Блог Мащенко
Сергея

Почему каждый трейдер должен уметь пользоваться индикатором MACD

Абсолютно каждый пользователь, работающий с финансовыми рынками, стремится к тому, чтобы найти наиболее оптимальный торговый инструмент, при помощи которого можно было бы проводить эффективные сделки и получать высокую прибыль. Часто они ищут среди огромного множества новых автоматических алгоритмов, которые в большинстве случаев представляют собой модифицированные версии более старших индикаторов.

Однако новее не всегда значит лучше. Большая часть современных торговых инструментов является крайне неэффективной и практически непригодной для торговли. Иногда чтобы найти действительно хорошее решение необходимо просто обратить внимание на очевидные вещи.

В данном случае подразумевается список стандартных индикаторов, интегрированных в платформы для проведения финансовых операций.

В данном перечне автоматических алгоритмов собраны самые эффективные помощники, которые за много лет своего существования показали высокую эффективность и прибыльность. Одним из самых часто используемых инструментов является «MACD», который применяется в огромном множестве различных стратегий. Именно он и будет разобран в данной статье.

Индикатор MACD

Для начала следует отметить, что все автоматические индикаторы можно условно разделить на 2 основные категории:

  1. Осцилляторные. Подобные инструменты используются для проведения технического анализа в условиях флетового движения на рынке;
  2. Трендовые. Из названия можно понять, что их основной функцией является наблюдение за текущей рыночной тенденцией и её влиянием на уровень стоимости.

Рассматриваемый индикатор относится ко второй из этих категорий: для работы он использует принцип схождения и расхождения нескольких скользящих средних линий. Он может быть использован для проведения торговых операций на любых парах валют и временных отрезках, начиная с часового. При этом, работать можно в любое удобное время суток, пользуясь услугами популярных брокеров.

Чтобы лучше понять основные особенности рассматриваемого индикатора, следует обратиться к его истории. Её начало датируется 1979 годом, когда известный спекулянт Джералд Аппель разработал «MACD» для анализа фондовых рынков. После тестирования на различных торговых рынках он стал активно использовать его для своих торговых стратегий. Благодаря обширному количеству полезной информации, предоставляемой данным алгоритмом, трейдер добился значительных успехов.

Как работает индикатор MACD

Основной рабочий принцип рассматриваемого инструмента основывается на сочетании показаний трёх скользящих средних линий с разными периодами. Однако следует отметить, что непосредственно на графике можно увидеть только 2 линии. Основная расчётная формула подразумевает вычитание показаний медленной линии из быстрой с последующим их сглаживанием.

Дополнительное сглаживание показаний необходимо из-за того, что высокая волатильность рынка мешает точно анализировать движение ценовой линии и направления, в котором движется основная тенденция. Благодаря подобной фильтрации отсеивается множество ложных импульсов стоимости, из-за которых многие пользователи осуществляют неправильный вход в торговлю, влекущий за собой потерю денег.

Характеристики алгоритма делают его оптимально подходящим для работы с рыночной тенденцией. Вместе с этим, он не подходит для анализа рынка в периоды, когда уровень стоимости движется в пределах узкого интервала значений: торговые сигналы возникают с определённым запаздыванием, из-за чего их отработка будет крайне неэффективным. Двойное сглаживание обеспечивает очень высокую точность сигналов, поступающих при анализе трендовой линии.

Непосредственно на рабочем графике данный индикатор представляет собой отдельное окно, расположенное в нижней части экрана.

Индикатор MACD

Первоначально внешний вид алгоритма представлял собой сочетание из двух скользящих средних, пересечение которых генерировало сигнал для входа в торговлю. Однако позднее одна из этих линий была заменена гистограммой, состоящей из сигнальных столбцов, которые могут генерироваться сверху или снизу нулевого уровня.

Индикатор MACD 1

Для чего служит индикатор MACD

По сути, «MACD» отображает интервал значений между уровнями быстрой и медленной скользящих средних линий. В случае, если уровень гистограммы будет выше нулевого, то мувинг с маленьким периодом движется выше того, что обладает большим периодом. В противоположном случае, когда он располагается ниже нуля, наблюдается движение быстрого мувинга под медленным. На основе данных закономерностей можно выделить 2 основных торговых сигнала, которые генерируются инструментом:

  1. Если уровень рассматриваемого инструмента повышается, на рынке наблюдается доминирование покупателей, что является предпосылкой для открытия соответствующих ордеров;
  2. Если уровень рассматриваемого инструмента понижается, на рынке наблюдается доминирование продавцов, что является предпосылкой для открытия соответствующих ордеров.

Для наглядности можно рассмотреть вычислительную формулу инструмента, в которой участвуют 2 скользящие средние экспоненциального типа: MACD = EMA (CLOSE,PL) — EMA (CLOSE,PS). В данном случае PS и PL отвечают за рабочие периоды мувингов (медленного и быстрого соответственно), а EMA – непосредственно за экспоненциальную линию, отображающуюся в виде гистограммы. Уровень сигнальной линии вычисляется как разница между двумя другими скользящими средними: Signal = SMA (MACD,Pa).

В этой формуле переменная Pa отображает рабочий период инструмента, а SMA – обычной скользящей средней.

Индикатор MACD 2

Сигнальная кривая отмечается на графике красным цветом, а разница её показаний и уровня самого «MACD» – непосредственно гистограммой. Формула имеет следующий вид: MACDHistogram = MACD – Signal.

