Блог Мащенко
Сергея

Оцениваем баланс между покупателями и продавцами с индикатором OBV

Каждый пользователь, имеющий хотя бы какой-нибудь опыт работы на финансовых рынках знает, что фактором, определяющим успех той или иной сделки является текущая тенденция. Взаимодействовать с ней можно двумя способами:

  1. Установить торговый ордер, направленный в ту же сторону, что и трендовая линия. В таком случае спекулянт сможет поймать сильное движение стоимости и хорошо заработать на нём;
  2. Установить торговый ордер в противоположном текущей тенденции направлении. В данном случае резко возрастает шанс того, что сделка окажется неудачной и пользователь не только останется без дохода, но и понесёт убытки. Стоит отметить, что у некоторых опытных трейдеров получается получать прибыль от торговли против тренда, однако это требует обширной базы знаний и навыков. К тому же, ситуации, позволяющие получить доход от направленной против тенденции сделки возникают крайне редко.

Ввиду всего вышеописанного можно сказать, что рыночная тенденция играет основополагающую роль в работе с финансовыми рынками. Однако многие пользователи не могут применять её в полной мере, так как попросту не знают основных принципов, по которым она образуется. Данный аспект рынка является весьма глобальным, но при этом, лёгким для понимания и применения на практике.

В первую очередь следует сказать, что линия тренда на графике наглядно отображает текущее настроение участников торговой сессии. Чтобы понять это, стоит остановиться на факте того, что ценовая линия движется в том или ином направлении под воздействием открытых пользователями рынка торговых ордеров. Как известно, она может перемещаться в двух направлениях:

  1. В восходящем направлении. В таком случае можно говорить о том, что на рынке превалируют трейдеры, открывшие торговые ордеры на приобретение выбранной валюты;
  2. В нисходящем направлении. В таком случае можно говорить о том, что на рынке превалируют трейдеры, открывшие торговые ордеры на продажу выбранной валюты.

Также стоит отметить, что стоимость может находиться в периоде флета, то есть, двигаться в пределах узкого диапазона значений. Это обуславливается отсутствием чёткого доминирования какой-либо их противостоящих сторон: на рынке наблюдается приблизительное равенство между сделками на покупку и продажу.

Отдельно стоит остановиться на таком понятии, как рыночный объём. Он обозначает количество торговых операций, проводимых в том или ином направлении. Именно от его объёма зависит наличие на графике той или иной тенденции, а также сила, с которой она движется. Чем больше объём торговых сделок на покупку или продажу валюты, тем сильнее соответствующая им трендовая линия.

Имея точную информацию о текущих показателях объёма, трейдер сможет с лёгкостью определять настроение крупных игроков. Так как рядовой спекулянт не может оказать какого-либо влияния на ценовой уровень, ему остаётся только подстраиваться под маркет-мейкеров и открывать торговые ордеры в том же направлении, что и они.

В таком случае очень важным аспектом работы является поиск данных значений. Для этого было создано немало различных торговых инструментов, среди которых выделяется индикатор «On Balance Volume», рекомендуемый для ознакомления каждому трейдеру, желающему улучшить качество проводимого им технического анализа.

Индикатор OBV

При помощи данного торгового инструмента пользователь сможет максимально объективно оценивать имеющийся на рынке баланс между продавцами и покупателями, а также выполнять точное построение областей спроса и предложения стоимости.

Рассматриваемый индикатор теханализа был разработан известным спекулянтом Джо Гранвиллем ещё в 1963 году. Впервые упоминание о нём появилось в весьма известном на то время журнале о фондовых рынках. То есть, можно сделать вывод, что изначально алгоритм создавался для работы с акциями. Однако сейчас он вполне успешно применяется пользователями Форекса.

Говоря непосредственно о создателе индикатора можно заметить, что Джо Гранвилль является крайне известным в трейдерской среде человеком, идеи которого получили широкую популярность и признание не только среди простых спекулянтов, но и в кругах различных преподавателей и влиятельных аналитиков с Уолл-Стрит, работающих с финансовыми рынками. Многие известные спекулянты отмечают, что многие идеи Джо являются крайне эффективными и могут принести высокую прибыль при правильной реализации.

Стоит отметить, что спекулянт прославился не только своими идеями, но и их практической реализацией. Он составлял крайне точные прогнозы насчёт изменения фондового рынка Соединённых Штатов Америки. Также он часто выступал на тематических телевизионных передачах со своими лекциями.

В биографии данной личности существует немало интересных фактов, однако в рамках торговли на Форексе следует сказать о то, что в своих работах Джо акцентировал особое внимание на том, что любой торговый рынок движется в основной благодаря объёму проводимых на нём сделок. Именно вкладываемые пользователями финансы заставляют стоимость того или иного ценного актива перемещаться вверх или вниз, постоянно обновляя свои точки минимумов и максимумов.

