридоре на рынке случается наибольшее количество шумов, которые формируют ложные сигналы. Однако к моменту, когда краткосрочная взвешенная средняя скользящая пересечет долгосрочные, ситуация может измениться.

MACD здесь также помогает фильтровать ложные сигналы. Если линия находится в коридоре, сформированном из красных линий, то не рекомендуется открывать сделки. В принципе, все аналогично ситуации с RSI.

Ничего сложного в данной стратегии нет. Нужно лишь быть очень внимательным и строго следовать правилам. Именно так и проверяется трейдерская дисциплина. Даже если хотя бы один индикатор говорит о том, что в рынок лучше не входить, не нужно этого делать!

Расчет взвешенной скользящей средней

Немного подробнее хочется остановиться, на основе какого именно расчет строится линия индикатора. Чтобы понять суть, достаточно иметь минимальные знания математики. Давайте сначала взглянем на формулу.

Взвешенная скользящая средняя 3

Pi – значение цены. Если учитывается сегодняшний день, то индекс i будет равен единице. Wi – значение весов для стоимости.

Выбор весов не закован ни в какие строгие рамки, поэтому может быть выбран случайным образом. Но основная рекомендуется здесь имеется: веса в WMA подбираются таким образом, чтобы последние цены имели наибольший вес, а более старые минимальный.

Также есть более подробная формула:
Взвешенная скользящая средняя 4

По этой картинке я хочу сделать несколько пояснений. Во-первых, между соседними коэффициентами t имеет некоторая линейная зависимость. Разность между ними является постоянной величиной. Например, она равна единице в последовательности коэффициентов 1, 2, 3 и т.д., а в последовательности 1, 4, 7, 10 она уже равна трем.

Из-за этого взвешенную среднюю скользящую иногда называются линейно-взвешенной. В торговых терминалах данный инструмент в связи с этим помечается как LWMA. Кстати, если вы видите в каком-либо индикаторе сочетание букв MA, то можете быть уверены, что в его основе лежат методы расчет средней скользящей. В настройках выбирайте следующий тип, чтобы работать по WMA:
Взвешенная скользящая средняя 5

Как видите, ничего сложного в расчете данного индикатора нет. Отличие от простой скользящей средней можно понять, даже не обладая какими-то специальными познаниями в области математики.

Взвешенная скользящая средняя формула

Теперь давайте рассмотрим небольшой пример расчет взвешенной СС, чтобы вы точно закрепили понятие, как именно она строится. Вернемся к нашей первой формуле и попробуем рассчитать её для периода 5. Тогда она обретет следующий вид:
Взвешенная скользящая средняя 6

Под P1, P2 и т.д. понимаются сегодняшняя, вчерашняя, позавчерашняя и т.п. цены валютных пар. Так как у нас здесь чисто наглядный пример, я не стал указывать какие-либо значения на месте этих коэффициентов.

Здесь также стоит учитывать, что настройки у данного индикатора очень гибкие. Веса можно менять по параболической или логарифмической функциям. И цены тоже могут быть разными: цена закрытия или открытия, среднее значение и т.п.

Например, если взять стандартные конфигурации инструмента и установить период 10, то линия на графике будет выглядеть следующим образом:
Взвешенная скользящая средняя 7

Наличие таких гибких настроек и порождает множество торговых стратегий, в основе которых лежит этот индикатор. Множество из них – полнейший мусор. Реально прибыльные методики очень редко раскрываются профессиональными трейдерами. Поэтому оптимальный путь выбора прибыльной стратегии в данной ситуации являются многочисленные тестирования WMA с различными показателями настройки.

А если вы ещё не определились со своей торговой системой, тогда вам обязательно нужно узнать про метод Вайкоффа и его современную адаптацию.

Данный инструмент, как и любая другая скользящая средняя, является одним из самых востребованных методов технического анализа рынка. С помощью него можно быстро определить текущий долгосрочный и краткосрочный тренды на рынке, а также расставить уровни поддержки и сопротивления.

Также обратите внимание на гибкость настроек. Идеального «рецепта» по ним нет. Оптимальные конфигурации для себя подбирает каждый трейдер самостоятельно путем многочисленных проб и ошибок. В частности, конечный вариант параметров зависит от стиля торговли трейдера, выбранного рынка и ряда других факторов.

И ещё не забывайте, что полностью полагаться на данный трендовый инструмент ни в коем случае нельзя, так как он формирует множество ложных сигналов. Он должен использоваться в совокупности с другими индикаторами, которые будут фильтровать рыночные шумы.

Смотрите видео про взвешенную скользящую среднюю

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!