Блог Мащенко
Сергея

Зачем рекомендуется использовать Volume Profile

Ключевым рыночным аспектом, который следует учитывать при проведении торговых операций, является настроение крупных игроков. Именно они определяют, в каком направлении будет двигаться ценовая линия. Это обуславливается тем, что динамику уровня стоимости отображает количество присутствующих на рынке финансов, вложенных в выбранных ценный актив. Как известно, вести торговлю можно в двух направлениях:

  1. Открытие ордеров на покупку валюты. В таком случае ценовая линия будет перемещаться в восходящем направлении;
  2. Открытие ордеров на продажу валюты. В таком случае ценовая линия, соответственно, будет перемещаться в нисходящем направлении.

Чем больше количество вложенных в каком-либо направлении финансов, тем сильнее будет двигаться в соответствующую сторону стоимость. Величина, отображающая силу данного движения, называется торговым объёмом. Именно она представляет наибольший интерес для рядового трейдера, так как напрямую отображает настроение крупных игроков.

Рыночная тенденция позволяет прогнозировать дальнейшее поведение стоимости. Благодаря этому трейдер сможет «ловить» сильные ценовые импульсы и выставлять соответствующие торговые ордеры, которые с крайне высокой вероятностью принесут высокую прибыль.

Стоит отметить, что в большинстве случаев торговля против тенденции является крайне рискованной и может принести пользователю серьёзный убыток. Проводить такие операции крайне не рекомендуется, так как для получения прибыли от них нужно иметь чёткую торговую стратегию и немалый опыт работы с рынком. К тому же, торговля по тенденции является крайне прибыльной и может обеспечить любые финансовые потребности трейдера.

Основной задачей трейдера, как можно было понять из всего вышеописанного, является правильное определение текущего настроения крупных игроков рынка. Для этого необходимо проводить соответствующий технический анализ. Существует две разновидности способов его проведения:

  1. Ручной. Подразумевает, что пользователь будет визуально оценивать показания, генерируемые ценовой линией и искать на неё определённые графические паттерны, которые сигнализируют о той или иной рыночной ситуации. Это весьма эффективный метод, однако он требует от спекулянта высокой внимательности и обширной базы знаний о рыночных закономерностях;
  2. Автоматический. В данном случае большая часть работы выполняется специальными техническими индикаторами, которые самостоятельно анализируют рынок. В результате пользователь получает либо перечень всей необходимой информации, либо готовый торговый сигнал, наглядно отображающийся на графике (зависит от специфики индикатора).

На данный момент широкое распространение имеют именно различные автоматические индикаторы и торговые системы, основанные на них. Однако существует определённая проблема, связанная с выбором подходящего торгового индикатора: в открытом доступе можно найти множество разнообразных инструментов, однако далеко не каждый из них может приносить пользу. Однако можно найти и весьма эффективные торговые алгоритмы, одним из которых является «Volume Profile».

Volume Profile

Анализируя предпочтения современных спекулянтов можно заметить, что многие из них отказываются от «классических» торговых методик и инструментов и переходят к работе с различными VSA и тому подобными стратегиями. Именно в подобных торговых тактиках и применяется рассматриваемый индикатор технического анализа.

Любому пользователю, заинтересовавшемуся в использовании различных торговых стратегий и инструментов, основанных на рыночных объёмах стоит учитывать один очень важный момент: все они разрабатывались не для работы с финансовыми рынками. Изначально подобные системы создавались для анализа различных фьючерсных и фондовых бирж: только спустя некоторое время они были оптимизированы под финансовый рынок.

Данная особенность обуславливается специфичностью Форекса и прочих валютных рынков: на них показатель реального торгового объёма, как таковой, отсутствует. Заменой ему является тиковый, который отображает не размер вложенных пользователями в торговлю финансов, а количество открытых ими торговых ордеров. То есть, спекулянт не сможет анализировать реальную силу того или иного трендового движения.

Исходя из этого можно сказать, что рассматриваемый торговый индикатор не подходит для автономной работы: рекомендуется применять его в комбинации с какими-либо сигнальными алгоритмами, отображающими точки для входа в торговлю. К примеру, спекулянт может сочетать рассматриваемый индикатор с весьма эффективным алгоритмом Fibo Machine Pro. В результате он сможет получать весьма прибыльные и надёжные сигналы для входа в торговлю.

Индикатор объемов для мт4 Volume Profile

Непосредственно на рабочем графике рассматриваемый индикатор представлен в качестве горизонтальных уровней. Для построения гистограммы инструмента выполняется несколько действий:

  1. В первую очередь алгоритм фиксирует на графике точку начала нового временного периода. Её может быть первая дневная, недельная или месячная свеча, сгенерировавшаяся в начале новой торговой сессии;
  2. После этого выполняется возрастающая аккумуляция торговых объёмов по всем имеющимся котировкам стоимости.

Нагляднее данный процесс можно отследить на конкретном примере: если за один рабочий день по какому-либо показателю стоимости пользователи открыли 100 ордеров на приобретение или продажу валюты, рассматриваемый торговый инструмент отобразит на данной котировке соответствующую линию. Однако данный пример распространяется только на торговые биржи, в которых предусмотрена централизованная база данных.

В случае с Форексом данное условие не соблюдается: торговые операции открываются её пользователями в разных точках земного шара, потому вся информация разделена не несколько основных центров. Данное обстоятельство является причиной того, что в популярной платформе «Мета Трейдер 4» спекулянт не сможет выполнить 2 действия:

  1. Первое из них заключается в вычислении точного фактического объёма торговых ордеров на какой-либо временной свече. Данный показатель, как было сказано ранее, заменяется тиковым объёмом;
  2. Также трейдер не сможет посчитать количество пересечений уровня стоимости и какой-либо ценовой котировки.