Вместе с тем немаловажную роль играют и цены этих активов, стимулирующие крупных рыночных игроков к тем или иным действиям. В результате образуется определённый баланс преследуемых участниками целей, который периодически нарушается. Моменты дисбаланса и являются наиболее пригодными для получения прибыли на финансовых рынках. Данная идея и лежит в основе рассматриваемого инструмента.

Индикатор OBV описание

После ознакомления со значимыми аспектами биографии создателя, а также основной идеей, положенной в основу «On Balance Volume», можно переходить к разбору непосредственно практических моментов работы с ним. Для начала стоит отметить простой алгоритм вычисления генерируемых инструментом показаний. Он состоит буквально из двух действий. Первое из них представляет собой определение направления, в котором генерируется анализируемая временная свеча.

После определения того, какой является свеча (восходящей или нисходящей) индикатор может работать по двум сценариям:

  1. В случае, если свеча направляется вверх, инструмент складывает показатель её объёма с общим числом баланса соответствующих торговых ордеров;
  2. В случае, если свеча направляется вниз, инструмент вычитает показатель её объёма из общего числа баланса соответствующих торговых ордеров.

Как пользоваться индикатором OBV

Можно сделать вывод, что индикатор не использует каких-либо сложных математических формул: в нём даже отсутствуют усреднения, присутствующие практически в каждом современно индикаторе. Данный факт обуславливает отсутствие запаздывания показаний рассматриваемого алгоритма относительно реальной рыночной ситуации.

Многие профессиональные спекулянты и исследователи финансовых рынков отмечают, что ввиду своей природы показатели объёма не могут генерировать каких-либо чётких сигналов для входа или выхода из торговли. Это означает, что все основанные на нём инструменты не могут эффективно работать в автономном режиме.

Данное утверждение во многом верно: рассматриваемый торговый инструмент намного эффективнее показывает себя в качестве составной части какой-либо методики. Изучив отзывы пользователей можно отметить, что индикатор значительно улучшает стратегии пробоя утреннего флета, позволяя трейдерам получать намного больше прибыли от торговли по ним. Однако сам создатель алгоритма дал весьма подробное описание его работы в своих работах. Благодаря этому любой желающий может полностью раскрыть потенциал инструмента и сделать его основным в своей торговой стратегии.

Индикатор OBV On Balance Volume

В классическом понимании рыночная стоимость и показатель баланса между рыночными объёмами могут относиться друг к другу тремя различными способами. Первый из них подразумевает наличие мощной корреляции между фактическим показателем тенденции и потенциальным. В рамках финансового рынка Форекс данное соотношение можно изобразить так, как показано на картинке снизу.

Как пользоваться индикатором OBV 1

В рассматриваемом примере можно увидеть что ценовая линия и показатели инструмента движутся в одинаковом направлении роста. Данное обстоятельство сигнализирует о том, что подавляющее большинство крупных участников торговой сессии выбрали торговлю на приобретение актива (в данном случае это валютная пара Евро/Доллар). Прочие формации подразумевают наличие различных несоответствий в показаниях котировок и рыночного объёма. То есть, на графике возникают точки дивергенции.

Данное явление будет более детально рассмотрено позже. Перед этим стоит обратить внимание на один очень важный момент:

  1. Изначально рассматриваемый торговый инструмент разрабатывался для работы с фондовыми рынками, которым характерно наличие готовой фактической информации об имеющихся торговых объёмах;
  2. В случае с Форексом можно говорить только о наличии тиковых объёмов рынка.

Разница между ними состоит в том, что фактические показатели объёма позволяют анализировать реальное количество финансов, находящихся в обороте. То есть, данный показатель отображает информацию о числе купленных или проданных пользователем лотов или контрактов за определённый промежуток времени. Второй вид объёмов, соответственно, отображает только тиковые колебания стоимости: к примеру, если котировка ценовой линии сместилась на 1 пункт, показания индикатора сместятся так же, соответственно рынку.

Индикатор On Balance Volume как пользоваться

Исходя из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что расхождения в данных значениях являются закономерным явлением для торговых рынков. Ввиду этого пользователям необходимо знать значимость возникающих погрешностей. Для этого следует установить «On Balance Volume» на рабочем графике фьючерса, отвечающего за Евро, и соотнести результат с показаниями, генерируемыми инструментом в платформе «мета Трейдер»

Как пользоваться индикатором OBV 2

На размещённом выше изображении трейдер может увидеть график, на котором происходит снижение рыночного объёма. Это означает, что крупные игроки в подавляющем большинстве открывают торговые ордеры на продажу ценного актива. Полученная фигура полностью соответствует ценовой линии, которая также сильно опустилась вниз з анализируемый временной промежуток.

