Блог Мащенко
Сергея

Скользящие средние стратегия какую выбрать

Если говорить о самых часто используемых и качественных торговых инструментов для проведения технического анализа финансовых рынков, то следует в первую очередь выделить Moving average, или же скользящую среднюю линию. Данный индикатор был разработан специально для того, чтобы определять доминирующую на рынке в данный момент тенденцию: направление, в котором она движется, а также мощность совершаемых ею импульсов.

Абсолютно каждому спекулянту рекомендуется уделить некоторое время изучению данного инструмента, так как он применяется в большинстве известных торговых стратегий, а также является отличным дополнением практически для любой рабочей системы. В данной статье будут разобраны основные принципы торговли по индикатору, благодаря которым спекулянт сможет получать весьма обширный комплекс информации о состоянии рынка.

Скользящие средние стратегия

Основной функцией рассматриваемого торгового инструмента является отображение среднего уровня стоимости за определённый промежуток времени. Стоит заранее отметить, что какой именно интервал временных свечей будет проанализирован алгоритмом, выбирается самим пользователем: это может быть как пятнадцатиминутный, так и пятнадцатидневный таймфреймы.

Ещё одним важным аспектом работы скользящей средней линии является то, что её показания генерируются с определённым запозданием относительно той ситуации, которую они отображают. Это объясняется спецификой основного рабочего алгоритма данной линии: он учитывает при анализе сразу несколько торговых свечей, а также ту, что генерируется в данный момент. Из-за этого ему необходимо некоторое время на то, чтобы отобразить фактическую ситуацию.

Скользящая средняя линия за время своего существования была немало раз модифицирована. Все разновидности данного индикатора обладают собственными особенностями и, как правило, применяются узконаправленно. Однако можно выделить 2 типа, которые используются намного чаще остальных:

  1. Простая скользящая средняя линия. Является стандартной разновидностью и работает по принципу равнозначного отображения всех средних значений стоимости за определённый промежуток;
  2. Экспоненциальная скользящая средняя линия. Является наиболее распространённой модификацией рассматриваемого индикатора. Основным её отличием является то, что для вычисления её показаний более приоритетными являются младшие котировки стоимости, когда как наиболее старшие изменения ценового уровня на анализируемых котировках учитываются в меньшей степени.

Следует отметить, что в современных реалиях финансовых рынков более предпочтительной является вторая версия из вышеуказанного списка, так как она отображает оптимальные значения среднего ценового уровня и с крайне высокой точностью отражающие текущую ситуацию, происходящую на рынке.

Обе рассматриваемые версии скользящей средней непосредственно на графике представлены плавной сигнальной линией. На представленном ниже изображении показан пример пятидесятидневной скользящей линии на рабочем графике: для её построения было использовано 50 временных свечей однодневного таймфрейма.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

Перед тем как переходить к рабочим стратегиям, основанным на данном торговом инструменте, следует отметить, что применять его автономно не рекомендуется. Это объясняется тем, что в чистом виде алгоритм весьма часто отображает ложные торговые сигналы. Подобная характеристика свойственная любому автоматическому индикатору, именно поэтому опытные спекулянты обычно используют сразу несколько инструментов. Индикатор EMA не является исключением.

Торговля по скользящим средним

Чтобы максимально эффективно применять скользящую среднюю, трейдеру следует для начала остановиться на теории возврата к среднему показателю, которая очень часто применяется опытными спекулянтами. Её суть состоит в том, что рыночная тенденция всегда стремится к своему среднему уровню. Данная закономерность может быть крайне полезна при анализе трендового движения и позволит определять наиболее благоприятные моменты для входа в торговлю.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

На показанном выше изображении можно увидеть 2 основные составляющие: средний уровень стоимости, а также паттерн возврата к нему. Данная концепция является весьма простой, но вместе с тем – и полезной, особенно при использовании со скользящей средней линией. Для наглядности можно разобрать конкретную ситуацию: в качестве примера будут взяты 2 скользящие средние с периодами, равными 10 и 20. График с ними показан на картинке ниже.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

В данном случае можно увидеть, что канал, образованный двумя этими линиями, является областью, отображающей близость стоимости к своему среднему уровню. Эта зона и является средним уровнем ценовой линии. Следует обратить внимание на то, что цена постоянно находит на данном уровне лини сопротивления и поддержки, от которых совершает отскок. Именно в данных точках пересечения рассматриваемый индикатор отображает потенциально прибыльные торговые возможности, которыми можно воспользоваться для проведения торговой сделки.

Области с большим количеством ордеров на покупку и продажу

Многие пользователи финансовых рынков весьма часто проводят убыточные финансовые операции и теряют свои собственные деньги из-за того, что попадаются в весьма часто образующиеся на графике ловушки. Они представляют собой возникновение мощных импульсов ценовой линии в момент её нахождения вблизи уровня сопротивления или поддержки. Проведение сделок вблизи ключевых уровней стоимости очень часто является неверным решением, приносящим убыток. Именно поэтому следует избегать подобных торговых операций.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

На представленном выше изображении можно увидеть зоны с большой концентрацией торговых ордеров на покупку или продажу, отмеченные соответствующими кружочками. После достижения данных уровней, цена стремится к своим средним значениям. Если на графике наблюдается слишком значимое отклонение ценовой линии от скользящих средних, трейдеру следует дождаться, пока она развернётся в сторону среднего уровня. Только после этого следует открывать торговые ордеры.