Во всех таблицах с торговыми данными платформы «Мета Трейдер 4» трейдер сможет наблюдать только тиковые показатели объёма, зафиксированные на выбранных временных свечах. Пользователь не сможет в полной мере узнать количество проведённых уровнем стоимости тестирований какой-либо котировки.

Как-нибудь изменить данную особенность невозможно. Спекулянтам остаётся анализировать только приблизительные размеры вносимых крупными игроками в рынок капиталов, основанные на тиковых показателях объёма. Однако стоит отметить, что они весьма точно отображают настроение маркет-мейкеров, поэтому точность проводимого технического анализа почти никак не страдает.

Volume Profile что показывает

Разобравшись с основными особенностями функционирования рассматриваемого индикатора можно переходить непосредственно к отображаемой им информации. Однако для начала стоит углубиться в значение такого термина, как рыночный профиль. Немало статистов, занимающихся соответствующим анализом различных торговых рынков отмечают определённую закономерность, связанную с тем, что большое количество стохастических манипуляций характеризуется нормальным показателем распределения.

То есть, приблизительно 70 процентов всех осцилляторных тестирований происходит в интервале, высчитываемом по формуле [M +/- StdDev], в которой переменная М является определённой контрольной точкой, а StdDev отображает обычное отклонение.

Если заменить точку М определённой котировкой стоимости, по которой в течение дня, недели или месяца наблюдался наибольший показатель торгового объёма, а интервал значений, отображающийся простым отклонением, назвать «ценовой областью», получится зона, в которой участники торговой сессии проявляли максимальную активность.

Форекс индикатор Volume Profile

Отображение подобных областей с большим количеством ордеров на покупку или продажу и является основной задачей данного индикатора. При помощи него трейдер сможет с лёгкостью находить промежутки графика, являющиеся наиболее интересными для крупных игроков.

Непосредственно в рабочем пространстве данные ключевые области отображаются в качестве прямоугольников. При анализе следует учитывать только временные свечи, попадающие в их границы: все остальные можно просто игнорировать. Данный метод работы является крайне наглядным и простым, поэтому у пользователя не возникнет никаких проблем с эффективным применением индикатора в торговле.

Volume Profile скачать индикатор

Для того чтобы приступить к работе с рассматриваемым алгоритмом, спекулянту придётся предварительно выполнить его установку в свою торговую платформу. Это довольно простая процедура, выполняемая по следующему алгоритму:

  1. Для начала следует загрузить файлы инструмента на свой компьютер. «Volume Profile» является абсолютно бесплатным алгоритмом, найти который в интернете не составит никакого труда;
  2. После скачивания необходимо переместить все файлы индикатора в папку с пользовательскими инструментами используемой для проведения торговых операций платформы;
  3. Чтобы алгоритм отображался в меню с прочими индикаторами необходимо перезапустить рабочий клиент;
  4. Завершающим этапом установки является перенос инструмента непосредственно на рабочий график.

Настройка Volume Profile

Для максимальной оптимизации инструмента под те или иные торговые условия, пользователь может внести соответствующие корректировки в его настройки. Всего для изменения доступно несколько параметров:

  1. «Session». Отвечает за тип анализируемой торговой сессии (может быть дневной, недельной или месячной);
  2. «StartFromDate». Отвечает за точку начала прорисовки на рабочем графике индикаторной разметки. Выбирается в формате даты, необходимой спекулянту для исследования;
  3. «SessionToCount». Отвечает за количество рыночных профилей, отображаемых инструментом.

Как было сказано ранее, практическое применение данного индикатора может вызывать определённые затруднения, так как он не предоставляет пользователю каких-либо конкретных торговых сигналов. Особенно сильно данная особенность проявляется на финансовых рынках по типу Форекса.

Однако если обратиться к отзывам профессиональных трейдеров, которые использовали инструмент на протяжении многих лет, можно выделить 2 приёма для увеличения его эффективности:

  1. В первую очередь спекулянты рекомендуют применять данный индикатор для анализа уже имеющихся на рынке торговых объёмов. Благодаря этому трейдер сможет определять степень готовности ценового уровня к совершению нового импульса. В таком случае следует придерживаться следующего правила: чем тоньше генерируемый инструментом контур, тем сильнее будет импульс, совершаемый стоимостью. Стоит отметить, что подобные критерии оценивания актуальны только при условии того, что рынок находится в состоянии высокой изменчивости;
  2. Ещё одним методом применения данного торгового инструмента является поиск наиболее выгодных точек для установки ордера на фиксацию прибыли.

Наиболее эффективно рассматриваемый торговый индикатор справляется именно с двумя вышеописанными задачами. Также следует отметить, что многие трейдеры применяют его для построения ключевых уровней стоимости и открытия соответствующих торговых сделок. Однако данный метод нельзя назвать действительно эффективным, так как «Volume Profile» отображает только приблизительные изменения стоимости и не показывает реальных объёмов рынка.

Чтобы выполнять построение ключевых уровней поддержки и сопротивления с высокой точностью, пользователь может комбинировать рассматриваемый инструмент с алгоритмом Форекс Volume, который является стандартным для «Мета Трейдер 4» и подобных ему платформ.

Также стоит отметить, что «Volume Profile», как и любой другой автоматический инструмент, периодически допускает определённые ошибки при анализе.

Чтобы минимизировать их, рекомендуется устанавливать дополнительный фильтрующий алгоритм. В данном случае можно порекомендовать Tpo range, который отлично сочетается с описанным выше инструментом.

Смотрите видео про Форекс индикатор Volume Profile

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!