Как пользоваться индикатором OBV 3

В случае, представленном на данной картинке, можно наблюдать всё тот же участок графика, однако теперь инструмент установлен на паре валют Евро/Доллар торговой платформы «Мета Трейдер 4». Можно заметить, что отличия между двумя изображениями крайне незначительны. Нельзя сказать, что они идентичны, ведь определённые отклонения в ценовой динамике всё же присутствуют, однако они не играют какой-либо важной роли в проведении технического анализа.

Чтобы прийти к выводу о весьма сильной схожести тиковых и фактических объёмов рынка достаточно просто сопоставить их показатели на родственных ценных активах различных рынков. Как раз к таким и можно отнести пару Евро/Доллар и фьючерс Евро, поведение которых практически идентично.

Учитывая все вышеописанные факторы можно сказать, что рассматриваемый торговый индикатор вполне подходит для работы с финансовым рынком Форекс, однако в его показаниях следует ожидать определённых погрешностей. Нельзя назвать их особо значимыми, однако трейдеру всё же стоит обратить внимание на следующие моменты:

  1. Ввиду того, что максимальная схожесть в показателях тиковых и фактических объёмов наблюдается на старших временных отрезках, наиболее эффективным «On Balance Volume» будет на таймфреймах, начиная с часового;
  2. Перед тем как приступать к построению на графике важных графических элементов следует загрузить в терминал качественные котировки стоимости. Благодаря этому получится избежать различных разрывов в показаниях графика.

Индикатор OBV дивергенция

Ранее уже был рассмотрен один генерируемый инструментом тип показаний. Он оповещал о том, что на рынке имеется определённая сильная тенденция. Однако более интересной торговой ситуацией для спекулянта является дивергенция. Данное понятие обозначает расхождение показаний торгового инструмента и реальной ситуации на ценовом графике. Возникновение подобного сигнала оповещает трейдера о том, что в скором времени следует ожидать разворот ценовой линии.

Как пользоваться индикатором OBV 4

На изображении сверху показан визуальный пример одного из таких сигналов. Всего дивергенцию можно разделить на 2 категории: нисходящая и восходящая. Начнём по порядку:

  1. Нисходящая. Именно она показана на размещённой сверху картинке. В данном случае стоимость обновила ещё одну предельную точку, в то время как индикатор сгенерировал тенденцию, направленную в противоположную сторону. Это обуславливается тем, что новая точка максимума оказалась ниже относительно уровня предыдущей. Как утверждал создатель алгоритма, данная ситуация сигнализирует о том, что крупные игроки больше не заинтересованы в приобретении выбранного торгового актива. Следует помнить, что показатель объёма всегда меняется раньше, чем тенденция;
  2. С точки зрения основных технических аспектов данного явления следует отметить, что нисходящая дивергенция генерируется в момент того, как вблизи местной точки максимума генерируется большое число сильных временных свечей, направленных вниз. Это вполне логично: генерация направленных вниз ценовых импульсов свидетельствует о том, что пользователи постепенно начинают продавать накопленные ранее торговые ордеры.

Как пользоваться индикатором OBV 5

Диаметрально противоположной является восходящая дивергенция:

  1. В данном случае ценовая линия также обновила ещё одну предельную точку, в то время как индикатор сгенерировал тенденцию, направленную в противоположную ей сторону. Это обуславливается тем, что новая точка минимума оказалась выше относительно уровня предыдущей. Как утверждал создатель алгоритма, данная ситуация сигнализирует о том, что крупные игроки больше не заинтересованы в продаже выбранного торгового актива;
  2. С точки зрения основных технических аспектов данного явления следует отметить, что восходящая дивергенция генерируется в момент того, как вблизи местной точки минимума генерируется большое число сильных временных свечей, направленных вверх. При этом, генерация направленных вверх ценовых импульсов свидетельствует о том, что пользователи постепенно начинают покупать валюту. Пример подобной ситуации показан на картинке снизу.

Как пользоваться индикатором OBV 6

Индикатор OBV стратегии

Торговля по дивергенции является основным методом использования рассматриваемого торгового инструмента. Однако многие пользователи предпочитают не применять их в торговле даже несмотря на их крайне высокую эффективность. Для таких трейдеров существует немало других способов применения «On Balance Volume».

В первую очередь стоит отметить, что данный торговый инструмент можно использовать в качестве отличного индикатора имеющейся на рынке в данный момент тенденции. Однако в таком случае она будет определяться не на самом графике стоимости, а непосредственно по показаниям объёма, генерируемых алгоритмом. Данная возможность обуславливается тем, что рыночные объёмы напрямую зависят от настроения участников рынка, формирующих его тенденцию.