Индикатор MACD 3

Индикатор MACD полное описание работы

Важным аспектом использования рассматриваемого индикатора является правильная оптимизация его параметров. Среди них можно выделить несколько основных, оказывающих непосредственное влияние на его работу:

  1. Рабочий период медленной скользящей средней линии. Оптимальным значением является 12;
  2. Рабочий период быстрой скользящей средней линии. Чаще всего используется число 26;
  3. Рабочий период простой сигнальной скользящей средней. Стандартным является 9, которое редко меняется;
  4. Тип стоимости, используемой для проведения всех вычислительных процессов. Наибольшая точность анализа наблюдается при использовании уровня стоимости, наблюдаемого во время закрытия временных свечей.

Индикатор MACD 4

Следует отметить, что пользователь всегда может менять параметры инструмента, исходя из индивидуальных особенностей своей торговой стратегии и условий, в которых она реализуется. В любом случае, перед тем как приступать к работе следует провести проверку работоспособности инструмента на тех или иных активах и временных отрезках. Для этого можно использовать тестовый баланс.

Как использовать индикатор MACD

В первую очередь следует отметить одно полезное правило: для работы с инструментом лучше всего подходят ценные активы, на которых наблюдается высокая изменчивость стоимости. То есть, наиболее благоприятным условием будет наличие мощного и ярко выраженного трендового движения. Однако наибольшее число потенциальных торговых возможностей отображается инструментом в периоды, когда стоимость двигается в фазе флета.

Основным сигналом, генерируемым индикатором, является пересечение его линий. Проведение дополнительного сглаживания разницы между скользящими средними помогает значительно уменьшить число ложных торговых сигналов, однако вместе с этим повышает уровень их запаздывания относительно реальной рыночной ситуации.

Индикатор MACD 5

В данном случае можно выделить 2 типа торговых сигналов:

  1. В случаях, когда происходит нисходящее пересечение сигнального уровня гистограммой рекомендуется открывать сделки на покупку валюты;
  2. Когда происходит восходящее пересечение сигнального уровня гистограммой рекомендуется открывать сделки на продажу валюты.

В большинстве случаев подобные сигналы генерируются в моменты разворота рыночной тенденции. То есть можно сказать, что рассматриваемый торговый инструмент – это индикатор разворота тренда без перерисовки. Выход из торговли при подобном подходе осуществляется в моменты, когда образуются предпосылки к переходу рыночного движения в фазу флета.

Следует обратить внимание на размещённое выше изображение, на котором изображен пример проведения подобных операций. В таком случае определение тенденции выполняется посредством анализа предельных точек стоимости (максимума и минимума). В случае если генерация местного максимума происходит на уровне ниже предыдущего, можно говорить о том, что текущая рыночная тенденция развернулась в противоположном направлении.

В случае, если произошел пробой пиковой точки (сгенерировалась новая, превышающая прошлую), можно говорить о том, что трендовая линия усиливает своё движение. Данные закономерности, при противоположных условиях, работают и для точек минимума.

Ещё одним крайне важным сигналом данного инструмента является расхождение его показаний и реального уровня стоимости. Подобные ситуации являются наиболее надёжными предпосылками к развороту доминирующего на рынке в данный момент времени тренда.

Также следует учесть, что при помощи гистограммных столбцов можно определять краткосрочные тенденции. Вслед за пересечением нулевого уровня и генерации новой предельной точки на графике может образоваться ещё одна вершина. После пробоя первой предельной точки стоимость может на протяжении определённого промежутка времени продолжать свой изначальное движение, или же развернуться. Путём установки лимитных ордеров над первой пробойной свечёй можно получить хорошую прибыль.

Индикатор MACD 6

При помощи гистограммы рассматриваемого инструмента можно весьма эффективно отрабатывать паттерны технического анализа. Отработка различных графических формаций выполняется по вышеописанным принципам. Благодаря этому можно весьма эффективно использовать различные классические паттерны. На представленном ниже изображении можно увидеть пример отработки фигуры «Голова и плечи», торговля по которой осуществляется отложенными ордерами.

Индикатор MACD 7

Как было сказано ранее, рассматриваемый торговый инструмент генерирует свои показания с определённым запаздыванием. Ввиду этого следует сказать, что его следует комбинировать с дополнительными торговыми инструментами. Осцилляторы, к которым можно отнести рассматриваемый торговый инструмент, отлично работают на высоковолатильных рынках и генерируют много ложных сигналах в условиях мощного трендового движения.

Данный факт следует учитывать при выборе дополнительного индикатора. Желательно, чтобы он максимально наглядно показывал картину рынка и также позволял находить потенциально прибыльные точки для входа в торговлю. Все эти характеристики имеет индикатор TTL mq4, который очень часто комбинируется с рассматриваемым алгоритмом.

Подведя итог можно выделить несколько преимуществ данного индикатора, основным из которых является то, что при анализе он учитывает и параметры текущей тенденции, и каждый отдельно взятый импульс стоимости. Благодаря этому гарантируется постоянное следование непосредственно за направлением рынка, что позволяет торговать в максимально благоприятных условиях. Запаздывание инструмента нивелируется экспоненциальной скользящей средней линией, что выделяет алгоритм на фоне многих других осцилляторов.

Следует отметить, что всем автоматическим алгоритмам свойственно одно негативное качество – периодически они генерируют ложные торговые сигналы. Подобным недостатком обладает и рассматриваемый торговый индикатор. Именно поэтому пользователю рекомендуется сочетать его с дополнительными подходами к анализу рынка.

В результате можно будет получать обширное количество прибыльных и надёжных сигналов для открытия торговых ордеров. Заинтересованным в качественной фильтрации может приглянуться стратегия Последний поцелуй, при помощи которой можно очень эффективно оценивать текущее настроение рынка.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!