Для того, чтобы правильно определять моменты нахождения стоимости в зонах с большим количеством ордеров на покупку или продажу, следует опираться на несколько важных факторов:

  1. В первую очередь следует обратить внимание на изменчивость выбранного для торговли ценного актива: каждая валютная пара обладает своим спросом и предложением, то есть, крупные игроки могут быть по-разному заинтересованы в том или ином активе. Более детально данный вопрос раскрывает торговля по объёмам, с которой также следует ознакомиться;
  2. Немаловажное значение играет величина временного отрезка, на графике которого проводятся финансовые операции. Одни и те же показания рабочего периода индикаторов проявляют разную результативность на различных временных периодах. К примеру, описанные выше значения 10 и 20 являются максимально эффективными в рамках четырёхчасового таймфрейма. В большинстве своём рассматриваемый инструмент применяется для среднесрочной и краткосрочной торговли, так как соответствующие графики обладают не таким высоким уровнем рыночного шума;
  3. Исходя из двух вышеперечисленных факторов можно прийти к выводу, что пользователю необходимо наблюдать за общим положением дел на рынке. Оно формируется как раз на основе специфики временных отрезков и валютных пар.

Торговые системы на скользящих средних

Как было сказано ранее, рассматриваемый торговый инструмент в основном применяется для определения доминирующей в данный момент времени на рынке тенденции. Иногда на графике можно наблюдать очень явную трендовую линию, для идентификации которой даже не нужен будет специальный инструмент. Пример подобной ситуации показан на изображении снизу: стоимость двигается по крайне мощной нисходящей тенденции, которая видна невооруженным глазом.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

Однако подобные ситуации возникают на рынке весьма нечасто. В большинстве случае перед пользователем будет развиваться более сложная картина. На размещённой ниже картинке можно увидеть график, на котором визуально определить тенденцию не получится: для этого понадобится установить скользящую среднюю линию, которая также поможет вычислить её мощность и потенциальные точки разворота.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

Каждый более-менее опытный спекулянт знает, что рыночная тенденция формируется во время того, как на графике наблюдается несколько повышающихся или понижающихся предельных точек стоимости (максимумов или, соответственно, минимумов). Однако периодически на ценовой линии может сгенерироваться свеча, максимальное значение которой превышает уровень нисходящего тренда. Многие могут подумать, что данное обстоятельство оповещает об окончании доминирующей тенденции. Конкретные примеры можно увидеть на картинках снизу.

Скользящие средние стратегия какую выбрать
Скользящие средние стратегия какую выбрать

Как правило, генерация выделяющегося на общем фоне максимума или минимума (при восходящей тенденции) далеко не всегда оповещает о затухании соответствующей трендовой линии. В данный момент на рынке может происходить коррекция, направленная на удаление из рынка невнимательных пользователей: после подобного импульса ценовая линия может продолжить своё изначальное движение.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

Для определения подобных закономерностей и была создана скользящая средняя линия. В качестве примера можно рассмотреть индикатор с рабочим периодом, равным 200:

  1. В случае, если ценовая линия на протяжении некоторого времени движется сверху скользящей средней, то на рынке наблюдается долгосрочная восходящая тенденция;
  2. Скользящие средние стратегия какую выбрать

  3. В противоположном случае, когда ценовая линия на протяжении некоторого времени движется снизу скользящей средней, то на рынке наблюдается долгосрочная нисходящая тенденция.

Если же на график была установлена скользящая средняя с рабочим периодом, равным 20, то работа осуществляется по идентичному принципу, однако в таком случае спекулянт сможет определять только краткосрочные ценовые тенденции.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

Для определения мощности текущего трендового движения можно использовать угол наклона, под которым генерируется текущая индикаторная линия: чем он выше, тем, соответственно, мощнее текущая тенденция. Если же индикаторный уровень движется почти горизонтально, то можно утверждать, что в данный момент какая-либо ярко выраженная тенденция на рынке отсутствует.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

Стратегия скользящие средние на 15 минут

У многих спекулянтов особым спросом пользуются стратегии, подразумевающие торговлю на младших временных отрезках, а в частности – на пятнадцатиминутном. Нельзя сказать, что подобные условия отлично подходят для работы со скользящей средней линией, так как определение тенденции на краткосрочных временных отрезках является затруднительным из-за обилия рыночного шума.

Однако рассматриваемый инструмент всегда можно оптимизировать под те или иные условия. Для краткосрочной торговли отлично подойдёт 2 скользящие средние с рабочими периодами 10 и 20. Торговля по ним осуществляется следующим образом:

  1. Для открытия сделок на приобретение валюты необходимо, чтобы десятипериодная линия двигалась над двадцатипериодной. В таком случае на рынке наблюдается восходящая тенденция;
  2. Соответственно, для открытия сделок на продажу валюты необходимо, чтобы десятипериодная линия двигалась под двадцатипериодной. В таком случае на рынке наблюдается нисходящая тенденция.

Скользящие средние стратегия какую выбрать

Следует отметить, что оптимальными для торговли являются высоковолатильные торговые актив, так как на них часто присутствует ярко выраженная тенденция. Для поиска таких можно использовать ранее описанный принцип работы с углом наклона индикаторной линии.

В качестве итога можно сказать, что все вышерассмотренные торговые рекомендации могут значительно улучшить используемую спекулянтом торговую стратегию и предоставить ему немало потенциально прибыльных входных точек. Чтобы минимизировать возможные риски, рекомендуется использовать как минимум 2 скользящие средние линии на одном графике, а также дополнять их сторонними трендовыми индикаторами.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!