Как пользоваться индикатором OBV 7

Для проведения данного анализа пользователю могут понадобиться различные технические инструменты, по типу опорных линий, ценовых каналов или регрессий. Однако их можно заменить специальными автоматическими алгоритмами, выполняющими соответствующие функции. На представленном сверху изображении показан график, отображающий пробой линии тенденции, который являлся предпосылкой для её разворота в противоположном направлении.

Для поиска рыночной тенденции можно комбинировать «On Balance Volume» с простой скользящей средней линией, период которой равняется 120 дням. Для этого необходимо выставить соответствующее значение параметра «Previous Indicator’s Data», который можно найти в настройках скользящей средней. В результате получится ситуация, показанная на картинке снизу.

Как пользоваться индикатором OBV 8

Одним из фундаментальных знаний о рынке является факт того, что тенденцию можно находить при помощи угла под которым наклоняется скользящая средняя линия. Данный принцип работает и в рассматриваемом торговом инструменте:

  1. В случае, если скользящая средняя линия движется в восходящем направлении, на рынке преобладают ордеры на покупку валюты;
  2. И напротив: если скользящая средняя линия движется в нисходящем направлении, на рынке преобладают ордеры на продажу валюты.

При помощи данной методики трейдер может с высокой точностью находить на графике торговые сигналы. Это обуславливается тем, что при подобных условиях показатель рыночного объёма совершает не такие сильные колебания, как реальная стоимость. Также стоит отметить, что рассматриваемый торговый инструмент можно сочетать с другими индикаторами рыночных объёмов для получения максимально точных торговых сигналов. К примеру, многие пользователи эффективно используют комбинацию из Baracude volume и On Balance Volume.

В итоге можно сказать, что рассматриваемый алгоритм в техническом анализе очень схож с обычными котировками стоимости, однако при этом он рассчитывает ещё и динамику тиковых объёмов. То есть, трейдер получает возможность анализировать не только направление, в котором движется тенденция, но и её мощность. Благодаря этому значительно увеличивается эффективность проводимого пользователем технического анализа.

Также немаловажным аспектом работы с индикатором является то, что тиковые объёмы отлично сочетаются с другими его разновидностями. Благодаря этой особенности пользователи могут создавать крайне эффективные торговые системы, в которых присутствуют «On Balance Volume» и какой-либо индикатор вертикальных объемов. В результате трейдер сможет значительно увеличить количество потенциальных возможностей для получения прибыли.

Индикатор OBV для бинарных опционов

Несмотря на определённые различия между финансовым рынком Форекс и бинарными опционами, данный автоматический алгоритм может эффективно работать и там и там. Информация об объёме торговых опционов может очень помочь спекулянтам, торгующим на бинарных опционах: при помощи неё они также смогут определять текущее настроение маркет-мейкеров и подстраиваться под него.

Индикатор OBV alert

При работе с инструментом стоит учитывать, что он не генерирует готовых торговых сигналов, по сути, являясь информационным индикатором. Однако в интернете можно найти модифицированную версию данного инструмента, которая работает по абсолютно такому же принципу, за исключением того, что она генерирует соответствующие сигналы при генерации на рынке определённых условий.

Они могут наглядно отображаться непосредственно на графике в виде соответствующих разметок. Также инструмент предлагает трейдеру возможность настроить звуковые оповещения. Это значительно упростит работу на рынке, так как спекулянту не понадобится сидеть перед монитором в ожидании генерации нужного паттерна: инструмент самостоятельно определит его на графике и оповестит об его генерации соответствующим звуковым сообщением.

В качестве небольшого итога можно сказать, что даже несмотря на специфику финансовых рынков и их отличие от фондовых, для которых изначально разрабатывался данный инструмент, он отлично проявляет себя в работе на обоих из них. Подобная универсальность алгоритма объясняется тем, что даже при помощи тиковых объёмов можно определять активность участников рынка.

Нельзя назвать генерируемые инструментом показания абсолютно точными, однако добиться полного их соответствия реальной рыночной ситуации попросту невозможно, ввиду описанной выше специфики финансовых рынков. То есть, точно определить момент, в котором стоимость совершит разворот, нельзя: остаётся лишь находить приблизительные точки её отката от важных уровней.

Говоря о методах применения данного индикатора можно выделить сразу несколько из них. Универсальность инструмента проявляется в том, что при помощи него спекулянт может находить на графике текущую тенденцию и точки дивергенции, в которых она может развернуться.

Помимо этого, данный алгоритм может быть использован для фильтрации сигналов, генерируемых другими торговыми индикаторами.

Из недостатков индикатора можно выделить его сильную зависимость от получаемой с рынка информации, а также то, что он крайне неэффективен в работе на краткосрочных временных отрезках.

Смотрите видео про индикатор OBV

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!