Блог Мащенко
Сергея

Moving average для технического анализа рынка

Огромное количество индикаторов используется трейдерами для совершения торговых операций. И самым популярным среди систем для анализа рынка будет являться Moving Average, в данной статье она будет подробно описана.

Moving average

Средние скользящие обладают несколькими видами, но они имеют минимальные отличия между собой. Их суть основана на том, чтобы трейдер мог с их помощью определить настоящий тренд цены, путем сглаживания и усреднения цены. Отображается она на графике цены в виде простой полосы.

Moving average подходит для таких инструментов, как: фьючерсы, валютные связки, акции и тому подобны инструменты. Рекомендуется их использовать от М1 или Н1 до W1 или D1.

Все типы данного индикатора обладают основными принципами расчета, то есть цена будет суммироваться за n число баров и затем будет поделена на период n. Разница будет заключаться лишь в том, что каждый тип индикатора будет по-своему относиться к старым или новым ценовым барам. Самых распространенных вида всего два: simple скользящая, то есть простая и weighted – взвешенная.

Простая средняя скользящая крайне эффективно работает. Часто можно увидеть сокращение, например, SMA15, что в свою очередь означает, что Simple Moving average обладает 15 периодом. Прежде, чем это разобрать, стоит знать, что линии будут выстраиваться на основе ценовых закрытий свечек. И так, это означает, что будут складываться в сумму последние 15 баров и в следствии они будут поделены на 15. Когда будет сформирован новый бар, то последний с конца в счет браться не будет, а возьмется только что сформированный.

Moving average для технического анализа рынка

Формула данного индикатора будет выглядеть так, как представлено на изображении снизу.

Moving average для технического анализа рынка

Как видно, она довольно проста, поэтому воспользоваться расчетами индикатора будет не сложно.

Модификации MA

У данного индикатора есть несколько модификаций разного рода, но принцип использования данных у них один – новые полученные данные будут иметь больший приоритет, чем старые. Данный принцип позволяет линиям предельно быстро реагировать на все колебания цены.

Для примера можно рассмотреть простые 10 свечей. Для торговых участников будет предельно важным значение последней свечки, именно поэтому ее коэффициент значимости составит 10. Последующая свеча девятая по счету будет меньшая по значимости, то есть коэффициент ее составит 9 и так для каждой свечи.

На приведенном ниже примере можно рассмотреть два разных вида скользящих средних: простую и взвешенную. Период каждой из них будет составлять десять, но скользящая взвешенного типа будет более усердно двигаться за ценовой тенденцией.

Moving average для технического анализа рынка

Сейчас можно рассмотреть все основные и часто применяемые модификации простой скользящей средней:

  1. Первой будет экспоненциальная средняя скользящая. Чаще всего она будет носить сокращенное название — EMA. На графике ниже можно заметить, что ее реакция на колебания рыночной цены моментальная, если сравнивать со стандартной;
  2. Moving average для технического анализа рынка

  3. Второй рассмотрим сглаженную скользящую. Второе ее название Smoothed MA. Ее основным преимуществом будет то, что она отдает наибольшие приоритет на установленный торговцем период. Данные истории она стороной не обходит, но степень значимости у них меньше, поэтому ход ее изменения очень плавный;
  4. Moving average для технического анализа рынка

  5. Под третьим номером расположена адаптивная скользящая средняя, то есть AMA. Она разработана фьючерсным специалистом Перри Кауфманом, поэтому иногда она может называться скользящая Кауфмана. В сокращении название будет AMA. Ее основным преимуществом будет являться быстрая адаптация к рыночной ситуации. При флете на рынке она почти не чувствует колебаний, поэтому и сигналов не дает. Но во время настоящего тренда она будет следовать четко за ценой;
  6. Moving average для технического анализа рынка

  7. Четвертой будет Hull moving average, в сокращении – HMA. Она носит название в честь Алана Хала. В сравнении со всеми остальными она будет иметь наивысшую скорость реагирования. Каждый ее сегмент, восходящий, нисходящий или флет, будет иметь определенный цвет.

Moving average для технического анализа рынка

Помимо приведенных выше типов индикатора, есть еще и другие разновидности. Но они практически не встречаются в торговле, поэтому рассматривать их смысла нет. Задержка у каждого из типов есть, но в некоторых случаях она будет небольшой.

Открытый интерес и объём торгов не менее активно применяются трейдерами в торговле, потому что их использование предельно простое и эффективное.

Индикатор moving average как пользоваться

В техническом анализе индикатор используется довольно активно, рассмотрим на примере 4 предельно важных методов применения:

  1. Наиболее часто он используется для выявления тенденции тренда, потому что это главная и самая важная его функция. Он имеет небольшую задержку, поэтому невозможно спрогнозировать старт новой тенденции. Идеально его применять для отсеивания бумаг тренда с помощью фильтра;
  2. С его помощью возможно определить и моментум. Моментум – скорость или импульс ценового движения. Чем больше она будет наклонена к вертикали, тем выше будет степень моментума. Если на ценовом графике изображены две МА, медленная и быстрая, то образуется зависимость мувинга от расстояния между ними, поэтому чем оно больше, тем больше мувинг и наоборот. Индикатор MACD отлично подойдет для рассмотрения импульса;
  3. Чтобы определить уровни сопротивления и поддержки. Чаще всего цена будет приближаться к МА, находить уровень на ней и разворачиваться. Наиболее часто такое встречается на МА в 200 периоде;
  4. Для установки уровня SL. Суть такого использования заключается в «сокрытии» Stop Loss за средней скользящей. Это основано на том, что индикатор Moving average выступит в роли поддержки или сопротивления.

На практике в трейдинге она используется в двух ситуациях. В первом случае данный индикатор будет рассматриваться трейдером как технический инструмент, который служит для получения сигналов к торговле. Во второй ситуации он используется для индикации ценных бумаг с установленными характеристиками, несущие торговые возможности.

Следуя из полученной информации, используется индикатор в двух случаях:

  1. Чтобы отбирать ценные бумаги и акции или любые другие бумаги, несущие торговые возможности;
  2. И непосредственная торговля с использованием скользящих средних, то есть совершение торговых операций на основе полученных сигналов.

Из всех представленных вариантов можно будет выбрать более подходящий для себя.

Настройка moving average

Индикатор установки не требует, потому что он предварительно установлен в торговый терминал. Чтобы выставить его на ценовой график, необходимо будет проследовать по следующим пунктам меню: Индикаторы – трендовые – moving average. Тогда будет открыто окно с его параметрами. Настройка будет происходить именно в нем.

Moving average для технического анализа рынка

Этапы настройки:

  1. Первым стоит заострить внимание на методе усреднения и временном отрезке, по умолчанию он установлен как Simple;
  2. Далее стоит задать сдвиговое значение, но этот параметр используется при необходимости, его трогать необязательно. Он влияет на ее отображение, то есть выше или ниже ценового графика;
  3. Затем необходимо задать расчетные цены индикатора: цена открытия (open) или закрытия (close). Есть также максимальная и минимальная цены, High и Low;
  4. Есть пункт настроек, который отвечает за цветовую гамму линий, их толщину и прочие моменты, которые никак не влияют на его работу.

Максимально распространены в торговле такие виды средних скользящих: EMA или SMA. Основанные на их алгоритмах расчетные данные производятся на основе ценового значения закрытия свечки и очень редко используется сдвиг.

Moving average с алертом

Средние скользящие с оповещением реализованы в одном известном индикаторе с названием 3 MA Cross with alert mtf. В основе его работы положено использование веера средних скользящих и точки их пересечения, что говорит о возможной трендовой перемене.

Тут стоит запомнить, что стрелочный индикатор обладает несколькими видами отображения сигналов:

  1. В виде стрелки изображаются точки пересечения медленной и быстрой средней скользящей;
  2. В виде ромба отображается точка пересечения быстрой и средней скользящих;
  3. В виде точки изображается место пересечения медленной и средней скользящих.

Moving average для технического анализа рынка

Функция MTF позволяет следить за пересечением данных скользящих средних на любом выбранном временном отрезке без перехода на него. Добавлена возможность включения звуковых и текстовых оповещений. Настройки данного индикатора гибкие, поэтому под каждый торговый стиль его можно отрегулировать.

Ап траст является отличной фигурой, которая помогает определить трендовый разворот, поэтому его также можно использовать для торговли.

Торговля по индикатору moving average

Торговля по данному индикатору довольно эффективно себя показывает, потому что качество сигналов на высоком уровне и пользоваться им предельно просто. Но фактор основания отбирает неплохой процент возможной прибыли, поэтому торги стоит производить часто.

Ниже будут приведены лучшие из имеющихся систем торговли по этому индикатору:
1. Первая стратегия заключается в использовании линии с пересечением ее ценой. Для такой ситуации рекомендуется использовать скользящую Халла или экспоненциальную в тройной его вариации, потому что они имеют минимальное запаздывание.

Сигнал для покупки будет появляться на момент закрытия свечки над линией, а для продажи – под ней. На противоположном сигнале открытая сделка будет закрываться.

Moving average для технического анализа рынка

На приведенном выше рисунке видно НМА. Тут совершено несколько небольших сделок, которые принесли минимальные убытки, но они все покрыты большим процентом прибыли от трендовой торговли;

2. Вторая будет основана на нескольких скользящих средних простого типа. В ее основе лежит их пересечение.

Сигналом для покупки в данной стратегии будет пересечение быстрой МА медленную в направлении снизу-вверх. Для продажи ситуация должна быть противоположна. При получении обратного сигнала будет завершение сделки.

Moving average для технического анализа рынка

При рассмотрении вышеприведенного примера можно увидеть, что есть две пары скользящих средних. Серый цвет имеют линии в периодах 10 и 30, а другими цветами обозначены ЕМА в периоде 50 и 100. Первая пара совершила два пересечения, а вторая – не пересеклась ни разу. Можно сделать вывод, что наибольший период средней будет давать меньшее количество сигналов как положительных, так и отрицательных.

Moving average настройка индикатора для м5

Настройка данного индикатора для временного отрезка М5 довольно тяжела. Потому что данный таймфрейм обладает ценовых импульсов, которые появляются спонтанно, поэтому из спрогнозировать почти невозможно. По этой причине индикатор используется с большим периодом, чтобы он смог определить глобальный тренд, но тогда сама линия выступит в качестве трендовой, поддержки или сопротивления. В такой вариации отлично подойдет торговля на отбой мувинга.

Moving average для технического анализа рынка

На вышеприведенном рисунке изображен способ использования такого индикатора для торговли на мувингах. Здесь становится отлично видно, что во время восходящего тренда котировка 5 раз была приближена к мувинговой кривой, после этого действия она снова возвращалась в изначальное положение и двигалась вверх.

Во время данных приближений возможно было совершать торговые операции на покупку после того, как закроется свечка над мувингом.

Volume Форекс набирает популярность среди трейдеров, потому что использовать объемы в торговле очень эффективно, так как можно предсказать рыночное поведение с большой точностью.

Средняя скользящая является одним из первых индикаторов для определения трендовой тенденции, поэтому им пользуется большое количество трейдеров. Его эффективно была доказана не раз, поэтому его включают в себя много торговых систем. Но при этом у него есть свои минусы, которые можно перекрыть, добавив в пару к нему дополнительный индикатор.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!